ＭＴ４失敗例その２：データ不足のバックテストで失敗・・・ＭＴ４の使い方２０１６　第４回

こんなミスしないだろうという方がほとんどかもしれません。初歩的すぎるミスすみませんが、もしかすると私のような方もいるかもしれませんので記事にさせていただきます。

失敗の２つ目は、ＭＴ４を始めた頃に気づかずにやっていた事例です。

「データ不足のバックテストで失敗」

ＭＴ４では、過去の値動きで成績検証できるバックテストという機能があります。

でも、この検証に使う為替値って普通にやると揃っていないのが普通なんですよね。それを知らないままにバックテストを行って、それを信用して売買をしてしまうということをやっていたのです。

このミスは、ＭＴ４をしっかり勉強してから始めた方が聞けば「そんなミス、普通しないだろ」と感じるだろうと思います。でも、その現実を私が知ったときの感想はこうでした。

「え？　値が揃っていないのはＭＴ４業者の責任じゃないの？」

通常のＦＸツールで「値が抜けている」なんてのは聞いたこともなかったせいか、ＭＴ４運用でも過去の為替値は揃っているのが当たり前だと勝手に思い込んでいたんです。当然、こういう不揃いの為替データでやったバックテスト結果は不正確なものになり、売買には到底使えないということになります。

それを自信を持って使って、その結果を信用してＥＡを動かしていたのですから、運用成績が悪くて当然でした。

でも、全く抜けのない為替データの入手はなかなか難しいという現実もあります。ＭＴ４からのヒストリカルデータ入手方法で、いつでも抜けのない為替データを入手するのはほぼ不可能です。

私は、外部データを使うようにしています。今一番使うのがここの為替データです。

私は口座は持っていませんが、低スプレッドで評判の良い業者さんです。国内業者ではないので、税制や入出金方法などが違います。

バックテストとともによく使われている「最適化」についても内容を理解しておかないとその結果を正確に把握できないことがあります。ＭＴ４をインストールした最初の状態で「最適化」をするとプラス成績分しか表示されないことがあるからです。

この場合に３０のプラス成績となる組み合わせのみが表示されてしまうということです。１００パターンのうち７０パターンは、マイナス成績という現実が見えにくい訳です。

３０のプラス成績だけ表示される場合と、１００の全成績が表示される場合では、そのＥＡの評価がかなり変わってきます。

「３０もプラス成績がでている」とみるのか「組合せの７０％がマイナス成績となっている」とみるのかでは、そのＥＡに対する評価が全く違うからです。。

最適化でマイナス結果を表示するのは簡単な操作でできます。

私は、最適化結果のプラス成績とマイナス成績の割合を「ＥＡの基礎力」の目安としています。

仮にプラス成績１００％となれば、そのＥＡは為替変動の環境変化にかなり柔軟に対応できる可能性があるという見方もできるからです。

無論、それでも１００％儲かるという訳にはいきません。

為替データをしっかりそろえて各種検証を行うというのは当然のことでもあります。しかしながら、ＭＴ４ではそれを実現するために一工夫必要なのだということを最初の頃はわかっていませんでした。これからＭＴ４を使い始めようという方は、私と同じ間違いをしないようにご注意下さいませ。

「ＭＴ４使い方２０１６」の目次です。