MT4の落とし穴 勝率100%の魔力

その3:その真贋は長期間続けることでしか証明できない。

勝率100%のEAがなぜうまくいかなくなるか。わかりきった部分ではあるのですが、わかっていてもはまってしまう落とし穴がここにはあります。

MT4の落とし穴 勝率100%の魔力

絵に描いた餅というものは世の中いたる処に存在します。投資の世界には特に多いように感じます。

 

MT4の世界も同様で、いくら大きく稼いだことを宣伝していても実際に動かして同様に利益を出したという話は聞いたことがありません。

 

MT4のシグナルを使った売買も同様で、それが現実の利益を産み出すようにするにはリアルトレードを通じて現実的なルールなどを整備していく必要があります。

MT4 バックテストの限界

MT4でのバックテスト機能のお蔭で、相性の良いテクニカル指標探しが更に手早くできます。ただ、やはり完璧はありません。最近も以下のようなことがありました。

 

参考:ZARJPY100万買い決済 利益確定

 

これは、MT4のバックテストでは勝率100%の結果を出している自作EA売買シグナルを使った売買です。過去のデータでいけば、30銭くらいは利益幅が取れるはずなのですが、いつもとは様子が違うので収支トントンで決済しています。

 

この後、南アフリカランド円は大きく崩れています。今後戻ってくるのかもしれませんが、危機一髪でした。このポジション決済して暫くしてから、売りポジションを乗せていています。

 

参考:証拠金不足 心配無用の追加ポジション ランド円売り

 

これも先日無事決済しています。

 

参考:建玉整理の裏技 60万円の利益を26万円に減らした理由

 

利益を減らしたのは、そのまま他の運用法のポジションを入れ替えただけです。この売買の利益額は、予定通りのものでした。EAのシグナルを使った売買では、この辺のさじ加減が必要となります。いつまでも過去の「決済値」や「損きり値」が通用する訳ではないからです。

為替値水準が違ってくるケース

為替値水準が違ってくるケースで、わかりやすいのが南アフリカランド円です。

 

MT4では、2008年頃からの為替データを使ったバックテストができます。ヒストリカルデータが充実している業者さんであれば、2005年ころからのバックテストが出来るかもしれません。

 

いずれにせよ、南アフリカランド円値は今とは全然違うんですよね。

 

  • 2006年1月1日 18.485円
  • 2008年1月1日 16.185円
  • 2011年1月1日 12.151円
  • 2016年1月1日  7.754円

あと一下げして6円台前半になると、10年間で為替値が3分の1になりますね。こういう通貨では、仮に「利益確定40pips」「損きり60pips」でバックテスト上大きく稼いでくれそうなEAが作れたとしても、それが今後も通用するとは思えません。

 

「10年前と2016年とでは値幅の重みが違うからです」

 

2006年段階での40pipsの重みを計算してみましょう。

 

  • 40pips÷18.485円=2.1

 

投資は、2.1%程度の重みでした。

 

では、2016年1月段階ではどうでしょう。

 

  • 40pips÷7,754円=5.15%

 

同じ40pipsの値幅でもその重みは2倍以上となっていますね。為替値が、大きく動けば勝つための諸条件も違ってくることになります。

 

MT4で出来るのは過去値による検証です。非常に有意義なものではありますが、その弊害に留意して活用しなければいけません。

 

私の経験上、この手の売買でもっとも注意すべきは「勝率100%の自作EA」です。この手のEAは、マズイと思う局面でも「このEAは勝率100%だから大丈夫」と信じたくなるからです。

 

当然のことですが完璧なEAはありません。

 

私は「保有日数」などの自己ルールを作ったりして、この辺に対応しています。100万円くらい利益が取れそうでも、保有日数が規定以上に長くなってしまったら、利益幅が小さくても決済する感じです。

 

ちなみに、昔と為替値が大きく違う南アフリカランド円を例に出させて頂きましたが、為替値水準がそれほど変わっていない通貨でも過去値と現在値ではいろいろと違いがでてくるようです。

 

去年の交流会でも、「2008年を境にEAの成績が大きく変化している」という指摘をしている方もいました。MT4でシグナルを利用するときは、「いつか駄目になる可能性」は持ち続けておく必要があるだろうと思っています。

 

 

MT4使い方2016 目次

「MT4使い方2016」の目次です。

 

 

 

2016/07/06 09:28:06
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