過剰最適化（カーブフィッティング）　ＭＴ４で必ずハマる落とし穴と対策　ＭＴ４ＥＡ作成編第１６回

過剰最適化は、ＭＴ４ユーザーが必ずはまってしまう部分でもあります。どこまで最適化していくかは、ＥＡで利益を出していくための大きな鍵となります。まずは、過剰最適化とは何かから始めましょう。

ここまでＲＳＩを中心にＥＡの作り方を紹介してきました。ここまでの内容だけでも簡単なＥＡを作り動かすことができるようになるはずです。

もしかすると、凄い成績をたたき出すＥＡを既に作ってしまった方もいるかもしれません。その際に注意して欲しいのが過剰最適化（カーブフィッティング）です。

最適化によって過去の値動きに合わせすぎてＥＡを作ってしまうことを意味します。過去の為替データで非常に良い成績がでてもそれは未来を保証するものではありません。ある程度の最適化は有益でも、やり過ぎると弊害が大きくなってしまいます。

自分でＥＡが作れるようになると、面白いように加工ができるようになります。特に最適化を利用して数値を加工していくことで過去のデータでは優秀な成績を出すＥＡをつくるのは誰にでもできます。最適化で良い成績をだせる数値を探す方法は、この連載でも紹介しました。

これは初歩の初歩です。過去のデータに合わせて１００％の無敵ＥＡを作るのはそれほど難しいことではありません。ここで忘れていけないのは、あくまで無敵は過去のデータでのバックテストの結果にすぎないということです。

では、どうすべきかということになります。

最適化の使い方を工夫する必要があるわけですが、ここは言葉で書く以上に難しいところです。この過剰最適化の取扱いは、多くの方が悩まされます。

ブログや飲み会でＥＡ作成者と交流してわかったのですが、どなたも一度は過剰最適化の自作ＥＡをそのまま動かして失敗した経験があるようです。私も昨年、失敗しています。ＥＡを作り、最適化して良いものができてしまうと動かさないと損をしてしまうような衝動にかられます。

これが、ＭＴ４自作ＥＡの落とし穴のようなもので、ついついそのまま動かしてしまったりします。

過剰最適化したＥＡは、不思議なほどうまくいきません。

勿論、一時的にうまくいくこともあるのですが、ちょっと長めに稼動させているとお決まりのように損失の積み上げになってしまうことが多いのです。

ダラダラと損を出し続けることもあります。それでも、最初の設定で損きりをきっちりしてあれば大損しにくいのは救いなのですが、ちょこちょこと損が増えていくのは嫌なものです。

自作ＥＡ作る

最適化で見た目の良いＥＡができる

そのままＥＡを稼動

想定外の損失で停止

自作ＥＡ再作成

最適化で・・・・

以上、繰り返し。

昨年の末くらいまでは、この悪循環に苦しみました。今年になってＥＡの運用ルールをつくり、それを守るようにしています。そのせいか、やっと運用資金が減らない状況となり、運用が落ち着いてきた気がします。次回は、その辺のポイントについて書かせていただきたいと思います。

ＥＡを手軽につくるやり方をまとめました。