ＲＳＩ２０　ＲＳＩ８０の検証　なかなか面白い結果　ＭＴ４ＥＡ作成編第１４回

ＲＳＩ応用形、ＲＳＩ設定使い方　３つのパターンの続きです。３つめは「２０－８０」の検証となります。ＲＳＩは「３０－７０」が通常の使い方なのですが、買いの基準を２０にして売りの基準を８０と厳しくすることでバックテストの収支をよくできることがあります。

では、はじめましょう。

この変更はとても簡単です。以下の２点だけの変更で済みます。

買いシグナル部分の変更

変更前
//買いシグナル
if(pos <= 0 && Rsi2 > 30 && Rsi1 < 30)//

変更後
//買いシグナル
if(pos <= 0 && Rsi2 > 20 && Rsi1 < 20)//

売りシグナル部分の変更

変更前
//売りシグナル
if(pos >= 0 && Rsi2 < 70 && Rsi1 >70)//

変更後
//売りシグナル
if(pos >= 0 && Rsi2 < 80 && Rsi1 >80)//

お気づきのとおり、通常のＲＳＩプログラムの数字を変更するだけです。３０⇒２０、７０⇒８０にしてコンパイルします。尚、この後も変更を加える可能性があるのでＥＡ名を別名にして保存してコンパイルすることをおすすめします。

前回のＲＳＩエグジット戦略の基準を２０－８０に変更してみても面白いと思います。

ＲＳＩ２０とＲＳＩ８０は、私もよく試します。たったこれだけの変更で収支がよくなることが多いからです。

米ドル円１５分足の事例
２０１４年１～５月の期間でバックテストを行って比較してみました。

通常のＲＳＩ「３０－７０」でのバックテスト

米ドル円は長期間の往来を続けることが多いので、ＲＳＩに向く通貨のような気もするのですが、実際に通常のＲＳＩで検証するとあまり良い結果は得られませんでした。勝率６６％はなかなか良いですが、利益６６．８は少ないですね。

そこで「ＲＳＩ２０　ＲＳＩ８０」として再バックテストしてみました。

通常のＲＳＩ「２０－８０」でのバックテスト

利益が６６．８⇒２１４．７７と大幅に増加しています。売買基準を厳しくしたため売買回数も大幅に減っていますが、その分手堅く稼ぐタイプに変身したようにみえます。このバックテストでは、OANDA JapanのＭＴ４を使用しています。

この事例は、１５分足でのものです。２０１０～２０１２年の往来相場時には、米ドル円のＲＳＩは好成績を出しています。米ドル円は、特徴的にある程度の値幅での往来相場が多いので今後も時期をみながらＲＳＩ活用も面白いのではないかと思っています。

以上、ＲＳＩ応用形として３つのパターンを紹介しました。

ＭＴ４でたった数行変更するだけでも、これくらいのバリュエーションでの検証が可能になります。ＭＴ４は、ちょっと変更するだけであれば誰にでもできるようになります。その結果を裁量トレードに活かすという使い方もありです。

私もＥＡ作りをしながら、興味深い検証事例は記事にまとめていく予定にしています。少しでも参考になれば幸いです。

ＥＡを手軽につくるやり方をまとめました。