最適化はカミソリ　ＭＴ４で大怪我しないためのポイント　ＭＴ４ＥＡ作成編第１７回

最適化はとても便利なのですが、最高に最適化された一見優秀なＥＡが実際に好成績をだすことはほとんどありません。大儲けのバックテスト結果を信じて稼動させて損の上塗りとなった経験は、多くのＭＴ４ユーザーがもっています。ここでは、私がやっていて有効と思われる「最適化の使い方」をご紹介します。

２０１４年のＭＴ４運用は５月末現在のところ２０万円くらいのプラスです。昨年はマイナス成績で終わりました。昨年マイナス成績の主因は「過剰最適化したＥＡを中心に運用したこと」だったと反省しています。

前回書いたように、一見良い成績を出すＥＡが作れても稼動するとうまくいかないパターンを何度も繰り返しておりました。

昨年の反省の元、最適化の役割を今年は変えています。

一般的な最適化の使い方は、「良い成績の数値の組合せをみつける」のが中心だと思われます。私は、最適化をＥＡの基礎的優劣をみる指標として使っています。具体的には「マイナス成績の組合せ」も表示させて全体の割合をチェックしています。

マイナス成績の表示については、以下のページを参考にしてください。

ＭＴ４の通常の設定では、最適化でプラスの成績を出せる組合せしかでてきません。でも、これが未来の成績を保証するものでないころは、先ほども書いたとおりです。でも、人間の気持ちはなかなか制御できません。

「未来の成績を保証するものではない」とわかっていても最適化でプラスの優秀な結果が沢山でてくると、「このＥＡ凄いかも」という判断をしがちです。

マイナスを表示させることで、その見方が全く違うものになることがあります。具体的な事例でお話しましょう。

通常の設定で最適化して１００のプラス成績がでてきたとします。

これをマイナス成績も表示する形にして最適化したとします。

事例１：
最適化で合計４００通りが表示されて、そのうち１００通りで利益がでている。

１００通りの利益結果は、全体の２５％にすぎない。

事例２：
最適化で合計１００通りが表示されて、そのうち１００通りで利益が出ている。

１００通りの利益結果は、全体の１００％になる。

同じ１００通りの利益結果でも、事例１と事例２では評価は違ってきます。事例１は、全体の２５％の組合せしか利益がでていないということなので、利益が出し易いＥＡとはいい難いです。これに対して事例２は、全体の１００％が利益となる組合せということで、事例１に比べると利益が出し易いＥＡという判断ができます。

私は、この「利益の出る組合せの割合」をＥＡの基礎的優劣をみる指標としています。

基礎的優劣というのは、そのＥＡが長期間稼動させて利益をだしやすい傾向にあるかどうかという意味です。基礎がしっかりとしているＥＡは、最適化で数値を調整しても利益を出し易い傾向にあると思われるためです。私は、寿命の短い短期売買ＥＡよりも長期間安心して稼動させられるＥＡを目標に開発しています。

裁量トレードに好不調があるように自動売買にも好不調があります。最適化して上位に並ぶ組合せは、その期間に好調だった組合せなので、他の期間では不調になって成績が悪化する可能性があります。

先ほどのマイナス成績を表示させての最適化で利益になる組合せが１００％ということは、その期間ではどの数値の組合せでも利益が出せたということになります。

１００％になるなんて滅多にないと思いがちですが、実はたまにあります。

「利益が出る組合せの割合」が１００％になることは、それほど珍しくはありません。ただ、それで「絶対儲かる」という過信はしません。あくまでその期間内での最適化にすぎないからです。

１００％のときは、他の期間でも最適化をして「利益の出る組合せの割合」を確認します。いかなる期間でも「利益の出る組合せの割合」が１００％になることは今のところありませんし、多分将来もないだろうと思っています。

ただ、最適化をこういう使い方をすることで、「損をしにくいＥＡ」を作れるようになった気がしています。

実際に２０１４年から稼動させているＥＡはこの最適化ルールを使っています。これ以外にもルールがいくつかあります。おそらくこれらの効果だと思うのですが、最近やっと安心してＥＡを動かしたままにできるようになりました。

昨年までは、ＥＡが想定どおり動いているかいつも気になっていました。うまくいかないことが何度もあったので、ちょこちょこと入れ替えもしているためＥＡの実力がわからないまま切り替えてしまったものもあります。

ＭＴ４は、ちょっとＥＡが作れるようになるだけでも一見大儲けできそうなＥＡは比較的簡単にできてしまいます。でも、その多くは過剰最適化の産物です。

でも、最適化をすることでその通貨ペアにあった利益確定数値や損きり数値の目安もつきます。最適化のメリットは大きいため、それを活用しないのはとても勿体無いことです。最適化機能を有効活用できる方法は、今後も随時検討していくつもりです。

ＥＡを手軽につくるやり方をまとめました。