ＲＳＩ期間設定の最適化でできた不思議なＲＳＩＥＡ

ＥＡは、ＭＴ４ＥＡ作成編　ＲＳＩＥＡの簡単な作り方の連載で紹介した単純なＲＳＩ自作ＥＡを使用しています。まずはＲＳＩ設定期間「１４」で単純にバックテストした結果です。通貨ペアと時間軸は、ポンドドル１分足で２０１３年１〜１２月でバックテストしています。

 

 

う〜ん、見事なまでの右下がりの成績です。どうも、単純なＲＳＩは合わないようですね。そこでＲＳＩ期間「１４」を最適化してみましょう。

 

 

最適化期間は、９〜５００で１刻みで設定してみました。上図の薄赤色の部分が設定数値です。これで最適化すると以下のようになりました。

 

 

１番成績が良かったもので＋４２６となりました。この画面には入っていないのですが、この成績のＲＳＩ設定期間は「１０７」です。この数字で再度バックテストをしてみます。

 

 

いろんな数値がよくなっていますね。これをこのままは使えないのですが、ＲＳＩ１００あたりが好成績を出しているというのがわかりました。もう一つ、おまけにＲＳＩ１００のグラフも表示させてみましょう。バックテストのときに「ビジュアルモード」にチェックを入れると表示されます。

 

 

下の段の青色の線がＲＳＩ１００線です。通常使うＲＳＩ１４は、だいたい山なりになるのですが、ＲＳＩ１００はいつもはほとんど一直線です。相場の旧変動が起きると上や下にシフトしていくという動きをします。１分足なのに年間売買回数は数十回と少ないのですが、その分ダマシが少なくなるという見方もできるかもしれません。

 

ＲＳＩの一つの変形パターンとして参考になれば幸いです。

 

ＭＴ４の使い方や簡単なＥＡの使い方については、下記まとめページも参考になるかもしれません。

 

参考：ＭＴ４　ＦＸ自動売買入門