FXとCFD取引相関係数表 異銘柄サヤ取りでの活用法

FXとCFD取引 相関係数表活用法

相関係数を使う方法はよく知られるようになりました。人それぞれ活用のしかたが違います。私の使い方についてまとめました。

無料ツールの相関係数表を活用

相関係数 CFD FX

「ヘッジ売りの相手探し」のときに使っているのが相関係数表です。

 

参考:相関係数表 リスクヘッジの参考資料

 

岡三オンライン証券くりっく株365口座の無料ツール「e-profit株365」で確認できます。

 

このツールの有難いのは、くりっく株365採用銘柄だけでなく為替・商品・債券と投資分野を総覧する形で見れるところです。

 

「株と為替」「商品と為替」「株と商品」などその時々の応じた有効な組み合わせで仕掛けていくことができます。

 

いつか、これが1口座で仕掛けられる時代が来ると面白いんですけどね。

 

1口座内で資金移動によって株・FX・CFD取引が出来る口座はいくつかあります。資金移動の迅速さと使いやすさで抜きんでているのはGMOクリック証券です。

 

参考:FXネオ 詳細

 

株式・FX・くりっく365・CFD・先物などの全部の口座管理が一か所でできます。口座間の資金管理も数分でできて操作も簡単です。口座管理が一か所でできる口座は他にもあるのですが、大体共通して以下の問題があります。

 

  • 「操作がしにくい」
  • 「サイトが重く時間がかかる」
  • 「資金移動反映処理が遅い」
  • 「各口座のレイアウトが異なって違和感を覚える」

 

くりっく365などは、業界共通レイアウトのようなものがあるので、GMOクリック証券は独自レイアウトでやっています。おそらく、自社のマイページのレイアウトに合わせて使いやすさに配慮したためだと思われます。

 

GMOクリック証券も、反応時間が遅めと感じることはあります。それでも、運用資金を株式・CFD・FXと口座内で回していけるので便利です。

 

本題に戻らせて頂きます。

 

相関係数を使った売買は、ネット上でもいろいろと公開されているので敢えてここで書く必要もないかもしれません。ここでは、私の使い方を書かせていただきます。


まず相関係数の推移を観察する。

たまに記事にもまとめるようにしていますが、半年に1回程度相関係数表は確認するようにしています。これは、サヤ取りやヘツジなどの両建て売買で使えそうな組合せを見つけるためです。

 

相関係数は、不定期に変動しています。「日本株ー米国株ードイツ株」など比較的いつも相関係数の高い組み合わせはあるのですが、絶対ではありません。

 

例えば、先ほどのページで見ていただくと「日経225−NYダウ」の相関係数は0.228となっています。いつもは、0.7くらいなのでかなり低くなっています。

 

定期的に観察することで、その組み合わせの「平時の相関係数」「現在の相関係数との差」の意味がある程度読めるようになってきます。

 

日経225−NYダウでいけば、平時の相関係数=約0.7で現在の相関係数=0.228ですのでその差0.478は「いずれ修正されるべき差」という見方ができます。

 

具体的には以下のような値動きです。

 

  • 「NYダウが上昇していくのに連動して日経225も上昇していく」
  • 「NYダウが下落していくのに連動して日経225も下落していく」

 

そして、日経225とNYダウには以下の特徴もあります。

 

値動きが同じようになればなるほど相関係数は高くなります。現在0.228の相関係数が0.7に復活していくとすれば値動きの連動性が高くなると想定できます。

 

あとは「どちらが強いか」の見方で仕掛け方が変わってきます。

 

  • NYダウの方が強い:NYダウ買いー日経225売り
  • 日経225の方が強い:日経225買いーNYダウ買い

 

 両建てとしていくことで、「NYダウと日経225のどちらが強いか」
 という形の仕掛けが完成します。

 

このやり方に、全体の相場観はあまり必要ありません。日本と米国の差を利益に変えていくという売買になります。この仕掛けポイントをどこで見るかも大切です。

 

私は、そのために「場帖」という売買道具をしようします。

 

これは、豪ドル円のサヤすべり取り売買でもつかっているものです。

 

参考:サヤすべり取り 場帖+グラフ

 

 

場帖の使い方については、後半で書かせていただく予定ですので、今回はこの辺までとさせていただきます。

 

日経225売りポジションは、9月と3月に注意

 

余談ですが、日経225売りポジションで注意して頂きたい時期があります。それは3月末と9月末です。

 

株式投資をしている方はご存知だと思いますが、日本株のほとんどは3月に決算期が集中しています。その関係でくりっく株365の配当相当額も3月末と中間配当の9月末の2日間にまとめて発生します。

 

その集中度は約70%です。

 

年間配当相当額の70%がこの2日間に発生するという世界的にもかなり集中度の高いものになっています。この配当相当額は、買いポジションの場合は「受取」になるので良いのですが、売りポジションの場合は「支払」となります。

 

「そんなの関係ないよ」という方であればよいのですが、気になる方は予めポジションを一旦停止するなどのルールは決めておくと良いかと思います。

 

ちなみに、私は「前月(2月または8月)までに決済するタイミングがあればするけど、なければ支払やむなし」という方針でやっています。

 

参考までに申し上げると、3月と9月の高配当発生時期の特徴としてスプレッドがいつも以上に拡大するという現象が起きやすいようです。なので、買いポジションにせよ売りポジションにせよポジション調整や仕込みは前月までにしておくのが良さそうです。

CFD取引2017年 目次

 

2017年現在、使用している3つのCFD口座

 

2016/11/21 09:30:21
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