「米ドル円買いーＮＹダウ買い」という選択肢　相関係数表でみた仕掛け

ＦＸ・主要国株価指数・原油などの２０１６年１１月現在の相関係数です。これは、岡三証券くりっく株３６５口座で無料提供されている「e-profit株３６５」で提供されています。買いポジションのリスクヘッジなどにご利用ください。

この相関係数表は１に近づけば近づくほど「値動きが連動する」という目安になります。今回のケースだと、ＮＹダウとＦＴＳＥ１００とＤＡＸ＠が高相性となっています。

原油や金や債券などとの相関係数も載っているので相場界全体の関係がわかります。「株とくりっく株３６５」や「ＦＸとくりっく株３６５」といった投資分野横断的な売買をする時に便利です。

この相関係数で留意しておく点は、「相関係数は時間とともに変化する」ということです。今回相関係数が高いからといって将来までも保障されている訳ではありません。例えば、半年くらい前までＮＹダウと日経２２５の相関係数は０．７以上ありました。今回は、それが０．２２８まで下がっています。

経験上、日経２２５とＮＹダウは相関係数が高いことが多いのですが今のように反対に近い値動きをすることもあります。

この相関係数表をみるうえで大切なのは「傾向を掴んで対処する事」だと思っています。定期的に相関係数をチェックしていくことで、長期的に相性が良い組み合わせが見えてきます。

一時的に相関係数が崩れているような時は、その相関係数の回復を狙って仕掛けるというのも有効な戦略になります。

今回の相関係数表で興味深いのは「米ドル円とＮＹダウが逆相関になっている」ことです。

つまり、ＮＹダウが上げれば米ドル円が下げるという感じで動く傾向があったということです。これを利用した形でバランスの良いポジションを作るのであれば「米ドル円買いーＮＹダウ買い」という感じになります。

この逆相関を利用したポジションは、「スワップポイント受取＋配当相当額受取」となるので比較的心理負担少なく長期保有できるポジションになります。今の相関係数の数値がある程度続きそうだという想定であれば、こういう仕掛けも面白いかもしれません。

いろんな使い方ができる面白い無料ツールです。