最大ドローダウンと己の力量の見極め | FX自動売買 私の基礎編 その5−2
前回の続きです。今回は「最大ドローダウンの見方」についてご紹介します。
最大ドローダウンの見方
多くの方が、ストラテジー選びのポイントの一つとして「最大ドローダウン」を重視します。
私は、稼動予定ストラテジーで、他通貨の最大ドローダウンもチェックしています。
例えば、シストレ24で人気がある「ThirdBrainFx」であれば、aud/jpyが稼動対象でも、調子のよくないgbp/usdなどもチェックします。
これは、調子の悪いストラテジーのほうが最悪の事態を想定しやすいからです。なので、好調な通貨ペアだけでなく不調な通貨ペアをみることで、絶不調期の想定をしています。
上記の具体例でお話しましょう。
別通貨ペアでみえてくる本当の最悪期
実際の画面はこうなっています。
「ThirdBrainFx aud/jpy」は、調子を落としているとはいえ、過去12ヶ月の成績では2012年11月28日現在でも10742pipsの素晴らしい成績を出しています。
これだけ見れば、今は調子を少し崩しているけど今後は再び10000pipsくらい利益を出してくれそうだと期待したくなります。
でも、このデータでは良い部分しか見えていません。稼動させる前に本当に調子が悪くなったらどうなるかという最悪の事態もみておくべきでしょう。
そのための参考データとして、調子の悪いgbp/usdの取引履歴もチェックします。この通貨ペアでの成績は年間ー5814.7です。
「ThirdBrainFx」という同じストラテジーでありながら、通貨ペアが違うだけで成績が15000pips以上も違います。
更に、「ThirdBrainFx aud/jpy」で過去1年の最大ドローダウンをみていただくとー1286.90pipsとなっています。最大ドローダウンは、過去1年で一番損をした時期の数値を示しています。
この数値は、多くの方が「最悪どれくらい損をするか」の参考にしています。sud/jpyだけを見れば当然「最悪でー1286.90」という気持ちになるでしょう。
でも、「ThirdBrainFx gbp/usd」で最大ドローダウンを見ればー5988.50pipsという全く違う水準の数値が出てきます。
「通貨ペアが違うから、そのまま当てはまらない」という反論はあると思います。
でも、私は別の見方をします。
「同じ考え方で通貨ペアが違うだけなのだから、相場の流れが変わればaud/jpyもこうなる可能性もある」
これらを見ながら私は「ThirdBrainFx aud/jpy」を稼動させて最悪期突入となった場合にどう対処していくのかを考えておきます。
これが、前回紹介したナポレオンの「偶然性の考慮」と繋がる部分です。
無論、これ以上の最悪のケースもあるかもしれません。ストラテジーはその売買の考え方が相場の流れに合わなくなると成績がボロボロになる傾向があります。
「今までよかったからこれからもいいだろう」
この戦略自体はいいのですが、視点をもう1つ持っておくべきだと考えています。
「このストラテジーが本当の最悪期に入ったらどうなるのだろう」
この視点があるだけで、ストラテジーの動かし方が違ってくるはずです。
最悪の事態想定したときにうまくやれる自信が無くなってこともあります。そういう時は、そのストラテジーの稼動はやめることにしています。
例え、いろんなところで薦められているストラテジーでも「自分の力量で利益が出せそうにない」と感じるものは使わないようにしています。
己の力量に合わせたストラテジー選び
現在人気のあるミラートレーダーなどは、ストラテジーの人気が偏る傾向にあります。今年前半は「maloma」夏以降は「ThirdBrainFx」がかなりの高人気となりました。
2012年12月現在は「sultan」あたりの人気が高くなってきています。
誰もが使っている高人気のストラテジーでも、私の力量では「利益出す自信がない」というものが結構有ります。
「己の力量を知り、その力量に合せたストラテジーを使う」
これも、自動売買をうまくやっていくコツなのでしょうね。
FX自動売買 私の基礎編目次 | FX自動売買比較
FX自動売買で大切にしている考え方をまとめているのが私の基礎編です。
- その1勝利へのこだわりと限界のうけいれ
- その1の2相場で儲ける2つの方法
- その2FX自動売買 韓非子にまなぶ理論と運用技術
- その3リバモアに学ぶ努力の仕方
- その4自動売買でもポジポジ病にご注意
- その5の1ストラテジーの選び方 戦う前に勝つにはどうするか
- その5の2最大ドローダウンと己の力量の見極め
- その6ナポレオンに学ぶ 自動売買ルールの磨き方
- その7世界最強ナポレオン軍団に学ぶFX自動売買ルール
- その7の2自動売買ストラテジールール 私の事例
- その8羽生善治棋士に学ぶ自動売買ストラテジー欠点対処法
- その9FX自動売買が勝機をつかみやすい理由
- その9の2自動売買失敗 最悪のシナリオの想定とは
- その10リスクを取らないリスク
- その11ミラートレーダーウォッチリスト 焦り防止活用法
- その12自動売買で儲けるための根源
- その12の2FX自動売買失敗 私のお決まりパターン
- その13自動売買好調なときは中庸の心
- その13の2弱気が大勝の芽を潰す
- その13の3負けやすいお金でFX運用していませんか
- その14谷川浩司棋士から学ぶFX大損防止法
- その15FXブログの利益記事が気になったら読む
- その16ロスチャイルド家訓「僥倖を夢見るな」の真骨頂
- その17自動売買で利益が増大するコツ
- その18FX自動売買生活スケジュール
- その19FX自動売買 日々の留意事項
- 最終回FX自動売買運用 今後の課題
これからFX自動売買を始めようと思っている方は以下の体験談も参考になるかもしれません。