自動売買失敗　最悪のシナリオの想定とは | ＦＸ自動売買　私の基礎編　その９の２

私が、ストラテジーを動かすときに必ず決めておくことがあります。

「最悪のシナリオの想定」

稼動後にストラテジーの調子が崩れてしまったときに、どこまで付き合うかを決めておきます。それが「最悪シナリオの想定」です。

これを決める際には、前に書いた最大ドローダウンの見方も参考資料の１つとなります。

最大ドローダウンと己の力量の見極

これらのデータをみながら「調子が悪くなった時にどこで止めるか」を決ておきます。

前回、「勝機は必ず訪れる」と書きましたが、ストラテジーによっては、調子を落とすとそのまま地獄の底に落ちていくようなものもたまにあります。

そうならないための、我慢の最終ラインが「最悪のシナリオの想定」です。

ストラテジーのルールを作る時には停止ルールを作ってあるのですが、その中に組み込むか、補足的にメモして書いてあります。

「最悪のシナリオ」は作ってみるとわかるのですが、あまりに悲惨すぎていつも見ていると気分が悪くなるものもあります。

そういうのをルールに組み込んでしょっちゅう見ているとＦｘ運用への意欲が後ろ向きになってしまいかねません。

ＦＸは、相場を甘く見てもいけないけどあまりに悲観的にみるのもいけません。

なので、あまりに悲惨な内容のものは損が続いて困ったときに目に止まる程度にしてあります。

ちなみに、「最悪のシナリオが現実化した事」は今までありません。

「FxThunder」の最悪のシナリオの想定

最悪のシナオリオの想定は、大体２つに分かれています。

連敗で決めておく
損失額で決めておく

例えば「maloma」であれば、３０Ｋ稼動時は、ピークからの損失が２０万円と設定してあります。

前回事例として取り上げたした「FxThunder」は連敗で決めています。

前回記事：自動売買だからこそ掴める勝機

前回も書きましたが、オートＦＸとシストレ２４口座の２口座を使って最近利益が出た「FxThunder」は、一時はこういう状況でした。

３ヶ月くらいの間に合計１１連敗で、－１２００以上の損失
私が開始したのが５連敗から、それでも６連敗中だった。

この状況でも、私はストラテジーを止めるつもりはありませんでした。それは、「最悪のシナリオの想定」がこうなっていたからです。

「１９連敗まではありうる。そこまでは我慢する」

当時１１連敗だったので、あと８連敗は耐えるつもりでいました。

１９連敗と決めた理由は、「FxThunder」のほかの通貨ペアで１９連敗というのが過去にあるからです。

１９連敗を超えて負けるようならこのストラテジーとは永遠に見切りをつけるつもりでいます。ストラテジーのロジック自体が完全に相場の流れから離れた可能性が高いからです。

ただ、１９連敗以内であれば、その後の連勝で取り返せる可能性もあります。前回書いていますが、このストラテジーは４勝８敗でも利益が出る設定になっているからです。

ちなみに、このストラテジーは６連勝くらいなら結構発生します。

私が、５連敗以上で稼動させれば、１９連敗しても私が経験する連敗は１４連敗で済みます。

その後に６連勝くらいしてくれれば１２連敗分は帳消しに出来ます。

７連勝で１４連敗全て取り消しというのは、ちょっと虫のいい話なので考えないようにしていますが、６連勝くらいまで取り返してくれれば、その後は別のストラテジーを稼動させて資金を復活させることだって出来ます。

実際の運用ではの「最悪のシナリオの想定」の効用

ここ３年の自動売買運用で「最悪のシナリオ」が現実になったことはまだありません。

ただ、最悪のケースを想定しているせいか、心の中に覚悟みたいなものが出来た気がします。その覚悟のお陰かどうかわかりませんが、連敗や不調期が続いても、慌てずに淡々と続けられるようになっています。

でも、まだまだです。

今でも連敗が続くと、最悪のシナリオに突入する前に止めてしまうこともあります。

損が重なり怖くなってしまうのです。

我慢できずに停止させてしまう事があっても、それはそれで良いと思っています。

私の心が未熟でプレッシャーに耐えられないのだ

そう考えて、次の運用に活かすようにしています。

ＦＸ自動売買　私の基礎編目次 | ＦＸ自動売買比較

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