【売買ルール 仕掛け編】NYダウー日経225サヤ取りでのポジションを作るタイミング

分割売買 仕掛け NYダウ 日経225 サヤ取り

 

NYダウー日経225サヤ取りの仕掛けは、毎日記入している場帳を見ながら行います。

 

 

ここで売買判断をしたあと、どんな具合に仕掛けていくのかについてまとめました。

 

 

 

ポジション仕掛けのルール

 

仕掛けのポイントは、2つあります。

 

  • 売買タイミング
  • 分割売買のやり方

 

以下、順番に説明させていただきます。

 

仕掛けの売買タイミング

 

売買タイミングは、サヤ変動に合わせて大きく2つにわかれます。

 

  • 短期変動時
  • 長期変動時

 

NYダウー日経225サヤ取りでは、サヤ変動パターンを大きく2つに分けて対応しています。

 

現在のサヤ変動をどうみるかで、ポジション保有日数・売買枚数などが違ってきます。

 

短期変動時の売買の特徴

 

短期変動時というのは、数週間単位で「拡大傾向」「縮小傾向」が変化していくような時期のことですです

 

  • 2週間 拡大傾向
  • 3週間 縮小傾向
  • 1ヶ月 拡大傾向
  • 2週間 縮小傾向

 

こういう時期は、売買も数日単位でいかねばなりません。

 

場合によっては、デイトレ売買になることもあります。

 

 

そして、売買枚数も少な目にしています。

 

売買枚数を少な目にする理由は、短期変動⇒長期変動と変わった時に大きな損失を出すリスクを減らすためです。

 

2020年時点では、短期変動時の売買枚数は大体1本5枚です。

 

  • NYダウ 5枚ー日経225 5枚

 

こんな感じの両建てポジションを1本として短期変動時には投下していきます。

 

そして、短期売買のときは分割売買も控えめにしています。

 

短期変動時の仕掛け方まとめ

 

  • ポジション保有期間数日くらいの短期売買が多い。
  • ポジション数量は少な目
  • ナンピン分割本数も少な目

 

長期変動時の売買の特徴

 

長期変動時とは、サヤ変動の周期が数ヶ月単位で動くようなときです。

 

  • 3ヶ月 拡大傾向
  • 2ヶ月 縮小傾向
  • 5ヶ月 拡大傾向

 

このパターンでサヤが変動する時は、大きく稼ぐチャンスです。

 

サヤが大きく動くことが多く、その傾向が続くため売買もし易いからです。

 

長期変動時は、短期変動時に比べて売買枚数が多目になります。

 

株価指数証拠金基準額が両建て仕掛け1枚で20万円以内であれば、1本の売買枚数は6〜10枚くらいにしています。

 

そして、売買は分割売買(ナンピン売買)が基本です。

 

1本の売買枚数は、分割回数と併せて考えています。

 

現状の最大枚数は、両建て20枚です。

 

分割回数を2回にするか3回にするかで売買枚数は以下のような感じになります。

 

  • 分割回数2回 1回の売買枚数10枚
  • 分割回数3回 1回の売買枚数6枚前後

 

分割回数を2回にするか3回にするかは、最初のポジションを作る時に決めています。

 

ここはガチガチに決まっているものではなく、その時点のサヤ変動状況をみて考えてながらやっています。

 

例えば以下のような感じです。

 

  • 変動初期で1本目を仕掛ける時⇒短期変動かもしれないので仕掛けるが、長期変動となったときでも対応できるように分割3本でいこう。
  • 変動後期で1本目を仕掛ける時⇒縮小傾向が3ヶ月続いている。ここから最初の1本を仕掛けるつもりでいる。拡大傾向への転換が早そうなので、分割2本でいくとしよう。

 

こんな感じです。

 

この辺の理由は、運用記事でも書くことが多いので、実際の運用記事を参照頂ければと思います。

 

 

この短期変動・長期変動での対応の違いは、NYダウー日経225のサヤ取りを4年間続けてきて、徐々に固まってきたものです。

 

長期変動時の売買まとめ

 

  • ポジション保有期間は数ヶ月に及びこともある
  • ポジション数量は短期よりも多目
  • ナンピン分割本数も多めになる

 

 

今のところ、この仕掛け方でうまくいっています。

 

安全性の確保は、逆張り・分割売買(ナンピン売買)で行う 

 

NYダウー日経225サヤ取りの仕掛けは「逆張り・ナンピン」を基本としています。

 

この辺、異論のある方もいるかもしれません。

 

順張りを試したこともあるのですが、うまくいきませんでした。

 

ナンピン売買については、危険だと主張する方もいるのですが、私は「安全性」の確保のために積極的に使っています。

 

計画的に分割売買をすることで、1回の仕掛け枚数は少な目になります。

 

2本目以降のポジションを投下するのは「勝てそうだ」という見込みがある時です。

 

1本目で「どうも失敗らしい」と判断すれば損きりをします。

 

この流れで損きりができるようになれば、1本目の売買枚数が少ないうちに損きりするので損きり額は少なくて済みます。

 

こうすることで、その後の相場が大きく不利に動いた場合でも「損きり」「増し玉」を柔軟に考えていけます。

 

精神的負担も少ないので、「マズイ」と思われる局面での撤退もできるようになります。


NYダウー日経225サヤ取り 目次

 

実際の売買

 

2020/08/14


記事がお気に召しましたら、共有・拡散お願いします。

このエントリーをはてなブックマークに追加   
TOPへ