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【売買ルール　仕掛け編】ＮＹダウー日経２２５サヤ取りでのポジションを作るタイミング

分割売買　仕掛け　ＮＹダウ　日経２２５　サヤ取り

 

ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの仕掛けは、毎日記入している場帳を見ながら行います。

 

 

ここで売買判断をしたあと、どんな具合に仕掛けていくのかについてまとめました。

 

 

 

ポジション仕掛けのルール

 

仕掛けのポイントは、２つあります。

 

  • 売買タイミング
  • 分割売買のやり方

 

以下、順番に説明させていただきます。

 

仕掛けの売買タイミング

 

売買タイミングは、サヤ変動に合わせて大きく２つにわかれます。

 

  • 短期変動時
  • 長期変動時

 

ＮＹダウー日経２２５サヤ取りでは、サヤ変動パターンを大きく２つに分けて対応しています。

 

現在のサヤ変動をどうみるかで、ポジション保有日数・売買枚数などが違ってきます。

 

短期変動時の売買の特徴

 

短期変動時というのは、数週間単位で「拡大傾向」「縮小傾向」が変化していくような時期のことですです

 

  • ２週間　拡大傾向
  • ３週間　縮小傾向
  • １ヶ月　拡大傾向
  • ２週間　縮小傾向

 

こういう時期は、売買も数日単位でいかねばなりません。

 

場合によっては、デイトレ売買になることもあります。

 

 

そして、売買枚数も少な目にしています。

 

売買枚数を少な目にする理由は、短期変動⇒長期変動と変わった時に大きな損失を出すリスクを減らすためです。

 

２０２０年時点では、短期変動時の売買枚数は大体１本５枚です。

 

  • ＮＹダウ　５枚ー日経２２５　５枚

 

こんな感じの両建てポジションを１本として短期変動時には投下していきます。

 

そして、短期売買のときは分割売買も控えめにしています。

 

短期変動時の仕掛け方まとめ

 

  • ポジション保有期間数日くらいの短期売買が多い。
  • ポジション数量は少な目
  • ナンピン分割本数も少な目

 

長期変動時の売買の特徴

 

長期変動時とは、サヤ変動の周期が数ヶ月単位で動くようなときです。

 

  • ３ヶ月　拡大傾向
  • ２ヶ月　縮小傾向
  • ５ヶ月　拡大傾向

 

このパターンでサヤが変動する時は、大きく稼ぐチャンスです。

 

サヤが大きく動くことが多く、その傾向が続くため売買もし易いからです。

 

長期変動時は、短期変動時に比べて売買枚数が多目になります。

 

株価指数証拠金基準額が両建て仕掛け１枚で２０万円以内であれば、１本の売買枚数は６〜１０枚くらいにしています。

 

そして、売買は分割売買（ナンピン売買）が基本です。

 

１本の売買枚数は、分割回数と併せて考えています。

 

現状の最大枚数は、両建て２０枚です。

 

分割回数を２回にするか３回にするかで売買枚数は以下のような感じになります。

 

  • 分割回数２回　１回の売買枚数１０枚
  • 分割回数３回　１回の売買枚数６枚前後

 

分割回数を２回にするか３回にするかは、最初のポジションを作る時に決めています。

 

ここはガチガチに決まっているものではなく、その時点のサヤ変動状況をみて考えてながらやっています。

 

例えば以下のような感じです。

 

  • 変動初期で１本目を仕掛ける時⇒短期変動かもしれないので仕掛けるが、長期変動となったときでも対応できるように分割３本でいこう。
  • 変動後期で１本目を仕掛ける時⇒縮小傾向が３ヶ月続いている。ここから最初の１本を仕掛けるつもりでいる。拡大傾向への転換が早そうなので、分割２本でいくとしよう。

 

こんな感じです。

 

この辺の理由は、運用記事でも書くことが多いので、実際の運用記事を参照頂ければと思います。

 

 

この短期変動・長期変動での対応の違いは、ＮＹダウー日経２２５のサヤ取りを４年間続けてきて、徐々に固まってきたものです。

 

長期変動時の売買まとめ

 

  • ポジション保有期間は数ヶ月に及びこともある
  • ポジション数量は短期よりも多目
  • ナンピン分割本数も多めになる

 

 

今のところ、この仕掛け方でうまくいっています。

 

安全性の確保は、逆張り・分割売買（ナンピン売買）で行う　

 

ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの仕掛けは「逆張り・ナンピン」を基本としています。

 

この辺、異論のある方もいるかもしれません。

 

順張りを試したこともあるのですが、うまくいきませんでした。

 

ナンピン売買については、危険だと主張する方もいるのですが、私は「安全性」の確保のために積極的に使っています。

 

計画的に分割売買をすることで、１回の仕掛け枚数は少な目になります。

 

２本目以降のポジションを投下するのは「勝てそうだ」という見込みがある時です。

 

１本目で「どうも失敗らしい」と判断すれば損きりをします。

 

この流れで損きりができるようになれば、１本目の売買枚数が少ないうちに損きりするので損きり額は少なくて済みます。

 

こうすることで、その後の相場が大きく不利に動いた場合でも「損きり」「増し玉」を柔軟に考えていけます。

 

精神的負担も少ないので、「マズイ」と思われる局面での撤退もできるようになります。


ＮＹダウー日経２２５サヤ取り　目次

 

実際の売買

 

ＮＹダウー日経２２５サヤ取り　運用記録
2020/08/14


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