南アフリカと日本円の逆相関を使った売買アイデア
週末にみつけたのですが、いずれ売買に使えそうなのでアイデアとして記事にまとめておきます。
南アフリカランドと日本円の売買に有効に使えそうです。
ＵＳＤＺＡＲとＵＳＤＪＰＹ 短期値動き比較
ＵＳＤＺＡＲ（米ドル・南アフリカランド）とＵＳＤＪＰＹ（米ドル円）の日足チャートを同時表示させた画像です。
サクソバンク証券のツールを使っています。
こうやって、いろんな通貨を同時表示することで通貨ペア間の面白い特徴を見つけることができます。
- 青色：ＵＳＤＪＰＹ（米ドル円）
- 緑と赤：ＵＳＤＺＡＲ（米ドル南アフリカランド）
ここ３カ月間の値動きですが、面白いほどに好対照ですね。
- ＵＳＤＪＰＹ上昇時⇒ＵＳＤＺＡＲ下落
- ＵＳＤＪＰＹ下落時⇒ＵＳＤＺＡＲ上昇
このチャートを見る限り、米ドル円側から見ると南アフリカランドと日本円は反対の値動きをしているように見えます。
３ヶ月の短期だけでなく、２年くらいの長期でも見てみましょう。
ＵＳＤＺＡＲとＵＳＤＪＰＹ 長期値動き比較
週足の２年間分のチャートです。
２年間でみても、似たような傾向があります。
- ＵＳＤＪＰＹ上昇時⇒ＵＳＤＺＡＲ下落
- ＵＳＤＪＰＹ下落時⇒ＵＳＤＺＡＲ上昇
この流れは、過去何度も繰り返されているようです。
長期比較チャートでわかる特徴がもう一つあります。
- ＵＳＤＪＰＹは、往来相場気味に推移している。
- ＵＳＤＺＡＲは、長期的にみると上げ気味に推移している。
南アフリカランドは、長期的には米ドルや日本円などの先進国通貨に対して安くなっていきやすいという宿命のようなものを背負っています。
ＵＳＤＺＡＲが長期的に上げやすいというのは、南アフフリカランドの価値が下がっているという意味でもあり、その宿命と値動きが重なっている部分です。
この傾向の使い道
この傾向を使った売買として思いつくのは２つあります。
- ＵＳＤＺＡＲの買いの目安として使う
- ＦＸオプションのＵＳＤＺＡＲの仕掛けで使う
ＵＳＤＺＡＲは、長期的には上げ傾向のある通貨のため「売り」は狙わない方がよいです。
「買い」に絞って攻める使い方として思いついたのが、この２つです。
ＵＳＤＺＡＲの買いの目安として使う
このチャートを、ＵＳＤＺＡＲの買場目安探しに使うというのが最初の方法です。
売買に使うチャートは、先程の短期画像を使います。
ＵＳＤＺＡＲに上げ傾向があるといっても、いつ買っても儲かるものではありません。
調度良い買い時は、ＵＳＤＺＡＲが上げ傾向を示し始めたときです。
上げ時の目安に出来そうなのが、ＵＳＤＪＰＹとの差が縮まりだしたときです。
ちょうど今くらいです。
現在のように、ＵＳＤＪＰＹが上にあってＵＳＤＺＡＲが下にある。
この状況でＵＳＤＪＰＹとＵＳＤＺＡＲの価格差が縮まりだしているような感じになっています。
このタイミングを狙って「ＵＳＤＺＡＲ買い」を仕掛けていくという使い方です。
ＦＸオプションのＵＳＤＺＡＲの仕掛けで使う
２つ目の方法も、仕掛けのタイミングは同じです。
現在のように、ＵＳＤＪＰＹが上にあってＵＳＤＺＡＲが下にある。この状況でＵＳＤＪＰＹとＵＳＤＺＡＲの価格差が縮まりだしているような感じになっています。
先程と同じタイミングで、ＦＸでのＵＳＤＺＡＲ買いではなく、ＦＸオプションで「ＵＳＤＺＡＲコールオプション買い」か「ＵＳＤＺＡＲプットオプション売り」のどちらかを仕掛けます。
利益が出やすいのは、「ＵＳＤＺＡＲプットオプション売り」です。
ＦＸでＵＳＤＺＡＲ買い仕掛けるのとは、大きく２つの違いがあります。
- ＵＳＤＺＡＲ買いはマイナススワップポイント負担となるが、プットオプション売りはマイナススワップポイント負担はない。
- ＵＳＤＺＡＲは大きく上昇すれば利益が大きく取れるが、プットオプション売りの利益は上限が決まっていてそれ以上にはならない。
こう書くと、混乱してしまうかもしれません。
簡単に書くと、こうなります。
- マイナススワップポイントを覚悟して、大きく利益を狙うならＦＸでＵＳＤＺＡＲ買いで攻める。
- 利益は限られるものの、利益を手堅く狙うならプットオプション売りで攻める。
このどちらを取るかで、ポジションを決めて頂くと良いかと思います。
私自身は、ＦＸオプションでこの傾向を使いたいと思っています。
半年くらい前より、ＦＸオプションを使ったスワップ投資ポジションを保有しています。
その米ドル円買いポジションの一部は適度に売買を繰り返して利益を上乗せできればと考えています。
その売買タイミングとして、今回のＵＳＤＺＡＲとの関係が使えそうです。具体的なルールをまとめながら、現実の利益に結びつけていければと目論んでいます。
利益を手堅く乗せていく方法として活用していきたいです。
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