【FXオプションからのスワップ投資】概要と売買ルール

FXオプションからのスワップ投資

 

「米ドル円 三方よし戦略」として始めて「FXオプションからのスワップ投資」として続けている運用法のやり方と考え方をここで整理しています。

 

2019年3月から始めた運用法です。

 

この運用法は、FXオプションを活用することで、スワップ投資をより進化させたやり方として定着させていくつもりです。

 

スワップ投資を安定してやっていくための参考運用法として参考にして頂ければと思っています。

 

FXオプションを使った運用は、私の表現力がつたないために魅力をうまく伝えきれないところが悩みの種です。

 

ただ、こういう表現力は続けることで磨けれていく部分もあります。

 

わかりにくいところがあれば、なんなりとご質問頂ければうれしいです。

 

 


過去の失敗からの基本原則

 

  • 運用通貨は米ドル円のみで行い、他に通貨ペアに手を拡げることは禁止する。

 

2021年2月の失敗からの教訓です。

 

 

私の運用資金目安

 

  • 運用通貨ペア:米ドル円
  • 運用資金目安:1200万円
  • 米ドル円最大数量:買いポジション40万通貨

 

1万通貨あたりの資金配分は30万円は、レバレッジ的には3〜4倍くらいになるので、単純なスワップ投資よりは高目になっているかもしれません。

 

米ドル円 売買ルール

 

RSIを元に売買を行っています。

 

買い基準:RSI30以下

 

日足RSIが30以下となったら、状況に応じて3つのどれかのポジションを作ります。

 

  1. FXでの米ドル円買い
  2. 米ドル円コールオプション買い
  3. 米ドル円プットオプション売り

 

RSI30となった時点でFXの保有ポジションが10万通貨程度のときは、基本的に1番目の「FXでの米ドル円買い」です。

 

逆に、既にFXでの保有ポジションが30万通貨以上となっているときは、リスク限定で攻められる2番目の「米ドル円コールオプション買い」を使用します。

 

3番目の「米ドル円プットオプション売り」は、大きく下げそうにないけれど当面弱そうだというときに選択します。

 

売り基準:RSI70以上

 

日足RSIが70以上となったら、以下の3つの選択肢から状況に応じてポジションを作ります。

 

  • FXでの米ドル円売り
  • 米ドル円プットオプション買い
  • 米ドル円コールオプション売り

 

FXでの買いポジションが30万通貨以上あるときは、1番目の「FXでの米ドル円売り」が基本となります。

 

逆に、FXで保有中のポジションがほとんどないときは、損失限定で攻められるプットオプション買いを使います。

 

大きく下げそうにないと感じる局面は、損しにくい「コールオプション売り」を使用します。

 

その他

 

ポジション増のタイミング

 

スワップポイントの蓄積と利益確定金額で運用資金が1.5倍くらいになったタイミングで最大ポジションを増やしていくつもりでいます。

 

現在の運用資金が1200万円ですので、ポジション増検討タイミングは600万円利益が乗った段階の1800万円くらいでということになります。

 

まずは、じっくりと資金を増やしていきます。

 

特殊ルール:高ボラティリティ相場での対応

 

ここでの高ボラティリティ相場は、ボラティリティが10%を超えるような状況を言います。

 

高ボラティリティ時には、プレミアムが通常時の数倍となることもあります。

 

同時にリスクも高まる時期でもあるので、それに対応するために作ったのがこのルールです。

 

高ボラティリティ相場での特殊ルール

 

  • 短期ポジションに徹すること
  • オーバーポジションに注意すること

 

 

 

参考:FXオプション 権利行使日2つの運命

 

プットオプション売りは、権利行使日の米ドル円値によって運命が2つに分かれます。

 

  • 米ドル円値が権利行使価格超⇒プレミアム受取のみで終了
  • 米ドル円値が権利行使価格以下⇒プレミアム受取+FXポジション発生

 

FXオプションを保有し続けることで、どのような値動きになろうとプレミアム受取が利益として計上できます。

 

FXポジションは、この後も保有し続けて上昇期を待ちます。

 

米ドル円買いポジションですので、保有中はスワップポイント受取が発生します。

 

米ドル円買いポジション保有中はスワップポイントを蓄積していきます。

 

 

3つの収益源 全体の整理と今後の課題

 

以上が大まかな売買ルールです。

 

すでに書きましたが、この運用法には3つの収益源があります。

 

  1. FXオプションでのプレミアム利益
  2. FXでのスワップポイント受取
  3. 米ドル円上昇による為替利益

 

おそらくですが、いずれはこの3つがプラスの利益になるだろうと見ています。

 

米ドル円の底値近辺を落ち着いて狙っていけるかどうかがポイントです。

 

高値掴みばかりしているようであれば、いくらお得に出来るといっても、権利行使で発生するFXポジションも高値のものになってしまいます。

 

落ち着いてゆっくりと売買をしていけば、利益は自然に積み上がるはずです。

 

これから、いろんな事態が想定されるので、大きな流れをみて、無理なくやっていく予定です。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2021/02/03


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