FX取引 売りポジションで上昇相場でも損を減らす方法
想像以上に大きい時間価値減少の利益
今回の合成ポジション実験は、FX−トライオートFX口座・FXオプションサクソバンク証券口座で行っています。
FXオプション売りはサクソバンク証券しか取扱いがありませんが、FX口座は他の口座でも問題ありません。
トライオートFX ポジション画像
サクソバンク証券 ポジション画像
この2つの画像を表にまとめたのがこちらです。
ポジション | 損益 |
---|---|
FX(トライオートFX) | −225,360円 |
FXオプション(サクソバンク証券) | 174,600円 |
合計 | −50,760円 |
- FX損益にはマイナススワップポイントも含んでいます。
- 画像豪ドル円値:78.008円
FX売りポジションの売値は76,03円ですので、現在の78円台は2円以上も高い水準です。
マイナススワップポイントも蓄積しているため含み損が225,360円まで増えてきています。
しかし、FXオプションの含み益も174.600円まで増えているため、合成ポジション全体としての含み損はー50,760円まで減ります。
FXとFXオプションで値動きが違うのですが、豪ドル円があと1円程度下がれば合成ポジション全体としては利益という状況になりそうです。
合成ポジション ここまでの推移
日時・豪ドル円値 | 損益 |
---|---|
1月4日仕掛け・76.03円 | ー |
1月7日・77.15円 | -84,370円 |
1月14日・77.71円 | -84,500円 |
1月28日・78.61円 | -134,190円 |
2月15日・78.508円 | -108,040円 |
3月9日・78.008円 | -50,760円 |
1月4日に仕掛けてから定期的に記事にまとめてきた状況推移です。
遡っていただくと、時間の経過とともに利益が出やすくなっているというのが確認できるかと思います。
1月7日時点では、豪ドル円値77.15円でも8万円以上の含み損がでていました。
ところが3月9日本日時点では、豪ドル円値は78円で1月7日時点よりも高い水準にあります。それでも含み損は3万円以上減っています。
1月7日から3月9日まで約2か月間で、FX豪ドル円売りポジションのマイナススワップポイントは2万円以上増加しています。
それでも、FXオプション売りポジションのプレミアムが日数経過とともに時間価値減少によってその部分が利益増加になっています。
FXオプションの利益増加が、FXポジションのマイナススワップポイント増加を上回るペースで進んでいます。
これが、この合成ポジションが日数経過とともに利益となり易い仕組みです。
FXオプションには期日があります。このポジションの期日は6月19日ですので、あと3ヶ月半くらいです。その間にある程度利益が出るような時期がくれば、そこで決済します。
ここのところの豪ドル円相場は、下げ気味の流れとなってきています。今日の雇用統計でこの流れが変わらなければ、来週あたりに利益圏内に入るかもしれません。
利益10〜20万円くらい取れそうなところで決済できれば成功と考えています。
この運用の続きは、下記ページに続いております。どうぞ、引き続きお楽しみくださいませ。