豪ドル円下げ狙いの合成ポジション 1月28日状況

1月4日に豪ドル円下げ狙いで作成した合成ポジション状況です。豪ドル円値は、想定通りにはいかずに上昇基調で推移しています。こういうときに「含み損増加を抑えられる」のがこの合成ポジションの長所でもあります。どんな感じになるか記事にまとめてみました。

 

合成ポジションで使っているのは、「トライオートFX]と「サクソバンク証券」です。

豪ドル円上昇時の効果:含み損を半分に抑制中

この合成ポジションは、FXで豪ドル円売りFXオプションでプットオプション売りの2つのポジションを同数量という内容になっています。

 

「豪ドル円が下げたら利益・豪ドル円が上昇したら損失」という性質は単純な豪ドル円売りポジションと同じです。

 

これによって損益の出方が変わります。

 

「上げ相場の損失は少なく、下げ相場の利益も少なく、ゆるい値動きの時には利益が増えやすい」という形になります。

 

売りポジションでストレスになりやすいマイナススワップポイント部分は、FXオプションのプレミアム減で補えるので、それほど気にならなくなるという部分もメリットかもしれません。

 

売りポジションでゆっくり攻めたいような時に検討の価値がある合成ポジションです。

 

まずは、各ポジションの状況をご覧ください。

 

トライオートFX 豪ドル円売りポジション

豪ドル円売りポジション トライオート

 

サクソバンク証券 FXオプション プットオプション売り

豪ドル円売りポジション サクソバンク証券

 

表にまとめまてみます。

 

合成ポジション 1月28日の状況

 

ポジション 損益
FX(トライオートFX) −271,390
FXオプション(サクソバンク証券) 137,200円
合計 −134,190

 

  • FX損益にはマイナススワップポイントも含んでいます。
  • 画像豪ドル円値:78.61円

 

前回記事のときの含み損はー84,500円なので、含み損の増加だけに目が行くかもしれません。

 

豪ドル円値は、前回記事77.71円⇒78.61円と90銭程度上昇しています。これに対して含み損増加は、−84,500円⇒―134,190円と約5万円増で済んでいます。

 

単純な豪ドル円売りポジションであれば、9万円含み損増加となるところを合成ポジションとしたことにより、5万円増に減らせたということになります。

 

含み損増加が減らせたとはいえ、損が増えているというのは気持ちの良いものではありません。

 

この合成ポジションをどうするかは、今後の流れで決めていきます。

 

参考までに、このポジション作成から現在までの豪ドル円値と含み損の推移もまとめてみましたのでご覧ください。

 

合成ポジション ここまでの推移

 

日時・豪ドル円値 損益
1月4日仕掛け・76.03円
1月7日・77.15円 -84,370円
1月14日・77.71円 -84,500円
1月28日・78.61円 -134,190円

 

もともと76.03円で豪ドル円10万通貨売りポジションを作っています。このままであれば、現在の含み損はー271,390円でした。それが-134,190円と約半分に減っています。

 

FXオプション口座で保有中の豪ドル円プットオプション売りは、豪ドル円が期日6月19日に76円以上の水準であれば最終利益が284,200円まで増加する仕組みです。

 

つまり、豪ドル円上昇が現水準くらいで止まるのであれば、最終的に収支トントンくらいまでもっていけます。

 

単純な売りポジションであれば、売値から2円くらい上昇すればそれなりに焦りも出てきます。合成ポジションにしておくことで、その辺の焦りを減らせていると感じています。

 

大きな流れでゆったりと売買していくような投資スタイルの方には、こういう合成ポジションが合いそうです。

 

6月19日期日まではまだまだ4か月以上あります。ここから豪ドル円が本格上昇の動きを見せるのであれば、FXポジションの損きりも検討することにしています。

 

今後も、定期的に記事をまとめてまいります。

 

2019/01/28


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