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米ドル円買い10万通貨追加(プレミアム利益約20万円受取済)

FXオプションからのスワップ投資 8

 

FXオプション権利行使により米ドル円買いポジション10万通貨が発生しています。

 

安定したスワップ投資のために、時間をかけてコツコツとやっています。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 5つの特長

  1. 安値でFXポジションを作るのに有効
  2. FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
  3. FXオプションでプレミアム受取利益を出す。
  4. FXポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント+為替利益を狙う
  5. 月5〜10万円のスワップ+プレミアム受取(2019年11月10〜20万より変更)による定期収入
  6. 米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益

 

ここのところ売買はなく、ポジションを保有し続けることで収支を改善しているところです。

 

 

権利行使:米ドル円10万買いポジション発生

 

FXオプションからのスワップ投資 4

 

権利行使日となったポジションの通知です。

 

これによって、サクソバンク証券で10万通貨の買いポジションが発生しています。

 

FXオプションからのスワップ投資 5

 

画像一番上のポジションが、発生した米ドル円買いポジションです。

 

買値はなんと111円、現在では高値のポジションです。

 

FXオプション作成したときの米ドル円値は111.60円だったので、当時としてはこれでも有利なポジションだったんですけどね。

 

これでも「米ドル円はそろそろ底値だろう」というポイントで仕掛けたものです。

 

それがいきなり40万円近い含み損を抱えたFXポジションになってしまったということです。

 

ただ、単に40万円近い含み損となっているわけではありません。

 

プレミアム利益204,600円受取済み

 

今回のポジション、FXオプション作成時にプレミアム利益204,600円受け取っているんです。

 

これは、前回FXオプションだったころの記事を読んでいただくと確認できます。

 

 

この記事中「FXオプション保有ポジション状況」ところで1本目ポジションとして記載されているのが今回権利行使となっています。

 

なので、これを考慮すると40万円の含み損は実質20万円くらいと「いう感じになります。

 

これも、FXオプションを使う効果です。

 

狙って最安値で買うことは誰にもできません。

 

だからこそ「安値かな」というところでプレミアム利益つきで仕掛けておけば、今回のように外れても損失は少なくできるという方法が有効になると考えています。

 

さて、このポジションですが、ここからはFXのスワップ投資のポジションとして保有していくことになります。

 

サクソバンク証券のままでもよいのですが、私はくりっく365でポジションを作り直しています。

 

FXポジション くりっく365に移動

 

移動するかどうかは、サクソバンク証券とくりっく365の米ドル円スワップポイントを見て決めています。

 

2019年10月10日 米ドル円買いスワップポイント

 

  • サクソバンク証券 45円
  • くりっく365 66円

 

1万通貨で20円以上差があります。

 

僅か20円という見方もありますが、この後1年以上保有する可能性もあるのでその積み上げは大きなものになります。

 

そこで米ドル円買いポジションを移動することにしました。

 

  1. サクソバンク証券 損きり
  2. くりっく365 新規ポジション

 

この流れです。

 

サクソバンク証券 損きり

 

FXオプションからのスワップ投資 6

 

くりっく365 新規ポジション

 

FXオプションからのスワップ投資 7

 

こんな感じの売買をしています。

 

これで、FXでの米ドル円買いポジションは30万通貨・FXオプションで保有中のプットオプション売りポジションは10万通貨で合計40万通貨という状況です。

 

毎月のスワップポイント発生予定額は、1万通貨70円として30万通貨で月6.3万円くらい、これにFXオプションのプレミアム受取利益などを載せていく予定です。

 

10月は、2日前に+48,700円のプレミアム利益を受け取っています。

 

 

スワップポイント発生予定分と合わせると約10万円確保できる予定です。

 

こんな感じで、FXオプション+FXの形で利益を上乗せしたスワップ投資を実現していくつもりです。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

 

現在の個別ポジションと損益状況がどうなっているかは、「FXオプションからのスワップ投資 概略」以降でまとめています。

 

FXオプションからのスワップ投資 概略

 

この取引は、「FXオプションからのスワップ投資」という呼び名でやっています。

 

 

米ドル円などの先進国通貨は、上げたり下げたりを繰り返しています。

 

新興国通貨のように値を下げ続けるような展開にはなりにくいという特徴があります。

 

理論上は、「米ドル円を安値で買いポジションを作ってスワップポイントを受取続けながら大きく上昇するのを待つ」というやり方はとても有効です。

 

とはいものの、「安値で米ドル円買いポジションを作る」というのは狙ってもなかなか出来るものではありません。

 

でも、FXオプションを活用することで、「現在値よりも数円買値を下げたポジション」を作ることは可能です。

 

こういう「現在値よりも数円買値を下げたポジション」を作っていけば、今までよりも安定感のあるなスワップ投資をやっていけるようになります。

 

それを現実の運用記録を元に公開しているのが、この運用記事です。

 

具体的には以下の手順で行います。

 

FXオプションからのスワップ投資 手順

 

  1. 現在値よりも安値の権利行使価格で米ドル円プットオプション売りを作成(プレミアム受取利益発生)
  2. 権利行使日、米ドル円が権利行使価格よりも安値であれば米ドル円買いポジション発生
  3. 権利行使日、米ドル円が権利行使価格よりも高値であればポジション消滅で終了
  4. 発生した米ドル円買いポジションでスワップ投資開始

 

FXオプション活用といっても、やり方は簡単です。

 

米ドル円のプットオプション売りを長期保有するだけだからです。

 

プットオプション売りの仕組み

 

米ドル円 105.5円の買い プットオプション 3

 

米ドル円プットオプション売りは上図のような性質を持ちます。「売り」の性質上、オプション値が上がれば損失・下がれば利益となります。

 

FXオプションの仕組みは下記ページにてまとめています。

 

 

今後の値動きでどうなるかを列挙するとこうなります。

 

  • 期日までは、米ドル円上げなら下がり(利益増あるいは損失減))、米ドル円下げなら上がる(利益減あるいは損失増)
  • 日数が経てば時間的価値減少とともに下がりやすい(利益増または損失減)
  • 利益が取りやすいものの利益上限は限定される。
  • 大きな円高となれば、相応の含み損となる。
  • 米ドル円が期日に権利行使価格よりも上がればプレミアム分の利益を受け取れる。
  • 米ドル円が期日に権利行使価格よりも下がればプレミアム分の利益を受け取って買いポジションが発生する。

 

プットオプション売りは、米ドル円が大きく下げればオプションポジションを作ったときの米ドル円値よりも安値でFX口座での米ドル円買いポジションへと変身します。

 

上昇してしまった時は、FX口座での米ドル円買いポジションは発生しないのですが、プットオプション売りポジション作成時のプレミアム受取分は単純に利益になります。

 

このプレミアム受取利益も、積み上がると大きなものになります。

 

この辺は、現実のポジションに合わせて運用記事の中で解説させていただきます。。

 

尚、要注意は下げ相場です。

 

米ドル円プットオプション売りは、米ドル円買いポジションと同じ宿命を負っています。つまり、米ドル円下げ相場では含み損となるということです。

 

この含み損も、現在値で米ドル円買いポジションを作ったよりは少なくて済むのですが、10円・20円の円高となればそれなりの含み損となりえます。

 

このリスクは、資金管理や損きりで臨機応変に対応していきます。

 

FXオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況

 

この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。

 

FXポジションは、FXオプションの権利行使によって発生したものをくりっく365口座に移動させたものです。

 

それぞれの状況を定期的に確認しています。

 

FXオプション部分

 

ここで確認して頂きたいこと。

 

ここでは、現実のポジションをもとに、プットオプション売りの2つのポイントが確認できます。

 

  • 下げ相場:含み損を抑制する効果がどのようなものか
  • 上げ相場:利益が限定されるということがどのようなものか

 

 

つまり、相場が下落したときにFXでの含み損よりも小さくなる、または利益になってしまうという特徴です。

 

現在保有中のポジションがこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資

 

保有中のFXオプションポジションは5本あります。

 

米ドル円現在値は107.100円です。

 

 

米ドル円プットオプション売り 1本目

 

一番上のポジションです。

 

  • 作成日:2019年7月5日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107,825円
  • 権利行使価格:107.00円
  • 権利行使期日:11月6日
  • 売買数量3万通貨
  • プレミアム:1.547
  • 利益上限:1,547×3万通貨=46,410円

 

プレミアム現在値は0.860です。

 

2019年10月10日現在、このポジションの損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 46,410円
含み損 ー25,800円
差引損益 20,610円

 

このポジションは、作成時の米ドル円値107.825円です。

 

現在値は107.100円ですので、70銭ほど下げている状況です。

 

売買数量3万通貨ですので、FXポジションであれば21,000円くらいの含み損を抱えているところです。

 

それが20,610円の差引損益となっています。

 

米ドル円コールオプション売り 2本目

 

2番目のポジションです。

 

このポジションは、コールオプションの売りで、「米ドル円が下げれば利益になる」という性質のものです。

 

FXの米ドル円買いポジションの値下がりヘッジのために作成しています。

 

 

現在状況はこんな感じです。

 

  • 作成日:2019年10月8日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.390円
  • 権利行使価格:108.000円
  • 権利行使期日:11月13日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.487
  • 利益上限:0.487×10万通貨=48,700円

 

プレミアム現在値は0.424です。

 

2019年10月10日現在、このポジションの損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 48,700円
含み損 ー42,400円
差引損益 6,300円

 

11月13日の権利行使日に米ドル円が権利行使価格108円を下回る水準にいると最大利益48,700円が確定するポジションです。

 

米ドル円プットオプション売り 3本目

 

3番目のポジションです。

 

  • 作成日:2019年8月9日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:105.954円
  • 権利行使価格:108.00円
  • 権利行使期日:12月11日
  • 売買数量5万通貨
  • プレミアム:3.491
  • 利益上限:3.491×5万通貨=174,550円

 

プレミアム現在値は1.912です。

 

2019年10月10日現在、このポジションの損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 174,550円
含み損 ー95,600円
差引損益 78,950円

 

米ドル円プットオプション売り 4本目

 

下から2番目のポジションです。

 

  • 作成日:2019年9月5日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:106.560円
  • 権利行使価格:106.00
  • 権利行使期日:2020年1月8日
  • 売買数量2万通貨
  • プレミアム:1.918
  • 利益上限:1.918×2万通貨=38,360円

 

プレミアム現在値は1.253です。

 

2019年10月10日現在、このポジションの損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 38,360円
含み損 ー25,060円
差引損益 13,300円

 

このポジションの権利行使価格は、106.00円です。

 

現在途中決済すれば、FXオプションとしての損益は13,300円の利益となります。

 

このまま2020年1月8日の権利行使日に米ドル円が権利行使価格106円以上であればプレミアム価値はゼロ円となり、このポジションで得たプレミアム利益受取38,360円の満額受取が確定することになります。

 

米ドル南アフリカランド(USDZAR)プットオプション売り 5本目

 

一番下のポジションです。

 

  • 作成日:2019年9月5日
  • FXオプション内容:米ドル南アフリカランド(USDZAR) プットオプション売り
  • 作成時点のUSDZAR値:14.70219ZAR
  • 権利行使価格:14.60000ZAR
  • 権利行使期日:2019年11月13日
  • 売買数量1万通貨
  • プレミアム:0.23936
  • ポジション作成時日本円換算レート:1ZAR=7.354638円
  • 利益上限:0.23936×1万通貨×7.354638円=17,604円

 

プレミアム現在値は0.04252です。

 

USDZARなので、計算通貨は南アフリカランドです。

 

2019年10月10日現在、このポジションの損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 17,604円
含み損 ー3,077円
差引損益 14,527円

 

このポジションは、FXポジションで保有中の米ドル円買いポジションとの値動きを利用して利益上乗せを狙っているものです。

 

 

この記事のチャートを元に作成しているポジションです。

 

権利行使日に損失となるときは、米ドル円買いポジションの利益確定と相殺することで損失を出さないような形でやっていく予定です。

 

FXポジション部分

 

FXオプションからのスワップ投資 2

 

現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジション30万通貨です。

 

FXオプションの権利行使日にFXポジションとなったものを、くりっく365口座に移動させて保有しています。

 

 

FXポジションをサクソバンク証券からくりっく365に移動させたのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

このポジションは、長期保有前提でスワップポイントを受取ながら上昇期を待っているところです。

 

損益ゼロとなる米ドル円値追加+今後の予定

 

ここまでの損益推移です。

 

FXオプションからのスワップ投資 3

 

2019年9月30日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 862,094円
FX損益(確定分) −950,477円
FX+FXオプション(含み損益) −147,777円
総合損益 −236,160円
損益分岐点(総合損益ゼロ円となる米ドル円値) 107.10円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

今回より損益分岐点(総合損益ゼロ円となる米ドル円値)の項目を入れています。

 

この方法は、スワップポイントとプレミアム利益を得ながら米ドル円買いポジションを保有していくものです。

 

私の想定では、スワップ投資よりも利益が大きくなりやすく、収支トントンとなる買値も下がりやすくなるはずなのです。

 

収支トントンとなる総合損益ゼロ円となる米ドル円値が下がっていけば、米ドル円の大きな下げでも含み益となりやすく、安定したスワップ投資も可能となります。

 

これまでの損益分岐点(総合損益ゼロ円となる米ドル円値)推移を見ていただくと、7月には109.448円だったのが、現在は107.69円まで下がってきています。

 

この3か月間で、1109.448⇒107.69円まで損益分岐点(総合損益ゼロ円となる米ドル円値)を下げられたのは、私にとっては大きかったです。

 

この「FXオプションから始めるスワップ投資」も、FXポジションが30万通貨まで増加したことで、第一段階がほぼ完了した感じになってきました。

 

今のところ、FXで単純に買うよりは、買値を2円以上下げるような運用ができています。

 

この調子でやっていけば、米ドル円が上げ転換してくれれば利益が乗りやすく、含み損も出さずにスワップポイントを受け取っていくような安定運用が可能にできそうです。

 

ただ、ここが米ドル円の底値というわけではないので、まだまだ楽観視はできません。

 

円高がまだ続くようであれば、「さらに買値を下げるチャンスにできるよう運用していく予定」です。

 

月10〜20万円くらいのスワップポイント+プレミアム受取を毎月のように得られるようにするのが次の目標です。

 

この状態にしておいて、米ドル円が上昇期に入れば「上昇による値上がり益」も追加されます。

 

そうなると、結構な利益率となる年もあるかもしれません。

 

現実の運用なので、全てが想定通りになることはありません。ここからも、堅実にコツコツと時間をかけてこの運用法を育てていきます。

 

含み損少な目のスワップ投資を目指す方には、この運用法はおすすめできると思います。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2019/10/10


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