円高での米ドル円買い　含み損抑制効果発揮中　【ＦＸオプションからのスワップ投資】

 

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

ここのところ売買はなく、ポジションを保有し続けることで収支を改善しているところです。

 

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　概略

 

この取引は、「ＦＸオプションからのスワップ投資」という呼び名でやっています。

 

 

米ドル円などの先進国通貨は、上げたり下げたりを繰り返しています。

 

新興国通貨のように値を下げ続けるような展開にはなりにくいという特徴があります。

 

 

とはいものの、「安値で米ドル円買いポジションを作る」というのは狙ってもなかなか出来るものではありません。

 

でも、ＦＸオプションを活用することで、「現在値よりも数円買値を下げたポジション」を作ることは可能です。

 

こういう「現在値よりも数円買値を下げたポジション」を作っていけば、今までよりも安定感のあるなスワップ投資をやっていけるようになります。

 

それを現実の運用記録を元に公開しているのが、この運用記事です。

 

具体的には以下の手順で行います。

 

 

 

ＦＸオプション活用といっても、やり方は簡単です。

 

 

プットオプション売りの仕組み

 

 

 

ＦＸオプションの仕組みは下記ページにてまとめています。

 

 

今後の値動きでどうなるかを列挙するとこうなります。

 

 

プットオプション売りは、米ドル円が大きく下げればオプションポジションを作ったときの米ドル円値よりも安値でＦＸ口座での米ドル円買いポジションへと変身します。

 

上昇してしまった時は、ＦＸ口座での米ドル円買いポジションは発生しないのですが、プットオプション売りポジション作成時のプレミアム受取分は単純に利益になります。

 

このプレミアム受取利益も、積み上がると大きなものになります。

 

この辺は、現実のポジションに合わせて運用記事の中で解説させていただきます。。

 

尚、要注意は下げ相場です。

 

米ドル円プットオプション売りは、米ドル円買いポジションと同じ宿命を負っています。つまり、米ドル円下げ相場では含み損となるということです。

 

 

このリスクは、資金管理や損きりで臨機応変に対応していきます。

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　保有ポジション状況

 

 

ＦＸポジションは、ＦＸオプションの権利行使によって発生したものをくりっく３６５口座に移動させたものです。

 

それぞれの状況を定期的に確認しています。

 

ＦＸオプション保有ポジション状況

 

 

ここでは、現実のポジションをもとに、プットオプション売りの２つのポイントが確認できます。

 

 

 

 

現在保有中のポジションがこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は１０７．８８５円です。

 

 

１番上のポジションです。

 

 

プレミアム現在値は３．２００です。

 

２０１９年９月３０日現在、このポジションの損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２０４，６００円
含み損	ー３２０，０００円
差引損益	−１１５，４００円

 

ポジションを作ったときの米ドル円値は１１１．６０円でした。

 

１１１．６０−現在値１０７．８８５円ですので、そこから３．７１５円下落しています。１０万通貨のＦＸ買いポジションであれば３７１，５００円の含み損となっているはずのポジションです。

 

それが１１５，４００円に抑制されています。

 

 

上から２番目のポジションです。

 

 

プレミアム現在値は０．７０４です。

 

２０１９年９月３０日現在、このポジションの損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	４６，４１０円
含み損	ー２１，１２０円
差引損益	２５，２９０円

 

このポジションは、作成時の米ドル円値１０７．８２５円です。

 

現在値は１０７．８８５円ですので、ほぼ同値というところです。。

 

売買数量３万通貨ですので、ＦＸポジションであれば収支トントンというところです。

 

それが２５，２９０円の含み益となっています。

 

 

 

３番目のポジションです。

 

 

プレミアム現在値は１．５８６です。

 

２０１９年９月３０日現在、このポジションの損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	１７４，５５０円
含み損	ー７９，３００円
差引損益	９５，２５０円

 

 

下から２番目のポジションです。

 

 

プレミアム現在値は１．１１６です。

 

２０１９年９月３０日現在、このポジションの損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	３８，３６０円
含み損	ー２２，３２０円
差引損益	１６，０４０円

 

このポジションの権利行使価格は、１０６．００円です。

 

現在途中決済すれば、損益が１６，０４０円の利益に留まります。

 

 

 

一番下のポジションです。

 

 

プレミアム現在値は０．０９１９２です。

 

USDZARなので、計算通貨は南アフリカランドです。

 

２０１９年９月３０日現在、このポジションの損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	１７，６０４円
含み損	ー６，６１０円
差引損益	１０，９９４円

 

このポジションは、ＦＸポジションで保有中の米ドル円買いポジションとの値動きを利用して利益上乗せを狙っているものです。

 

 

この記事のチャートを元に作成しているポジションです。

 

 

ＦＸポジション状況

 

 

 

ＦＸオプションの権利行使日にＦＸポジションとなったものを、くりっく３６５口座に移動させて保有しています。

 

 

ＦＸポジションをサクソバンク証券からくりっく３６５に移動させたのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

このポジションは、長期保有前提でスワップポイントを受取ながら上昇期を待っているところです。

 

円高での米ドル円買い　含み損抑制効果発揮中

 

ここまでの損益推移です。

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	８１３，３９４円
ＦＸ損益（確定分）	−５６１，３７７円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	−３０８，０２０円
総合損益	−５６，００３円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日

 

 

前回記事９月１８日のときは、米ドル円１０８．２０円で含み損−３１，１６６円でした。

 

参考前回記事：米ドル南アフリカランドで利益上乗せ狙う【ＦＸオプションからのスワップ投資　２０１９年９月１８日】

 

保有ポジションは米ドル円買いポジション３０万通貨相当あります。

 

今回は、米ドル円現在値１０７．８８５円で含み損−５６，００３円です。

 

前回から今回までで３１．１５銭の円高です。

 

３１．１５銭の円高は、３０万通貨買いポジションであれば９３，４５０円の含み損増加に相当します。

 

それが含み損増加は、２５，０００円程度に抑えられています。

 

これが、買いポジションをFXオプションで保有することによる含み損抑制効果です。

 

 

FXオプションはわかりにくいところもあるのですが、スワップ投資家にとっては有益な武器になりうる投資商品です。

 

私の口座の長期間の効果をみながら、ご理解一助として頂ければ幸いです。

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

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