米ドル円２０万売り 損失増加リスクは１０万通貨に限定した仕掛け【ＦＸオプションからのスワップ投資】
米ドル円が売買ルールに該当するところまで動いています。これに合わせて、ＦＸオプションからのスワップ投資で新規ポジションを作っています。
売買ルール該当状況と作成ポジションの内容についてまとめました。
米ドル円 ＲＳＩ７０超
米ドル円日足チャートです。画像下の部分がＲＳＩの折れ線グラフです。
右下の売る赤色部分、上げすぎの目安でもある「ＲＳＩ７０」を超えてきています。
売買ルール上は、ここで「下げに向けたポジションの仕掛け」をすることになっています。
この記事の中の「ＦＸオプションからのスワップ投資 運用ルール」⇒「ＦＸポジション発生後の運用ルール」⇒「天井圏：（目安ＲＳＩ７０以上）と判断：プットオプション買い又はＦＸ新規売り」に該当しています。
プットオプション買いは、「下げ相場で利益・上げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。
ＦＸでの米ドル円売りポジションに近いのですが、「損失限定」できるというメリットと「単純に下げればＦＸの方が利益が多い」というデメリットがあります。
この売買ルールでの攻め方の選択肢は大きく３つです。
- ＦＸでの米ドレ円売りポジションのみで攻める。
- ＦＸオプションでプットオプション買いのみで攻める。
- ＦＸ＋ＦＸオプションで攻める
今回は、３番目の「ＦＸ＋ＦＸオプションで攻める」でいくことにしました。
作ったポジションはこちらです。
米ドル円２０万売り リスクは１０万通貨に限定した仕掛け
今回作成した、２つのポジションです。それぞれ１０万通貨ですので、合計２０万通貨の米ドル円売りポジションに相当します。
ＦＸオプションの詳細内容はこちらです。
- 作成日：２０２０年６月８日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い
- 作成時点の米ドル円：１０９．４６０円
- 権利行使価格：１０９．００
- 権利行使期日：２０２０年７月１５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．６８１
- 損失上限：０．６８１×１０万通貨＝６８，１００円
７月１５日に米ドル円が１０９円未満まで下がらねば、このオプションのプレミアムはゼロ円となり最大損失６８，１００円が確定します。
単純にＦＸで売っておけば、１０９円前半でも利益が出るので、その分だけプットオプション買いは利益となりにくく利益額も少なくなります。
その代わり、この後に米ドル円が大きく上昇することがあってもＦＸでの米ドル円売りポジションのように含み損が増加していくようなことはありません。
このプットオプション買いの最大損失は６８，１００円であり、例え米ドル円が１０円上昇しようともその損失が１円でも増えるようなことはありません。
この２０万通貨の売りポジションで大きく下落したときに含み損増加のリスクを負うのはＦＸでの米ドル円売りポジション１０万通貨のみです。
つまり、２０万通貨売りポジションで値下がり時の損失増加リスクは１０万通貨に限定したポジション、ということになります。
現在、ＦＸオプションからのスワップ投資口座では「ＦＸ口座で米ドル円３０万通貨の買いポジション」を保有中です。
この２つのポジションを保有したまま２０万通貨分の米ドル円売りポジションを追加しています。
これによって米ドル円の保有バランスは「売り２０万通貨ー買い３０万通貨」となった訳です。
もしも米ドル円が大きく崩れるようなことがあっても、実質含み損が増える部分は買い３０万通貨から売り２０万通貨を差し引いた１０万通貨部分だけで済みます。
ＲＳＩ７０以上を超えると米ドル円は崩れやすい傾向があるのですが、無論ダマシもあります。
次の一手は、その辺の流れを見てから決めます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
ＦＸオプション運用の主要ページ
ＦＸオプションかわのスワップ投資 関連ページ
サイト内他記事
