米ドル円20万売り 損失増加リスクは10万通貨に限定した仕掛け【FXオプションからのスワップ投資】

FXオプション 4

 

米ドル円が売買ルールに該当するところまで動いています。これに合わせて、FXオプションからのスワップ投資で新規ポジションを作っています。

 

売買ルール該当状況と作成ポジションの内容についてまとめました。

 

 

米ドル円 RSI70超

 

FXオプション 1

 

米ドル円日足チャートです。画像下の部分がRSIの折れ線グラフです。

 

右下の売る赤色部分、上げすぎの目安でもある「RSI70」を超えてきています。

 

売買ルール上は、ここで「下げに向けたポジションの仕掛け」をすることになっています。

 

 

この記事の中の「FXオプションからのスワップ投資 運用ルール」「FXポジション発生後の運用ルール」「天井圏:(目安RSI70以上)と判断:プットオプション買い又はFX新規売り」に該当しています。

 

プットオプション買いは、「下げ相場で利益・上げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。

 

FXでの米ドル円売りポジションに近いのですが、「損失限定」できるというメリットと「単純に下げればFXの方が利益が多い」というデメリットがあります。

 

この売買ルールでの攻め方の選択肢は大きく3つです。

 

ここでの攻め口の選択肢

 

  1. FXでの米ドレ円売りポジションのみで攻める。
  2. FXオプションでプットオプション買いのみで攻める。
  3. FX+FXオプションで攻める

 

今回は、3番目の「FX+FXオプションで攻める」でいくことにしました。

 

作ったポジションはこちらです。

 

米ドル円20万売り リスクは10万通貨に限定した仕掛け

 

プットオプション買いポジション

FXオプション 2

 

米ドル円売りポジション

FXオプション 3

 

今回作成した、2つのポジションです。それぞれ10万通貨ですので、合計20万通貨の米ドル円売りポジションに相当します。

 

FXオプションの詳細内容はこちらです。

 

米ドル円プットオプション買い

 

  • 作成日:2020年6月8日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:109.460円
  • 権利行使価格:109.00
  • 権利行使期日:2020年7月15日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.681
  • 損失上限:0.681×10万通貨=68,100円

 

7月15日に米ドル円が109円未満まで下がらねば、このオプションのプレミアムはゼロ円となり最大損失68,100円が確定します。

 

単純にFXで売っておけば、109円前半でも利益が出るので、その分だけプットオプション買いは利益となりにくく利益額も少なくなります。

 

その代わり、この後に米ドル円が大きく上昇することがあってもFXでの米ドル円売りポジションのように含み損が増加していくようなことはありません。

 

このプットオプション買いの最大損失は68,100円であり、例え米ドル円が10円上昇しようともその損失が1円でも増えるようなことはありません。

 

この20万通貨の売りポジションで大きく下落したときに含み損増加のリスクを負うのはFXでの米ドル円売りポジション10万通貨のみです。

 

つまり、20万通貨売りポジションで値下がり時の損失増加リスクは10万通貨に限定したポジション、ということになります。

 

現在、FXオプションからのスワップ投資口座では「FX口座で米ドル円30万通貨の買いポジション」を保有中です。

 

この2つのポジションを保有したまま20万通貨分の米ドル円売りポジションを追加しています。

 

これによって米ドル円の保有バランスは「売り20万通貨ー買い30万通貨」となった訳です。

 

もしも米ドル円が大きく崩れるようなことがあっても、実質含み損が増える部分は買い30万通貨から売り20万通貨を差し引いた10万通貨部分だけで済みます。

 

RSI70以上を超えると米ドル円は崩れやすい傾向があるのですが、無論ダマシもあります。

 

次の一手は、その辺の流れを見てから決めます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2020/06/08


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