新型コロナウイルス相場にFXオプションで挑む

高ボラティリティ 活用 8営業日で8万円 3

新コロナウイルス騒動によって、かつてないほどに高くなったボラティリティを利益に変えるべくプットオプション売りを仕掛けています。

 

勝率81%の仕掛けですが、果たしてどうなるか。

 

只今のボラティリティ状況から説明させていただきます。

 

 

新型コロナウイルス相場でプレミアムも高水準

 

新型コロナウイルス 8営業日で8万円 2

 

*クリックすると拡大します。

 

ここのところボラティリティが上昇し続けているためにFXオプションのプレミアムも見たことがないほどの高水準になっています。

 

これ3月16日朝のプレミアム表です。

 

両端の薄赤色部分がボラティリティです。

 

米ドル円のボラティリティは、1ヶ月半くらいまえまでは3〜6%くらいだったんです。10%超えると「相当荒れてるな」という感じでした。

 

それが、今は30%を超えていて、凄い時には40〜50%になることもあります。

 

FXオプションで売買するプレミアムには、その影響が大きく出ています。

 

このプレミアムは、権利行使期日が3月25日のものです。

 

今日は3月16日なので、今日を入れてと10日、土日を除けばあと8営業日で権利行使期日になります。通常であれば、こういう時は現在値から2円も離れていればプレミアム価値はゼロに近くなるものです。

 

現在米ドル円値は106円台ですので、2円下の104円台のプットオプションなどはゼロに近いプレミアムというのが平常時の姿です。

 

ところが、この画像で薄青色で示した104円のプットオプション売りをみて頂くと1.031です。

 

10万通貨のプット売りポジションを入れれば103,100円受け取れます。

 

8営業日後に米ドル円が104円以上であれば、この103,100円は満額利益になります。

 

無論、今週来週の米ドル円相場は相当荒れそうです。一方的に下げる展開があれば、損失になります。

 

でも、7営業日あとに104円台を超えているかどうかは、確率的には「分の良い勝負」という気がします。

 

そこで仕掛けてみた次第です。

 

3月16日 権利行使日まで8営業日の短期ポジション仕掛け

 

新型コロナウイルス 8営業日で8万円

 

本日仕掛けたプットオプション売りです。

 

内容はこうなっています。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年3月16日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:106.379円
  • 権利行使価格:103.00
  • 権利行使期日:2020年3月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.838
  • 利益上限:0.838×10万通貨=83,800円
  • 損益分岐点:103.00−0.838=102.162円

 

先程104円で画像を作ったいたのですが、実際に仕掛けたのは103円です。

 

 

メンタル弱すぎじゃないの?


 

はい、全くその通りでございます。

 

なんかねぇ・・・・弱気の虫がでてきました。

 

その代わり、権利行使日までに103円以上であれば満額利益ということで、「利益にできる確率」はさらにあがっています。

 

最初の画像の「デルタ」というのが、計算で算出された勝てる確率を意味しています。

 

この確率は、「買いポジション」の場合ですので、今回のように売りポジションの時は逆になります。

 

勝てる確率(デルタ値)

 

  • 104円のデルタ値:買い方24%⇒売り方勝てる確率76%
  • 103円のデルタ値:買い方19%⇒売り方勝てる確率81%

 

このデルタ値の解釈どおりにいけば、今回のポジションは「81%の確率で利益になるポジション」ということになりますね。

 

8営業日で81%の確率で83,800円の利益を得られるというのは、なかなか良い感じがしたので仕掛けました。

 

もしも、103円以下に下がる局面になるようであれば、このプットオプション売りは「103円のFX買いポジション」へと変身します。

 

私の方針としては、そのままFX買いポジションとして保有する予定でいます。

 

今回のポジションが無事利益で終わり、3月25日時点でも高ボラティリティが続いているようであれば、次の仕掛けを入れていきます。

 

値動きは激しいですが、資金に余裕を持たせて攻めていきます。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2020/03/16


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