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RSI20 RSI80の検証 なかなか面白い結果 

RSI20 RSI80の検証 MT4EA作成編第14回

RSI応用形、RSI設定使い方 3つのパターンの続きです。3つめは「20−80」の検証となります。RSIは「30−70」が通常の使い方なのですが、買いの基準を20にして売りの基準を80と厳しくすることでバックテストの収支をよくできることがあります。

 

では、はじめましょう。

RSI20 RSI80プログラム変更点

この変更はとても簡単です。以下の2点だけの変更で済みます。

 

買いシグナル部分の変更

 

変更前
//買いシグナル
if(pos <= 0 && Rsi2 > 30 && Rsi1 < 30)//

 

変更後
//買いシグナル
if(pos <= 0 && Rsi2 > 20 && Rsi1 < 20)//

 

売りシグナル部分の変更

 

変更前
//売りシグナル
if(pos >= 0 && Rsi2 < 70 && Rsi1 >70)//

 

変更後
//売りシグナル
if(pos >= 0 && Rsi2 < 80 && Rsi1 >80)//

 

お気づきのとおり、通常のRSIプログラムの数字を変更するだけです。30⇒20、70⇒80にしてコンパイルします。尚、この後も変更を加える可能性があるのでEA名を別名にして保存してコンパイルすることをおすすめします。

 

前回のRSIエグジット戦略の基準を20−80に変更してみても面白いと思います。

 

前回記事:RSIエグジットへの書換え

RSI20 RSI80が有効になる事例

RSI20とRSI80は、私もよく試します。たったこれだけの変更で収支がよくなることが多いからです。

 

米ドル円15分足の事例
2014年1〜5月の期間でバックテストを行って比較してみました。

 

通常のRSI「30−70」でのバックテスト

米ドル円 RSI1

 

米ドル円は長期間の往来を続けることが多いので、RSIに向く通貨のような気もするのですが、実際に通常のRSIで検証するとあまり良い結果は得られませんでした。勝率66%はなかなか良いですが、利益66.8は少ないですね。

 

そこで「RSI20 RSI80」として再バックテストしてみました。

 

通常のRSI「20−80」でのバックテスト

米ドル円 RSI2

利益が66.8⇒214.77と大幅に増加しています。売買基準を厳しくしたため売買回数も大幅に減っていますが、その分手堅く稼ぐタイプに変身したようにみえます。このバックテストでは、OANDA JapanのMT4を使用しています。

 

この事例は、15分足でのものです。2010〜2012年の往来相場時には、米ドル円のRSIは好成績を出しています。米ドル円は、特徴的にある程度の値幅での往来相場が多いので今後も時期をみながらRSI活用も面白いのではないかと思っています。

 

以上、RSI応用形として3つのパターンを紹介しました。

 

MT4でたった数行変更するだけでも、これくらいのバリュエーションでの検証が可能になります。MT4は、ちょっと変更するだけであれば誰にでもできるようになります。その結果を裁量トレードに活かすという使い方もありです。

 

私もEA作りをしながら、興味深い検証事例は記事にまとめていく予定にしています。少しでも参考になれば幸いです。

MT4EA作成編目次

EAを手軽につくるやり方をまとめました。

 

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2014/05/17 09:38:17
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