最適化して最高成績を選ぶ愚 MT4EA作成編第31回

最適化して最高成績を選ぶ愚 MT4EA作成編第31回

過去の値動きに合わせて利益が出せる組合せを見つけ出すという最適化の機能はとても便利で有意義なものです。しかし、この機能の使い方と見方次第で「自動売買で利益を出せる投資家」と「いくら頑張っても安定した利益が出せない投資家」に分かれる気がします。

 

私のMT4運用での最適化の使い方をまとめさせていただきました。

MT4最適化の使い方

MT4 最適化

EA最適化の時には以下の4点を注意してやっています。

 

  • マイナス結果も表示して総合判断
  • 最適化期間設定は基本的に5年以上
  • 売買回数は最低100回、出来れば500回以上
  • 最適化には「始め値のみ」で対応

 

今の私のMT4運用は、一つのEAを長く稼動させる形でやっています。短期間でEAを変更するような形式は去年で止めました。この最適化で見ている一番重要なポイントはこれです。

 

「EAの基礎的優秀度」

 

最適化をつかうことで、そのEAの基礎が優秀かどうかを見るようにしています。そのために最適化を活用しています。その基礎的優秀度判断に先ほど3つのポイントを使っています。

 

一流の選手は環境が少々変化しても良い成績を出せるとスポーツの世界ではよく言われていますが、その発想をEAにもあてはめてみました。

 

スポーツ選手同様に少々の相場環境の変化があっても良い成績を出せるのが優秀なEAという見方です。EAの基礎的優秀度を見るために上記4つのポイントでEAを観察するようにしています。

 

「環境変化があっても安定した利益を出していけるEA」

 

これが、現在私が理想とするEAです。

 

マイナス結果も表示して総合判断

 

最適化結果でマイナス成績も表示する方法とメリットについてはこの連載でも何度か書いています。

 

参考記事:MT4最適化手順とマイナス結果表示の意味

 

利益幅や損きり幅など変数を設定して沢山のパターンでシミュレーションをするのが最適化ですが、その結果にマイナス成績パターンも表示させるようにします。

 

このやり方でやると、最適化して100の結果がでてきたときに、マイナスとプラスの割合がはっきりとわかります。中には100%利益あるいは100%損失というものもあります。

 

100%利益であれば、最適化をしたその過去期間でそのEAはどのような組合せでも利益が出せたということになります。無論、100%利益の出る組合せだけといっても将来を保証してくれるものではありません。

 

1つのEAだけを動かして毎年安定した利益を得ようとは思っていません。基礎的優秀度が高いと思われるEAを数個動かすことで全体の安定感を出すつもりです。

 

最適化期間設定は基本的に5年以上

 

最適化する期間は最低5年以上を指定しています。短期では一時的な為替変動だけでの最適化となるため、過剰最適化の可能性が高くなるからです。今の私のMT4運用では、EA変更はほとんどしないため、長期間で結果を出せるEAを選ぶ意味で重要です。

 

5年間くらいの幅を持たせれば、その間にはいろんなパターンの値動きがあるので、その波をすべて含んで利益が出せるというEAがみつけるようにしています。

 

売買回数は最低100回、出来れば1000回以上 

 

売買回数が少ないものには、注意しています。後でPF(プロフィットファクター)の項目でも書きますが、売買回数が少なすぎるものには過剰最適化の可能性が付きまといます。

 

ただ、4時間足や日足での最適化の場合には5年間の最適化でも売買回数が100回程度のものがかなりあります。

 

長目の時間足のものについてはケースバイケースで考えるようにしているのですが、基本的には売買回数1000回くらいはある状況で判断するようにしています。

 

最適化には「始め値のみ」で対応

 

最適化やバックテストをする際には、為替値には3種類あります。

 

その中で私が使うのは「始め値のみ」と「全ティック」の2つです。

 

2つを簡単に表現すれば「始め値のみ」は大雑把な計算結果を早い時間で算出するもの「全ティック」は精度の高い計算結果をじっくりと時間をかけて算出するものです。

 

5年間の最適化を「全ティック」で行うと、1分足などでは10時間以上かかることもあります。一晩最適化のためにパソコンを動かしているという話も聞いたことがあるのですが、大袈裟な話ではなく現実にあります。いくら精度が高くても毎回の最適化で「全ティック」を使用するのはちょっと無理があるように思います。

 

精度は全ティックの方が高くなるのですが、その結果は当然のことながら未来を保証するものではありません。そういう意味では最適化は大雑把なもので良い気がしています。

 

以上4点を中心に最適化した後に、基礎的優秀度が高いと判断できるEAは、いくつかのパターンでバックテストを行います。

 

その際に、まずは重視するのがPF(プロフィットファクター)です。


MT4EA作成編目次

EAを手軽につくるやり方をまとめました。

 

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2014/07/16 09:13:16
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