RSIエグジット戦略とは

RSIエグジット戦略とは MT4EA作成編第12回

RSIの使い方の一つに「エグジット戦略」があります。ここではこのエグジット戦略についてご紹介します。詳細解説は土曜日のメルマガ「相場生活入門」にて行います。

RSIエグジット戦略説明

RSI設定使い方 3つのパターンの2つめです。2番目は「エグジット戦略」です。この戦略は既にご存知の方も多いと思います。まずは、下記図をご覧下さい。

 

 

RSI エグジット戦略

 

A点が通常のRSIでの売りエントリーポイントです。Bがエグジット戦略のエントリーポイントとなります。

 

値動きと合わせてみると、Bの方が良さそうな感じに見えますよね。実際には、いつもエグジット戦略が有利というわけではないのですが、一つの応用形として覚えておくとよいかと思います。通常のRSIとエグジット戦略でのエントリーポイントは以下のような違いがあります。

 

通常のRSI戦略

  • RSI70を超えたら売りエントリー
  • RSI30を割ったら買いエントリー

 

RSIエグジット戦略

  • RSI70を超えてから70を割ったところで売りエントリー
  • RSI30を割ってから30を超えたところで買いエントリー

これが先ほどの図でのA点とB点の違いです。値動きに合わせて考えるとそれぞれの戦略の有効性の違いが見えてきます。

 

通常のRSI戦略では、上げ続けているときに売るという感じで逆張りでポジションをつくる形になります。

 

これに対してRSIエグジット戦略では、上げの勢いが弱まったところで売りをいれるためどちらかというと順張り的なところでポジションをつくる形になる。

 

RSIを使ったことがある方は既にご存知でしょうが、通常のRSIでは、強力な上げ相場のときには、上げ途上で売りポジションを作成して、そのまま持っていかれてしまうことがあります。RSIの数値も70を超えたままで、暫く高い数値で推移するような状況となると含み損が大きく膨らむこともあります。

 

これに対して、エグジット戦略は、上げ相場が一段落したところでポジションを作る感じになるため、大きく持っていかれてしまう可能性は小さくなります。

 

一応、これがエグジット戦略の理屈上の優位性となります。まあ、現実の売買ではこの理屈どおりにいかないことも多いんですけどね。一応、効果のあったバックテストパターンも紹介しておきますね。。

RSIエグジット戦略 効果のあったパターン

通常のRSIでのバックテスト結果

 

RSI エグジット戦略2

 

RSIエグジット戦略に変更後のバックテスト結果

 

RSI エグジット戦略3

 

ユーロドル5分足でのバックテスト例です。RSIでも、エントリーポイントを変更することで収支はかなり違ってきますね。エグジット戦略にしたケースでは、勝率も70%を超えています。実際の運用でも、通貨ペアや時間軸によって使い分けていくべきでしょう。MT4であれば、どちらも単純な自動売買プログラムで実現できます。

 

今まで作ったEAでの経験上、この戦略は1分足や5分足のような短い時間足で有効なときが多い気がします。

 

通常のRSIのEAでバックテストしてあまり良い成績でないときは前回の「RSI期間変数の最適化」とともにこの「エグジット戦略」も試してみてください。

 

プログラムの変更点も数行変更するだけなので、簡単です。

 

MT4EA作成編目次

EAを手軽につくるやり方をまとめました。

 

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2014/05/08 09:02:08
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