RSI値幅決済EA 短期売買に向きそう

RSI値幅決済EA 短期売買向 MT4EA作成編第26回

前回解説を終わった2本目のRSIEAをバックテストしてみました。

 

RSI値幅決済EA バックテスト結果
MT4バックテスト

2つのRSIEA

1本目に作った「テクニカル指標を目安に決済タイプ」のRSIEAはこんな感じでした。

 

参考記事:テクニカル指標を目安に決済タイプ バックテスト結果

 

同じRSIでも、作り方でかなり違ってきますね。1本目は日足や4時間足など長目の時間軸で有効なものが多かったのですが、2本目は1分足や5分足など短めの時間足でも有効なケースが多くなっています。

 

このバックテストも6ヶ月で1243回の売買ですので1日平均10回の売買をこなしながら利益になっています。損きり幅も小さくコツコツと利益を積み上げるパターンなので、このタイプのEAの方が使い易いかもしれませんね。

 

このEAのポイントをちょっと抜き出してみましょう。

 

  1. 総損益とプロフィットファクター(PF)
  2. 勝率
  3. 1回ごとの平均損益
  4. 最大損失と最大利益

 

バックテスト結果の中でそれぞれの番号で薄赤色になっている部分です。ちょっと補足させていただきますね。

 

総損益とPF

 

約半年間の成績で+558pipsも悪くないのですが、プロフィットファクターが過剰に高くないところもポイントです。このプロフィットファクターが不自然に高いものは、過剰最適化の恐れもありその期間だけ絶好調という可能性があるためです。

 

勝率

 

これくらいの勝率が維持できると利益が先行する形になるので、どなたでも安心して見ていられる運用が期待できます。ここは、次の平均損益のバランスと併せてみると納得がいきます。

 

1回ごとの平均損益

 

勝ちトレードの平均利益は6.61、負けトレードの平均利益はー11.49です。基本的に「利小損小タイプ」のEAということが確認できます。損トレードのほうが大きくなっているのですが、それを勝率でカバーしてバランスをとっています。

 

最大損失と最大利益

 

最大損失は90・最大利益は130で設定してあります。

 

このEAはRSIを逆張り的に使用しているため、トレンドが強力なときは大きく損を膨らませる可能性があります。そのときの損を最大90pipsに抑えてあります。

 

こんな感じでバックテスト上は安定した結果を出してくれそうな形になっています。ちなみに、過去5年でバックテストした際も大きくプラスの成績を出しています。

RSI値幅決済EA 注意点と疑問点

このEAの取扱いでの大きな注意点がひとつあります。

 

「スプレッド0.3銭でのバックテスト結果であること」

 

このバックテストは、OANDAJAPANを使っているのですが、ここの米ドル円スプレッドは0.3銭なのです。これは、上記画像の右上から2段目のところに「スプレッド  現在の(3)」となっているので確認できます。

 

OANDAJAPANは、今月より大幅にスプレッドを縮小しています。

 

参考:米ドル円0.3銭・ユ−ロドル0.5pips固定スプレッド開始

 

しかも、売買数量5万通貨以下の投資家ほどスプレッドが有利になる仕組みのため、私のような小口投資家には二重に嬉しい制度です。他のMT4でやる場合にはそのMT4業者さんのスプレッドでのバックテスト を行うことになりますので、結果がかなり違うものになるかもしれません。

 

このスプレッドも、バックテスト時に設定変更することもできます。3=0.3銭ですので、1銭でやりたい場合は「10」に設定してからバックテストを実行することでできます。

 

MT4のスプレッドも時間帯によって拡がることがありますので、それを考慮したい場合は、予め少し広目に設定してバックテストするのも良いだろうと思います。

 

ところで、このバックテスト結果をみて疑問点ありませんでしたでしょうか?

 

このバックテスト結果には、当初の予定とは違う部分があります。

 

利益確定と損きり幅を指定してあるのに、ほとんどの売買がその値幅までいかないうちに決済されていますよね。

 

この理由、是非考えてみてください。

 

こういう不自然なものをみつけて解明することは、EA作成技術を伸ばすことにもあります。

 

出来上がったEAが不思議な動作や思い通りに動かないことなどは、日常茶飯事です。でも、「なぜそうなるのか?」という疑問を持ってEAを見直すことでEA作りの技術が深まっていきます。

 

その練習だと思って、是非この理由を考えてみてください。

MT4EA作成編目次

EAを手軽につくるやり方をまとめました。

 

MT4 自動売買関連記事まとめページへ戻る

2014/06/26 08:13:26
このエントリーをはてなブックマークに追加   
記事が気に入ったらよろしかったらポチッと押してください。
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村

お気楽FX 相場生活入門について

当サイト記事はメルマガ連載記事を再編集しながら作成しております。FXメールマガジンは2004年より発行中です。お陰さまで発行回数2000回を超えました。登録・解除無料です。実際の運用状況を公開しながら、解説をしていく実践しやすいスタイルです。中長期で資産を増やし続けていきたい方向けです。

相場生活入門 まぐまぐページ


posted by 。mail:info@han-rei.com

FX はじめ方 初心者向け 外貨両替 MT4 キャッシュバック