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MT4バックテスト私の見方 MT4EA作成編第33回

MT4バックテスト私の見方 MT4EA作成編第33回

EAの個性を見極めながら、稼動後に何が起こるのかを想定していくのがバックテストの役割です。私の使い方と見方をまとめさせていただきました。

EAの個性をみるためにバックテストをする

私のMT4運用は、EAごとに簡単なルールをつくってやっています。

 

運用ルールのもとになるのが、バックテスト結果です。このバックテストは、そのEAの個性をみるためにやります。

 

  • EAの普段の損益パターン
  • 不調時にはどれくらい荒れるかの確認
  • 好調・不調の周期

 

バックテスト結果の個別項目をみながら、EAの個性を掴んでいきます。この過程は、子育てにも似ています。子育て経験のある方にはうなずいて頂けると思うのですが、子育てには画一的な方法は使えません。血のつながった兄弟でも性格や成長速度・感情構造が違うため、それぞれに応じて育て方に違いがでてくるものです。

 

とはいえ、兄弟姉妹で育て方にそんなに大きな違いも出せませんよね。親が同じですし、あまり違うと「えこひいき」していると子供達が感じることにもなり弊害が大きくなります。そしてなによりも、手間がかかりすぎて買物やら掃除など他のことが何も出来なくなります。

 

  • 育て方の基本部分は同じ。
  • ただ、個性に合わせて少し対応の仕方を変える。

 

子育てのキャリアは2年程度ですが、これらは乳児園に通っていろんな赤ちゃんの世話をし、その後我が子を育てながら感じたことです。今やっている私のMT4運用ルールを見ながら「子育てに似ているなぁ」と思った次第です。

 

前置きが長くなってしまいすみませんね。では、始めましょう。

バックテストで何を見るべきか

バックテストでは以下をポイントとしています。

 

  • 「全ティック」と「始め値」の使い分け
  • 損益曲線の形
  • 最大ドローダウンの受けいれ
  • 高勝率EAの取扱い
  • 最大連敗数・平均連敗数

 

それぞれ少し補足させてください。

 

バックテスト 「全ティック」と「始め値のみ」の使い分け

 

前回まで書いた最適化で大雑把に利益が出そうだという方向性が確認できるEAが見つかったら「全ティック」でのバックテストをします。前にも書いたのですが、「全ティック」でのバックテストは、時間がかかりすぎるので普段は使っていません。

 

バックテストでの「全ティック」と「始め値のみ」では大きく以下の違いがあります。

 

  • 「全ティック」と「始め値のみ」の違いは大きい。
  • 「全ティック」のほうが精度は高いが時間がかかる。
  • 「始め値のみ」で利益がでるものは「全ティック」でも利益が出る傾向がある。

 

大雑把に「利益が出るかどうか」は「始め値のみ」で十分という気がするのですが、リアルトレードで動かすには「全ティック」の精密さが必要不可欠だと感じています。

 

そして、「全テッィク」でやらないと見えてこない稼動上の重大な欠陥もあります。

 

参考記事:Breakout1TS1.mq4 1粒で三度おいしい無料EA

 

これ以外にも、いろんなことがおきます。そして、リアルトレードで動かした後も不思議な現象がでてきて悩みます。

 

これは、プログラム上のミスなのか? 
それとも、通常トレードの結果なのか?

 

私のリアルトレードMT4運用開始は2年くらい前からなので、まだまだわからないこともたくさんあります。でも、事前の最適化やバックテストをしっかりとやっておけば、それほど深刻なことも起こらないという自信もついてきています。

 

損益曲線の形

 

損益曲線の大雑把な形でその大まかな利益の出方がわかります。

 

  • 好調期と不調期の差が激しい形
  • 右肩上がりでドローダウンが少ない形
  • コツコツドカンで利益を積み上げていく階段のような形

 

この3つのパターンを中心にして最終的に利益になるとしてもその過程にはいろんなパターンがあります。どれが良いわけでも悪いわけでもありません。

 

私は最大10のEAを動かす予定なので、いろいろな形を混ぜて安定した利益を出せればいいと思っています。

 

最大ドローダウンの受けいれ

 

実際に稼動させた場合に、一時的にどれくらいの損失がでるかの目安が「最大ドローダウン」です。中には、「これ以上の損失はでない」という考えもあるのですが、そんな都合の良いものではありません。

 

いつかは、この最大ドローダウンを更新するときがくると覚悟しておくことも重要です。特に稼動期間が長くなる場合は「この2倍の最大ドローダウンが発生する可能性を考慮」しておきます。

 

その損失を受け入れられるかどうかを想定してから稼動するかどうかを決めます。

 

高勝率EAの取扱い

 

正直に書くと、勝率は稼動するかどうかを決めるにはあまり重要視していません。ただ、高勝率のものは最大ドローダウンも小さい傾向にあるようです。

 

そして、高勝率のものは当然利益回数が大きくなるせいか、使っていると好きになります。同じ利益額でも利大損小で勝率の低いEAより利小損大で勝率の高いEA好きになってしまうのは、損失に弱い人間のサガなのかもしれません。

 

でも、高勝率EAは、たまに大崩れすることがあります。なぜか崩れる時期も似ています。だいたい、相場の波乱時期に大崩する傾向があります。なので、高勝率EAばかり稼動させていると一気に大損する可能性が高くなります。

 

こういう部分に配慮して、高勝率EAの稼動は全体の3分の1以下に抑えていくつもりでいます。最大10本のEAを稼動させる予定なので、高勝率EAは3本以下にするということです。

 

最大連敗数・平均連敗数

 

最大連敗数と平均連敗数も予め受け入れられるかどうかとしてみておくポイントです。勝率低めで利大損小系EAを稼動させるといきなり連敗が続くことがよくあります。そういうときは「あれ、変なEA稼動させちゃった」と思って止めてしまうかもしれません。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

その連敗は、想定内のものであれば我慢すべきところです。

 

予めその傾向を把握しておき覚悟を決めておくことで連敗後の好調期まで気持ちを持ち続けられます。

 

以上のような形でバックテストをして運用ルールを決めます。

 

稼動後も定期的に全ティックでのバックテストをしています。いくら「全ティック」が精密といってもバックテストとリアルトレードでは必ず差がでてきます。

 

「どくれらいの誤差がでてくるのか」

 

これについても、把握しておくと安定した運用に役立ちます。この誤差の把握の重要性に気づいたのは最近です。そのため、今月からデータをとり始めたばかりです。今1万通貨で試運転をしているEAのデータを取りながら、誤差を把握してリアルトレードに活かしていく予定です。

MT4EA作成編目次

EAを手軽につくるやり方をまとめました。

 

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2014/07/23 09:16
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