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RSIが似合う通貨ペア検証とマジックナンバーの意味

RSIが似合う通貨ペア検証 MT4EA作成編第9回

連載で作ったRSIのEAを動かしてみましょう。ついでにどんな通貨ペアが合うのか探してみました。こんな簡単なEAでも良い成績を出してくれるのですから楽しいですね。

 

RSI自作EAバックテスト結果

前回までRSIEAの売買シグナル・注文・決済について解説してきました。ここまでの内容で、動くRSIEAプログラムができたと思います。

 

実際にバックテストをしてみました。まずは、当初RSIが合いそうだと感じたAUDCADです。

 

AUDCAD日足バックテスト結果

まずはAUDCAD日足で2009〜2013年までの5年間でやったバックテスト結果です。

 

RSI EA

 

あまり良い結果ではないですねぇ。チャート上上でRSIを乗せたときは。良い感じに見えたのですがもうちょっと工夫が必要なようです。他の時間軸でもバックテストをやてみました。1時間足だと以下のようになりました。

 

RSI EA

 

+854.27pipsとなっています。売買回数も多くPFも1.14と極端に高くないので信頼できそうな結果です。ここのところ成績が下り坂というのが気になる部分ですね。稼動させるとしても開始時期はまだ早いかもしれません。

 

AUDCADでは、当初の思惑とは違ってしまったのですが、他の通貨ペアではどうなるかもやってみました。MT4であれば、別通貨ペアの検証も簡単にできます。良さそうだなと思ったのがポンドドルです。

 

RSI EA

 

  • 純損益 +1374pips
  • PR(プロフィットファクター) 1.09

 

ポンドドルでのRSI系は面白そうですね。

まずは作ることが大切

当初想定したのとはちょっと違った結果になりましたね。でも、違っても何も気にする必要はありません。まずはEA作りの習慣つくりが重要だからです。私は、為替の値動きやチャートを見ながら、「こういう売買をしたら儲かるんじゃないの?」と思いついたらそれをメモしてEA化するようにしています。

 

まだまだプログラム技術が未熟なので思いついたことをEA化しようとしてもなかなかできません。でも、そうやって壁に当たり解決していくことで更に成長することにもなります。

 

一時的に「エラーだらけのEA」になるかもしれませんが、気にする必要はありません。EA技術は、エラーを解決した数だけ成長すると断言しても過言ではありません。こういうのは仕事や裁量トレードとも同じですね。

 

いつもエラーの無い簡単なEAばかりを作っていても大したものはできません。壁に当たりながら乗り越えていくことってどんな分野でも大切です。とはいえ、簡単な作業で基礎をみっちり覚えることも重要です。私は自分では以下のような予定でやっていました。

 

  • 最初の100本は、簡単に作れるものを量産する。
  • そこから先は、少しづつ工夫を加えていく。

 

現在165本目のEAを加工中です。いろんなやり方があると思いますが、一緒に頑張っていきましょう。

 

では、プログラム解説に戻ります。

マジックナンバーの意味

今回は、仕上げ部分に入ります。

 

「マジックナンバー」と「RSI期間の変数化」をしておきます。両方とも聞きなれない単語ですが、MT4でお決まりのものですので覚えてしまいましょう。まずは「マジックナンバー」についてです。

 

4、マジックナンバー

 

*変更前
//マジックナンバー
#define MAGIC 20070831

 

*変更後
//マジックナンバー
//#define MAGIC 20070831
#define MAGIC 20140331//

 

実は、このマジックナンバーは変更しなくても動きます。でも、変更しておかないと将来重大な誤作動の原因にもなります。不要そうでとても重要なところです。まずは、その理由をご説明しましょう。

 

EA作りに慣れてくると、10や20のEAはすぐできてしまいます。特に、今回紹介している方法は既存EAを少し変更するだけでできてしまうやり方なので、量産が可能です。私は昨年一年でこの方法を中心として150くらいのEAを作りました。EAを作った後は、当然実際に稼動させることになります。

 

このときトラブル防止のために大事なのがマジックナンバーの理解です。

 

MT4では、ポジションをマジックナンバーで識別しています。このため、同じマジックナンバーのEAが2つ同時に動いていると売買がおかしくなってしまうのです。この誤動作は、自作EAならではものともいえるかもしれません。商用EAは、マジックナンバーもバラバラのため、それが重なることはかなりの偶然が重ならない限りありえないからです。

 

EAを100本くらいつくると稼動時にマジックナンバーなど細かい部分はチェックを忘れることもあります。誤動作で無駄なお金を失わないために、予め自分なりのマジックナンバーのつけ方のルールを決めておいてダブらないようにしておくとよいと思います。

 

私のマジックナンバールールを参考までに紹介しておきます。

 

  • EA作成するたびに現在までの作成数をマジックナンバーにする。例:150本目のマジックナンバー「00000150」
  • そのEAをいくつかの通貨ペアで動かしたい場合は、途中に適当な数字を入れる。例:150本目のEAを米ドル円で動かす場合「01000150」

 

同じEAを別通貨ペアで同時に動かすこともあります。プログラム上は、通貨ペアまで別々に識別するような仕組みにしてあったとしても、念のためマジックナンバーは変えることにしています。

 

マジックナンバーのつけ方に特に決まりはありませんので、重ならないためのルールを決めておいてください。

MT4EA作成編目次

EAを手軽につくるやり方をまとめました。

 

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2014/04/28 11:35
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