FXオプションからのスワップ投資 2020年2月20日

米ドル円 RSI70超 6

 

米ドル円がRSI70超になったため、売買ルールに基づき新規ポジションを作っています

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 5つの特長

  1. 安値でFXポジションを作るのに有効
  2. FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
  3. FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
  4. FXポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント+為替利益を狙う
  5. 月5〜10万円のスワップ+プレミアム受取(2019年11月10〜20万より変更)による定期収入
  6. 米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益

 

 

米ドル円RSI70超 売買ルール該当

 

米ドル円 RSI70超

 

米ドル円昨日の上げで一気にRSI70超です。

 

RSI70超は、この運用法売買ルールで、新規ポジションを検討する目安にしています。

 

 

この記事中「天井圏の判断と攻め方」の部分です。

 

過去のチャートをみると、「天井圏」となることも多いのですが、まだまだ米ドル円上昇の勢いもあるので、今回はわかりません。

 

ただ、こういう「勢いがあるなぁ」というときが天井になるというのもよくあることです。

 

そこで「損失限定」のプットオプション買いを新規ポジションとして作成しています。

 

米ドル円プットオプション10万通貨買い

 

米ドル円 RSI70超 2

 

プットオプション買いの約定画面です。いつも思うのですが、もうちょっと「かっこ良い」約定画面にして欲しいですね。

 

サイトに乗せる画像としてはちょっと寂しい感じがするんですよね。

 

そんなことはさておき・・・

 

作ったポジション詳細はこうなっています。

 

米ドル円プットオプション買い

 

  • 作成日:2020年2月20日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:111.265円
  • 権利行使価格:110.000円
  • 権利行使期日:3月18日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.310
  • 損失上限:0.319×10万通貨=31,000円
  • 損益分岐点:110.00−0.310=109.690円

 

プットオプション買いは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。

 

このポジションの最大損失は、31,000円です。

 

米ドル円は、新しい上げ相場の入り口の可能性があります。

 

天井臭いといっても、FXの売りポジションで勝負して上げ相場となれば将来的には大きな含み損となる可能性もあり得ます。

 

その辺を考慮して、損失限定のプットオプション買いを使ったという次第です。

 

権利行使期日が3月18日ですので、約1ヶ月の勝負ポジションです。

 

権利行使期日に権利行使価格の110円以下とならねば今回のプットオプション買いのプレミアム代金31,000円は0円となります。

 

大きく下落すれば、利益も大きくなるのですが、果たしてどうなるでしょうね。

 

損失限定ということもありますが、気負わずに観察していきます。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況

 

この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。

 

FXポジションは、FXオプションの権利行使によって発生したものをくりっく365口座に移動させたものです。

 

それぞれの状況を定期的に確認しています。

 

FXオプション部分(2月20日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年2月13日 4

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

米ドル円 RSI70超 3

 

保有中のFXオプションポジションは5本です。

 

米ドル円現在値は111.265円です。

 

米ドル円プットオプション買い

 

  • 作成日:2020年1月6日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:107.866円
  • 権利行使価格:107.000円
  • 権利行使期日:2月26日
  • 売買数量30万通貨
  • プレミアム:0.745
  • 損失上限:0.745×30万通貨=223,500円
  • 損益分岐点:109.00−2.001=106.999円

 

プレミアム現在値は0.000です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー223,500円
含み益 0円
差引損益 −223,500円

 

プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

このポジションは「米イラン衝突」による米ドル円下落にに備えて作成したポジションです。

 

権利行使日の2月25日に、107円よりも下げるような局面となれば大きな利益となる可能性があります。

 

ただ、権利行使日に107円以上であればプレミアム価値はゼロとなり、ポジション作成時に支払ったプレミアム代金の全額損失となります。

 

残念ながら、このポジションは権利行使日の最終損失濃厚ですね。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年1月9日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:109.110円
  • 権利行使価格:109.00
  • 権利行使期日:2020年6月24日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.001
  • 利益上限:2.001×10万通貨=200,100円
  • 損益分岐点:109.00−2.001=106.999円

 

プレミアム現在値は0.881です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 200,100円
含み損 −88,100円
差引損益 112,000円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」となり「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

1本目ののプットオプション買いとは真逆のポジションです。

 

権利行使日まではまだ日数があるのですが、差引利益部分が着実に伸びてきています。。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年2月3日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:108.450円
  • 権利行使価格:106.000円
  • 権利行使期日:3月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.356
  • 利益上限:0.356×10万通貨=35,600円
  • 損益分岐点:106.000ー0.356=105.644円

 

プレミアム現在値は0.069です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 35,600円
含み損 −6,900円
差引損益 28,700円

 

このポジションは、スワップポイント同等額部分を低リスクで取るという目的で実験的に作ったポジションです。

 

 

3月25日の権利行使日に米ドル円が106円割れしなければ、10万通貨買いポジションで受け取れるスワップポイントよりも3割程度多い利益が確定します。

 

本日の米ドル円相場が大崩れしない限り、最終利益は確保できそうです。

 

コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年2月14日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:109.841円
  • 権利行使価格:110.000円
  • 権利行使期日:3月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.467
  • 利益上限:0.467×10万通貨=46,700円
  • 損益分岐点:110.00+0.467=110.467円

 

プレミアム現在値は1.497です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 46,700円
含み損 −149,700円
差引損益 −103,000円

 

コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

米ドル円が往来相場を続けるという見通しで作ったポジションだったのですが、一気に突き抜けています。

 

このまま権利行使期日までいけば、最終損失るとなる予定です。

 

その場合は、上昇で利益が増加しているFX口座の米ドル円買いポジションの利益確定との相殺も検討する予定です。

 

米ドル円プットオプション買い

 

  • 作成日:2020年2月20日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:111.265円
  • 権利行使価格:110.000円
  • 権利行使期日:3月18日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.310
  • 損失上限:0.310×10万通貨=31,000円
  • 損益分岐点:110.00−0.310=109.690円

 

プレミアム現在値は0.232です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー31,000円
含み益 23,200円
差引損益 −7,800円

 

プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

このポジションは、RSI70超になったら仕掛けるとの売買ルールに基づくポジションです。

 

 

この記事中「天井圏の判断と攻め方」の部分です。

 

この後も米ドル円が上げ続ければ、損失となるのですがその証言は31,000円で済みます。

 

RSI70超となった後は大きく崩れることもあるので、こういう使い方も有効だと思っています。

 

FXポジション部分(2月20日)

 

米ドル円 RSI70超 4

 

現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジション10万通貨です。

 

この保有ポジションは、FXオプションの権利行使日にFXポジションとなったものを損きりして、くりっく365口座で建て直したものです。

 

 

FXポジションをサクソバンク証券からくりっく365に移動させたのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

参考:2月6日のスワップポイント

 

  • くりっく365 233円(4日分)⇒1日換算58.25円
  • サクソバンク証券 37円

 

スワップポイント差は21.25円あります。

 

2020年2月20日 総合損益とここからの方針

 

米ドル円 RSI70超 5

 

2020年2月20日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 982,395円
FX損益(確定分) −735,302円
FX+FXオプション(含み損益) 287,760円
総合損益(含み損益考慮) 534,853円
米ドル円現在値 111.265円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

含み損益も入れた総合損益が534,853円となり、50万円を超えています。

 

前週では総合損益479,813円でした。

 

 

米ドル円は110.06円⇒111.265円と1円以上の円安です。

 

含み益の伸び方としては鈍い感じがしますね。

 

これは、私のFXオプションが「下げ相場に強い体制」にしてあるためです。

 

円安でFX口座の含み益が増加中でも、FXオプションがブレーキをかけた形になっています。

 

上げ相場でも下げ相場でも大きな含み損を抱えずに、安定して資産を増やしていくのが、この運用法の目的でもあります。

 

こういうパターンもあるのがしょうがないのかもしれません。

 

今回の事例は、対処法も含めて、今後の課題にしていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

サイト内他記事

 


2020/02/20


記事がお気に召しましたら、共有・拡散お願いします。

このエントリーをはてなブックマークに追加   
お気楽FX 相場生活入門について
当サイト記事はメルマガ連載記事を再編集しながら作成しております。FXメールマガジンは2004年より発行中です。お陰さまで発行回数2600回を超えました。登録・解除無料です。実際の運用状況を公開しながら、解説をしていく実践しやすいスタイルです。中長期で資産を増やし続けていきたい方向けです。

相場生活入門 まぐまぐページ

TOPへ