カバードコール戦略 2022年10月設定
米ドル円が、当面の天井をつけた感じになってきています。
こういう時は、カバードコール戦略によるポジション設定をしています。
私のループイフンダン運用の特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシプル運用
- ２０２１年８月改定最大レバレッジ２．５倍前後（200万円での最大ポジション５万通貨）
- 利益１０万円増えるごとに、ポジション数２千通貨追加
- ループイフダン仕掛けは分割
- 手動売買も時折使用
- カバードコール戦略中心にFXオプションを使用する。
- チャンスと思われる時にはコールオプション買いを使うこともある。
- 運用開始時資金200万円（最低運用資金10万目安）
- オプションも使う場合の最低資金目安は40万円
カバードコール戦略 2022年10月設定
カバードコール戦略は、「FX買いポジション＋FXオプション・コール売り」の組み合わせで行います。
- ＦＸ買いポジション⇒「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定なし・損失限定なし」
- コール売り⇒「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」
この２つを組み合わせることで、上げ相場ではＦＸ利益＋コール売り損失＝合計利益と利益を確保できるだけでなく、下げ相場ではＦＸの損失をコール売りの利益で補ってくれる効果が期待できます。
ただ、コール売りは利益限定なので大き目の下げ相場となるとＦＸの損失を埋めるほどのものにはなりません。
それでも、単純に買いポジションを保有するよりもコール売りの利益が上乗せされる恩恵があります。
私は、ループイフダンの米ドル円買いポジションが最大本数となった時に、このカバードコール戦略によるポジションを設定しています。
今回のループイフダンポジション
画像薄赤色になっているのが、今回最大本数となったループイフダン設定です。
画像右端にある平均約定レートは、１５１．１２３円でした。
カバードコール戦略を仕掛けた時の米ドル円値が、１４６．０４円だったのでかなり下げています。
米ドル円が為替介入で急落するまで買い進んでいたので、この高い買い平均値は覚悟の上です。
どこまで上がるかわからない状況でもありましたしね。
その後も150円台まで上昇しそうな気配があったので数日放っておりました。
でも、どうも戻りそうにないという感じになってきたので、カバードコール戦略を仕掛けることにした次第です。
まず、1000通貨×10本の買いポジションの決済注文を取り消します・
終わったら、FXオプションでコール売りを仕掛けるという手順です。
コール売り １５１．５０円で仕掛け
サクソバンク証券のＦＸオプション口座でコール売りを仕掛けます。
今回仕掛けた内容は、こんな感じです。
- 作成日：２０２２年１０月２７日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１４６．０４円
- 権利行使価格：１５１．５０円
- 権利行使期日：２０２３年１月１８日
- 売買数量１万通貨
- プレミアム：１．０６７
- 利益上限：１．０６７×１万通貨＝１０，６７０円
- 損益分岐点目安：１５１．５０＋１．０６７＝１５２．５６７円
このコール売りに対応するループイフダンの米ドル円買いポジションの買い平均値は１５１．１２３円です。
コール売りの権利行使価格は１５１．５０円ですが、米ドル円が上げ相場で１５１．５０円以上となってもFXで利益＋コール売り損失＝合計利益という感じで利益を確保できます。
逆に下げた場合は、FX損失となるものの、コール売りは最大利益１０，６７０円を確保できますので、その分含み損を薄める効果があります。
こんな感じにしておいて、権利行使期日の１月１８日まで、両方のポジションを保有していきます。
米ドル円が１４６円台のときに権利行使価格１５１．５０円のコール売りが提供されていたのは、ラッキーでした。
通常、現在値から５円以上離れた権利行使価格のコールは提供されていないことも多いからです。
米ドル円は、まだまだ荒れそうですので、権利行使日の来年１月頃にはどうなっているか予測がつきません。
再度上昇するか・・・それとも下落転換するか・・・・いずれにしても、慌てずに済むように運用を続けていくつもりです。
コツコツいきます。
リピートでループイフダンを選んだ理由
一通りのリピート系自動売買を試して、ループイフダンに戻ってきました。
ループイフダンを選んだ理由は３つあります。
- 追尾型であること
- スワップポイント受取が高目であること
- スプレツド＋手数料負担が軽い事
これらの特徴より、私の「米ドル円買い」を中心のリピート系自動売買に最も合うと感じています。
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