ＦＸオプションからのスワップ投資　運用記録と気づき

 

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

 

米ドル円ＲＳＩ７０超　売買ルール該当

 

 

 

ＲＳＩ７０超は、この運用法売買ルールで、新規ポジションを検討する目安にしています。

 

 

この記事中「天井圏の判断と攻め方」の部分です。

 

過去のチャートをみると、「天井圏」となることも多いのですが、まだまだ米ドル円上昇の勢いもあるので、今回はわかりません。

 

ただ、こういう「勢いがあるなぁ」というときが天井になるというのもよくあることです。

 

そこで「損失限定」のプットオプション買いを新規ポジションとして作成しています。

 

米ドル円プットオプション１０万通貨買い

 

 

 

サイトに乗せる画像としてはちょっと寂しい感じがするんですよね。

 

そんなことはさておき・・・

 

作ったポジション詳細はこうなっています。

 

 

 

プットオプション買いは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。

 

このポジションの最大損失は、３１，０００円です。

 

米ドル円は、新しい上げ相場の入り口の可能性があります。

 

 

その辺を考慮して、損失限定のプットオプション買いを使ったという次第です。

 

権利行使期日が３月１８日ですので、約１ヶ月の勝負ポジションです。

 

権利行使期日に権利行使価格の１１０円以下とならねば今回のプットオプション買いのプレミアム代金３１，０００円は０円となります。

 

 

損失限定ということもありますが、気負わずに観察していきます。

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　保有ポジション状況

 

 

ＦＸポジションは、ＦＸオプションの権利行使によって発生したものをくりっく３６５口座に移動させたものです。

 

それぞれの状況を定期的に確認しています。

 

ＦＸオプション部分（２月２０日）

 

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は１１１．２６５円です。

 

 

 

プレミアム現在値は０．０００です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム支払損失	ー２２３，５００円
含み益	０円
差引損益	−２２３，５００円

 

プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

このポジションは「米イラン衝突」による米ドル円下落にに備えて作成したポジションです。

 

権利行使日の２月２５日に、１０７円よりも下げるような局面となれば大きな利益となる可能性があります。

 

ただ、権利行使日に１０７円以上であればプレミアム価値はゼロとなり、ポジション作成時に支払ったプレミアム代金の全額損失となります。

 

残念ながら、このポジションは権利行使日の最終損失濃厚ですね。

 

 

 

プレミアム現在値は０．８８１です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２００，１００円
含み損	−８８，１００円
差引損益	１１２，０００円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」となり「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

１本目ののプットオプション買いとは真逆のポジションです。

 

権利行使日まではまだ日数があるのですが、差引利益部分が着実に伸びてきています。。

 

 

 

プレミアム現在値は０．０６９です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	３５，６００円
含み損	−６，９００円
差引損益	２８，７００円

 

このポジションは、スワップポイント同等額部分を低リスクで取るという目的で実験的に作ったポジションです。

 

 

３月２５日の権利行使日に米ドル円が１０６円割れしなければ、１０万通貨買いポジションで受け取れるスワップポイントよりも３割程度多い利益が確定します。

 

本日の米ドル円相場が大崩れしない限り、最終利益は確保できそうです。

 

 

 

プレミアム現在値は１．４９７です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	４６，７００円
含み損	−１４９，７００円
差引損益	−１０３，０００円

 

コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

米ドル円が往来相場を続けるという見通しで作ったポジションだったのですが、一気に突き抜けています。

 

このまま権利行使期日までいけば、最終損失るとなる予定です。

 

その場合は、上昇で利益が増加しているＦＸ口座の米ドル円買いポジションの利益確定との相殺も検討する予定です。

 

 

 

プレミアム現在値は０．２３２です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム支払損失	ー３１，０００円
含み益	２３，２００円
差引損益	−７，８００円

 

プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

このポジションは、ＲＳＩ７０超になったら仕掛けるとの売買ルールに基づくポジションです。

 

 

この記事中「天井圏の判断と攻め方」の部分です。

 

この後も米ドル円が上げ続ければ、損失となるのですがその証言は３１，０００円で済みます。

 

ＲＳＩ７０超となった後は大きく崩れることもあるので、こういう使い方も有効だと思っています。

 

ＦＸポジション部分（２月２０日）

 

 

 

この保有ポジションは、ＦＸオプションの権利行使日にＦＸポジションとなったものを損きりして、くりっく３６５口座で建て直したものです。

 

 

ＦＸポジションをサクソバンク証券からくりっく３６５に移動させたのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

 

 

スワップポイント差は２１．２５円あります。

 

２０２０年２月２０日　総合損益とここからの方針

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	９８２，３９５円
ＦＸ損益（確定分）	−７３５，３０２円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	２８７，７６０円
総合損益（含み損益考慮）	５３４，８５３円
米ドル円現在値	１１１．２６５円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日
• 運用通貨：米ドル円
• 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
• 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）

 

 

前週では総合損益４７９，８１３円でした。

 

 

米ドル円は１１０．０６円⇒１１１．２６５円と１円以上の円安です。

 

含み益の伸び方としては鈍い感じがしますね。

 

これは、私のＦＸオプションが「下げ相場に強い体制」にしてあるためです。

 

円安でＦＸ口座の含み益が増加中でも、ＦＸオプションがブレーキをかけた形になっています。

 

 

こういうパターンもあるのがしょうがないのかもしれません。

 

今回の事例は、対処法も含めて、今後の課題にしていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

ＦＸオプション運用の主要ページ

 

ＦＸオプションかわのスワップ投資　関連ページ

 

 

サイト内他記事