＋３７，９００円　米ドル円コールオプション売り１０万通貨仕掛ける　【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年1月16日】

 

本日、それに対応したポジションを入れています。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

新規作成したのはコールオプション売りです。

 

 

コールオプション売り追加　１月１６日

 

 

 

 

 

この記事中の「ＦＸポジション発生後の運用ルール」で「上昇後の往来相場」に該当したとの判断でポジションを作成しています。

 

 

 

 

コールオプション売りは、ポジション作成とともに３７，９００円のプレミアム受取利益が発生します。

 

「米ドル円の上昇が目先上限に近づいている」との判断で作ったポジションです。

 

このポジションの損益分岐点は、米ドル円１１０．３７９円となっていて、それ以下の水準であれば単純に最終利益確保となります。

 

 

満期となる権利行使期日まで約３週間、勝ちやすいポジションですが、どうなるかはわかりません。

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　概略

 

この取引は、「ＦＸオプションからのスワップ投資」と呼んでいます。

 

 

こういう流れを、このブログでお見せしていければと思っています。

 

 

連載形式で詳細にまとめてある記事の第一回

 

 

米ドル円などの先進国通貨は、上げたり下げたりを繰り返しています。

 

新興国通貨のように値を下げ続けるような展開にはなりにくいという特徴があります。

 

 

とはいものの、「安値で米ドル円買いポジションを作る」というのは狙ってもなかなか出来るものではありません。

 

ＦＸオプションを活用することで、「現在値よりも数円下の値でポジションを作る」ことが可能になります。

 

「現在値よりも数円買値を下げたポジション」を作っていけば、今までよりも安定感のあるなスワップ投資をやっていけるようになります。

 

それを現実の運用記録を元に公開しているのが、この運用記事です。

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　保有ポジション状況

 

 

ＦＸポジションは、ＦＸオプションの権利行使によって発生したものをくりっく３６５口座に移動させたものです。

 

それぞれの状況を定期的に確認しています。

 

ＦＸオプション部分（１月１６日）

 

 

現在保有中のポジションがこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は１０９．９２５円です。

 

 

 

プレミアム現在値は０．００９です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム支払損失	２２３，５００円
含み益	２，７００円
差引損益	−２２０，８００円

 

プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

このポジションは「米イラン衝突」による米ドル円下落にに備えて作成したポジションです。

 

権利行使日の２月２５日に、１０７円よりも下げるような局面となれば大きな利益となる可能性があります。

 

ただ、権利行使日に１０７円以上であればプレミアム価値はゼロとなり、ポジション作成時に支払ったプレミアム代金の全額損失となります。

 

 

 

プレミアム現在値は１．６２８です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２００，１００円
含み損	−１６１，８００円
差引損益	３８，３００円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」となり「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

１本目ののプットオプション買いとは真逆のポジションです。

 

今回のように、ポジション作成したばかりのときは含み損なのですが、この部分は為替相場が大きく動かなければ日数経過とともに収支が改善されていきます。

 

 

その辺は、この運用の過去記事や今回のポジション状況推移を定期的に観察していくことでお見せできると思います。

 

 

 

プレミアム現在値は０．４１７です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	３７，９００円
含み損	−４１，７００円
差引損益	−３，８００円

 

コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

損益分岐点の１１０，３７９円の上昇までは利益確保できるのですが、それ以上の上昇になると損失が拡大していく可能性があります。

 

ＦＸポジション部分（１月１６日）

 

 

 

この保有ポジションは、ＦＸオプションの権利行使日にＦＸポジションとなったものを損きりして、くりっく３６５口座で建て直したものです。

 

 

ＦＸポジションをサクソバンク証券からくりっく３６５に移動させたのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

 

• くりっく３６５　２１８円（４日分）⇒１日換算５４．５円
• サクソバンク証券　３９円

 

スワップポイント差は１５．５円あります。毎日発生するスワップポイントは僅かなものですが、積み上がると大きなものになります。

 

このポジションは、長期保有前提でスワップポイントを受取ながら上昇期を待っているところです。

 

全体まとめ

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	９３１，０９５円
ＦＸ損益（確定分）	−７３５，３０２円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	１５４，１３０円
総合損益（含み損益考慮）	３４９，９２３円
米ドル円現在値	１０９．９２５円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日
• 運用通貨：米ドル円
• 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
• 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）

 

 

ＦＸ口座の米ドル円１０万通貨買いポジションは保有したまま、大きな崩れに備えてのプットオプション買い３０万通貨はそのままにしてあります。

 

米ドル円相場は落ち着きを取り戻しているので、プットオプション買いポジションはプレミアムゼロになって満期となる可能性も濃厚になってきました。

 

ただ、為替相場がこのまま安定したまま推移していくとも思えません。

 

大きな流れに乗ることだけを考えて、堅実な運用を心がけていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

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