米ドル円 移動平均線のデットクロスに合わせての売買
売買判断に使っている米ドル円チャートに動きが出てきています。
それに合わせた売買をしていますので、その内容をまとめました。
移動平均線デットクロスの形
今回のポジション操作のきっかけは、このチャートです。
黄色線が７５日移動平均線です。
- 米ドル円日足が７５日移動平均線を割り込む
- 割り込んだ後に大陰線
所謂「移動平均線のデットクロス」です。
２本の移動平均線を使うことが多いかと思うのですが、私は「現在値と移動平均線」の組み合わせでやっています。
ここ数年のチャートをみると、この２条件が揃ったあとは大きな下げに繋がっていくことが多くなっています。無論ダマシもあり、絶対に下げるといったものではありません。
１００％絶対はないものの、この２つの条件が揃ったときは、「米ドル円下げ濃厚」と判断してポジション操作をすることにしています。
具体的には、以下の３つのポジションの検討に入ります。
- 米ドル円買いポジション決済
- 米ドル円新規売りポジション
- 米ドル円 プットオプション買い
状況に応じて、この３つを組み合わせていきます。
今回は、「米ドル円買いポジション決済」と「米ドル円プットオプション買い」で対応してみました。
米ドル円 ２０万通貨決済
この決済により、３３１，１８０円利益がでています。
プットオプション買い ３０万通貨
今回のＦＸオプション内容
- 作成日：２０２０年１月６日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い
- 作成時点の米ドル円：１０７．８６６円
- 権利行使価格：１０７．０００円
- 権利行使期日：２月２６日
- 売買数量３０万通貨
- プレミアム：０．７４５
- 利益上限：０．７４５×３０万通貨＝２２３，５００円
今後米ドル円が１０７円を割れて下げていくようであれば、このプットオプション買いに利益が乗ってくることになります。
尚、損失は２２３，５００円に限定されます。
ポジションを作った際に、プレミアム代金として払っている金額が２２３，５００円です。
つまり、ポジションを作った時に支払うこのプレミアム代金が損失の先払いのような感じになります。
米ドル円が上昇となった場合でも、これ以上の損失がでることはありません。
期間は２月２６日までの約１カ月半です。
過去のチャートをみると、７５日移動平均線を割って下げていくパターンは、「そこから１ヶ月くらいで大きく下げる」傾向にあります。
今回の下げがダマシの可能性も十分にあります。
取り合えず、このポジションを保有しておくことで「もしも、米ドル円が大きく下がっても大丈夫」という状況にはなっています。
最後に今回の収支をまとめておきます。
今回のポジション操作収支
|
項目 |
損益 |
|---|---|
|
ＦＸポジション２０万決済 |
３３１，１８０円 |
|
プットオプション買い３０万通貨 |
−２２３，５００円 |
|
差引収支 |
１０７，６８０円 |
合計で１０７，６８０円の利益です。
この後、米ドル円が下げるようであれば今回仕込んだプットオプション買いに利益が乗ってきます。
プットオプション買いは「損失限定・利益限定なし」というポジションですので、下げれば下げるほど利益が乗ります。
私としては、下げ相場になるようであれば、適度なところで「米ドル円の買い直し」をする予定でいます。
実際の値動きが、私の希望どおりにいくものでもありません。
ただ、イランと米国・米国と中国などを」中心として荒れそうな要因がいくつもあります。当面はここから米ドルが大きく上昇するのは難しそうな気がしています。
戦争のような状況となれば、為替相場・株式と相場ともに相当荒れることは必至です。自分のトレードに集中して、この難局を乗り切っていく所存です。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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