米ドル円105.50円台でも総合損益確保【FXオプションからのスワップ投資2020年10月2日】

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月2日 4

 

FXオプションからのスワップ投資、円高期でも大きな損失を抱えにくくなってきています。

 

FXオプション活用の効果が、少しづつ蓄積してきているようです。

 

記事後半でその効果を確認しています。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

2020年10月2日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(10月2日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年9月24日 5

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月2日

 

FXオプションポジション、現在2本です。

 

米ドル円現在値は、105.550円です。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は2.142です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −214,200円
差引損益 −7,800円

 

損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益はプラス6万円くらいになる予定です。

 

米ドル円コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年9月7日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:106.300円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年10月28日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.736
  • 利益上限:0.736×10万通貨=73,600円
  • 損益分岐点:107.00+0.736=107.736円

 

コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

プレミアム現在値は0.208です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 73,600円
含み損 −20,800円
差引損益 52,800円

 

米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。

 

もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、FXポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。

 

 

権利行使日まで1カ月をきりました。まだまだ波乱はありそうですので、素直に利益となるかどうかはわかりません。

 

FXポジション部分(10月2日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月2日 2

 

30万通貨の米ドル円買いポジション、くりっく365で保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

10月2日 米ドル円買いスワップポイント

 

  • サクソバンク証券 −8円
  • くりっく365 13円

 

今回のスワップポイント差は21円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の米ドル円スワップポイントは1万通貨あたり20円程度高い傾向にあります。

 

30万通貨ですので、毎日20円×30=600円の差となり、1ヶ月に換算すれば1.8万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

43,200円

897,350円

7.57%

2020年9月

73,600円

970,950円

8.19%

2020年10月

0円

970,950円

8.19%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

970,950円

821,064円

 

米ドル円105.50円台でもプラス 総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月2日 3

 

2020年10月2日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 841,546円
FX損益(確定分) −20,482円
FX+FXオプション(含み損益) −771,420円
総合損益(含み損益考慮) 49,644円
米ドル円現在値 105.55円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

総合損益は、前回−51,956円4だったのが今回49,644円のプラスに転じています。前回から10万円ほど利益が増えている状況です。

 

米ドル円レートは、前回105.38円⇒105.55円と20銭程度しか動いていません。。

 

30万通貨の米ドル円買いポジションを保有しているので、それによる損益改善が約5万円ほどあります。

 

あと5万円は、FXオプションのプレミアム減少利益のおかげです。

 

FXオプションは、権利行使期日が近づいてくると時間的価値減少によるプレミアム減少が大きくなる傾向があります。

 

2本のFXオプションポジションともに、着実に権利行使日が近づいてきているので、その辺の影響が今回の利益増としてでたのかもしれません。

 

数カ月前まで、私のポジションは106円台を割ると総合損益がマイナスになるレベルでした。

 

現在は、105円台中ほどでも総合損益を確保できるようになってきています。

 

着実にポジションが強くなっていますね。

 

この運用は、FXでのスワップポイント投資のように米ドル円買いポジションを保有したままで、利益を積み上げていくようにしています。

 

FXオプションを活用することで、円高期には「買いポジションを安値で作り、円高期でも総合損益を確保していける強いポジション」を作っていくようにしています。

 

円高期でも損失を抱えにくいポジションを作っていければ、強制ロスカットに怯えたりすることなく、余裕をもって上昇期を待つことが出来ます。

 

段々と、その形ができていると感じています。

 

この調子で、ポジションを強くしながら米ドル円上昇期を待ちます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/10/02


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