米ドル円105.500円 昨年との比較【FXオプションからのスワップ投資2020年8月7日】

FXオプションからのスワップ投資 2020年8月7日 4

8月に入りました、FXオプションからのスワップ投資のポジション状況をまとめておきます。

 

米ドル円が105円台となり、保有ポジションとしては逆風が吹いているところです。

 

興味深いことに、一年前の2019年8月12日も米ドル円は105.500円と現在値とほぼ同水準でした。

 

1年経って総合損益がどのようになっているのかも比較してみました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

2020年8月7日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(8月7日)

 

高ボラティリティ 円高相場 攻略 FXオプション 4

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年8月7日

FXオプションポジション、現在3本あります。

 

米ドル円現在値は、105.600円です。

 

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は2.770です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −277,000円
差引損益 −70,600円

 

米ドル円が下落気味の状況が続いているため、差引損益はマイナスになっています。

 

損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は5万円くらいのプラスになる予定です。

 

米ドル円コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年7月17日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.305円
  • 権利行使価格:108.00
  • 権利行使期日:2020年8月12日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.259
  • 利益上限:0.259×10万通貨=25,900円
  • 損益分岐点:108.00+0.259=108.259円

 

コールオプション売りは「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

権利行使価格は108.00円で、損益分岐点は108.259円です。

 

「上げ相場で損失」ではあるのですが、現在値から1円以上上昇しなければ最終利益を確保できます。

 

利益を出しやすいポジションではあるものの、利益上限は25,900円ということにもなります。

 

プレミアム現在値は0.052です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 25,900円
含み損 −5,200円
差引損益 20,700円

 

権利行使日8月12日まで、あと6日です。

 

米ドル円がここから急上昇しない限り権利行使価格108円には届かないと思われます。その場合、現在0.052のプレミアムはゼロとなり最初に受け取った25,900円の満額受取が確定します。

 

米ドル円コールオプション買い

 

  • 作成日:2020年7月29日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:105.080円
  • 権利行使価格:106.50
  • 権利行使期日:2020年8月26日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.336
  • 損失上限:0.336×10万通貨=33,600円
  • 損益分岐点:106.50+0.336=106.836円

 

コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

ポジション作成時に支払うプレミアム代金33,600円が最大損失になります。

 

プレミアム現在値は0.279です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー33,600円
含み益 27,900円
差引損益 −5,700円

 

権利行使日8月26日まではあと3週間ほどあります。その間に米ドル円が権利行使価格106.500円を超えるような値動きとなれば。利益が大きくなる可能性があります。

 

そうならない場合は、プラミアムはゼロとなり33.600円の全額損失が確定する予定です。

 

FXポジション部分(8月7日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年8月7日 2

 

くりっく365口座で、米ドル円買いポジション30万通貨を保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

8月7日 米ドル円買いスワップポイント

 

  • サクソバンク証券 −10円
  • くりっく365   13円

 

今回のスワップポイント差は23円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の米ドル円スワップポイントは1万通貨あたり20円程度高い傾向にあります。

 

30万通貨ですので、毎日20円×30=600円の差となり、1ヶ月に換算すれば1.8万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

0円

854,150円

7.21%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

854,150円

704,264円

 

1年前との比較 総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年8月7日 3

 

2020年8月7日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 724,746円
FX損益(確定分) −20,482円
FX+FXオプション(含み損益) −795,880円
総合損益(含み損益考慮) −91.616円
米ドル円現在値 105.600円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

円高進行に伴い、総合損益ー91,616円となっています。

 

米ドル円買いポジションを保有しながらのポジション操作ですので、こういう円高局面では含み損の増加で総合損益が悪化するのは覚悟しています。

 

それでも徐々に保有ポジションは強くなっています。

 

米ドル円が現在値105.500円と同じ時期がちょうど一年前にありました。

 

 

このときは、集計方法が今とは違てっていて含み損を考慮した総合損益を出していません。

 

確定損益約50万円の他に、FXオプションの含み損が約130万円あります。総合損益としてみればー80万円という状況でした。

 

1年経過して、米ドル円が105.500円と同じ水準でも収支トントンに近い形にもってこれています。

 

この円高期もいつまでも続くものでもありません。

 

いずれ、米ドル円の上昇期も到来することでしょう。

 

ここで耐えきり、いずれくる上昇期にはきっちりと利益を出せるよう踏ん張っていくつもりです。

 

まあ、踏ん張るといっても、特にポジション操作はないんですけどね(苦笑)。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/08/07


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