総合損益2万円増 プレミアム減少利益が良く見える時期

FXオプションからのスワップ投資 2020年6月19日 4

 

FXオプションからのスワップ投資、2020年6月19日の状況です。

 

今週は、数日前に買い平均値を下げるためのポジション操作をしています。

 

 

あれから数日経っている全ポジションの損益状況をまとめました。

 

 

現在保有中のポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(6月19日)

 

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現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年6月19日

 

FXオプションポジション、現在2本あります。

 

米ドル円現在値は、106.955円です。

 

米ドル円プットオプション買い

 

  • 作成日:2020年6月8日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:109.460円
  • 権利行使価格:109.00
  • 権利行使期日:2020年7月15日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.681
  • 損失上限:0.681×10万通貨=68,100円

 

プットオプション買いは、「上昇すれば損失・下落すれば利益」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。

 

上げ相場となっても最大損失は68,100円で、それ以上損失が増えることはありません。

 

下げ相場となった場合は、利益はFXでの米ドル円売りに近い形で増加していくことになります。

 

プレミアム現在値は2.179です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー68,100円
含み利益 217,900円
差引損益 149,800円

 

権利行使日は7月15日です。米ドル円下げ相場が痛苦用であれば、最後まで追いかけさせたいポジションです。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は2.344です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −234,400円
差引損益 −28,000円

 

現在の米ドル円値は、権利行使価格1107円を下回ってきているので、「下げ相場で損失」という性質上差引損益はマイナスになっています。

 

ただ、損益分岐点は104.936円です。

 

権利行使日の11月25日に米ドル円為替レートが損益分岐点以上になれば差引損益はプラスになるポジションでもあります。

 

FXポジション部分(6月19日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年6月19日 2

 

只今、売りポジション10万通貨ー買いポジション30万通貨を保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

参考:6月19日のスワップポイント

 

  • くりっく365 11円
  • サクソバンク証券 −10.00円

 

くりっく365の方が21円高いですね。

 

私は、有利な方を使っていきます。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

86,840円

557,920円

4.71%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

557,920円

408,034円

 

プレミアム減少利益が良く見える時期 総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年6月19日 3

 

2020年6月19日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 479,646円
FX損益(確定分) −71,712円
FX+FXオプション(含み損益) −139,850
総合損益(含み損益考慮) 268,084円
米ドル円現在値 106.955円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

前週の総合損益は247,744円でしたので、2万円ほど総合損益が増加しています。

 

為替レートは、106.895⇒106.955とちょっとだけ上昇しています。

 

今週は週初めに売買をしたものの、売買自体は総合損益にすぐに大きな影響を及ぼすものではありません。

 

今回の2万円の総合損益増は、「放ったらかし利益」の恩恵が大きいのです。

 

「放ったらかし利益」というのは、FXとFXオプションでポジション操作をせずとも発生する利益のことです。。

 

放ったらかし利益内容

 

  • FXのスワップポイント蓄積⇒現状1万通貨で毎日10円程度
  • プットオプション売りのプレミアム減少による利益増⇒現状1週間で7,500円程度

 

為替レートがきっちり同値ということはないので、FXオプション部分は1円もたがわずに計算することはちょっと無理があります。。

 

でも、FXオプションのプレミアムは日数とともに時間的価値減少に伴い、着実に下げていきます。

 

現在保有しているプットオプション売りポジションでは、プレミアム減少が利益増となって総合損益増加に貢献していきます。

 

この運用法では「上げ相場は利益を大きく出す時期」で「下げ相場は買い平均値を下げていく時期」と位置付けています。

 

相場上昇期に大きな収穫に繋げられるよう、コツコツやっていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2020/06/19


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