米ドル円・オプション権利行使 ここからの方針【ＦＸオプションからのスワッツプ投資2020年5月28日】
ＦＸオプションポジションで権利行使が発生しています。
その状況と今後の新規ポジションの視点など記事にまとめました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
権利行使 ２３６，９００円満額利益確定
昨日、プットオプション売りポジション10万通貨で権利行使が発生しています。
3月10日に作ったポジションです。
ポジション作成時に２３６，９００円を受け取っています。
権利行使日にプレミアム価値がゼロ円になったので、この受取分がそっくり利益として確定しています。
権利行使価格１０５円ですので、米ドル円が１０７円後半の現在では余裕で満額利益とできたという結果になっています。
これでも、ポジション作ったときはなかなか際どかったんですけどね。
新規ポジションの視点 米ドル円チャートとボラティリティを確認
１本のポジションが、調子よく利益になると次のポジションを作りたくなるものです。
本日時点の米ドル円チャートです。
黄色線が２００日「売り」「買い」の目安にしている移動平均線です。
米ドル円は、この２００日移動平均線を下回っているので、私の中では「買い」方針のままです。
新規でプットオプション売りを仕掛けたいところです。
ただ、ここのところボラティリティが低下しているせいか、プットオプション売りで受け取れるプレミアムが少な目になっています。
米ドル円の値動きも膠着気味です。
こういう時に、ポジションを増やし過ぎると動き出したときに苦しむ元にもなりかねません。
なので、新規ポジションはちょっと待ちます。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
新規ポジションは、今後米ドル円が下げるようなところをまってから検討していきます。
ＦＸオプション部分（５月２８日）
現在保有中のポジションはこちらです。
保有中のＦＸオプションポジションは２本です。
米ドル円現在値は１０７．７８０円です。
この２本は合成ポジションとして仕掛けています。
- 作成日：２０２０年５月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．２７０円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年６月３日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．４７７
- 利益上限：０．４７７×１０万通貨＝４７，７００円
- 損益分岐点：１０７．００－０．４７１＝１０６．５２９円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
利益は限定されるものの、損益分岐点１０６．５２９円以上であれば利益とできるポジションです。
プレミアム現在値は０．１１４です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ４７，７００円 |
| 含み損 | －１１，４００円 |
| 差引損益 | ３６，３００円 |
- 作成日：２０２０年５月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション買い
- 作成時点の米ドル円：１０７．２７０円
- 権利行使価格：１０８．００
- 権利行使期日：２０２０年６月３日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．３４１
- 損失上限：０．３４１×１０万通貨＝３４，１００円
コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。
米ドル円が１０８円を超えて大きく上昇するようなときに利益が大きくなるのですが、下落しても最大損失は３４，１００円で済みます。
プレミアム現在値は０．１１５です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム支払損失 | ー３４，１００円 |
| 含み利益 | １１，５００円 |
| 差引損益 | ー２２，６００円 |
権利行使日の６月３日までに米ドル円が１０８円を超える局面があれば差引損益がプラスになってくる予定です。
状況を見ながらですが、利益がほどほどに乗ったところで途中決済する可能性もあります。
ＦＸポジション部分（５月２８日）
米ドル円買いポジション保有は２０万通貨です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ ３６円（３日分）⇒１日換算１２円
- サクソバンク証券 －１１．９９円
くりっく３６５の方が２３，９９円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
471,080円 |
321,194円 |
今回の含み損抑制効果 総合損益推移で確認
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ３４１，３４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －２０，１５２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －２０６，６７０ |
| 総合損益（含み損益考慮） | １１４，６２４円 |
| 米ドル円現在値 | １０７．７８０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
前回記事時点よりも２０銭程度円安のお陰で含み損が減り、総合損益も増加傾向です。
米ドル円が動かないのでもどかしいところではありますが、ここは焦らずにやっていかねばなりません。
余裕資金の範囲内で、動き出す時期に備えた仕掛けを作りながらやっていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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