米ドル円・オプション権利行使 ここからの方針【FXオプションからのスワッツプ投資2020年5月28日】

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 2020年5月28日 6

FXオプションポジションで権利行使が発生しています。

 

その状況と今後の新規ポジションの視点など記事にまとめました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

権利行使 236,900円満額利益確定

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 2020年5月28日

 

昨日、プットオプション売りポジション10万通貨で権利行使が発生しています。

 

3月10日に作ったポジションです。

 

 

ポジション作成時に236,900円を受け取っています。

 

権利行使日にプレミアム価値がゼロ円になったので、この受取分がそっくり利益として確定しています。

 

権利行使価格105円ですので、米ドル円が107円後半の現在では余裕で満額利益とできたという結果になっています。

 

これでも、ポジション作ったときはなかなか際どかったんですけどね。

 

新規ポジションの視点 米ドル円チャートとボラティリティを確認

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 2020年5月28日 2

 

1本のポジションが、調子よく利益になると次のポジションを作りたくなるものです。

 

本日時点の米ドル円チャートです。

 

黄色線が200日「売り」「買い」の目安にしている移動平均線です。

 

米ドル円は、この200日移動平均線を下回っているので、私の中では「買い」方針のままです。

 

新規でプットオプション売りを仕掛けたいところです。

 

ただ、ここのところボラティリティが低下しているせいか、プットオプション売りで受け取れるプレミアムが少な目になっています。

 

米ドル円の値動きも膠着気味です。

 

こういう時に、ポジションを増やし過ぎると動き出したときに苦しむ元にもなりかねません。

 

なので、新規ポジションはちょっと待ちます。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

新規ポジションは、今後米ドル円が下げるようなところをまってから検討していきます。

 

FXオプション部分(5月28日)

 

高ボラティリティ 円高相場 攻略 FXオプション 4

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 2020年5月28日 3

 

保有中のFXオプションポジションは2本です。

 

米ドル円現在値は107.780円です。

 

この2本は合成ポジションとして仕掛けています。

 

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年5月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.270円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年6月3日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.477
  • 利益上限:0.477×10万通貨=47,700円
  • 損益分岐点:107.00−0.471=106.529円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

利益は限定されるものの、損益分岐点106.529円以上であれば利益とできるポジションです。

 

プレミアム現在値は0.114です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 47,700円
含み損 −11,400円
差引損益 36,300円

 

米ドル円コールオプション買い

 

  • 作成日:2020年5月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:107.270円
  • 権利行使価格:108.00
  • 権利行使期日:2020年6月3日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.341
  • 損失上限:0.341×10万通貨=34,100円

 

コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。

 

米ドル円が108円を超えて大きく上昇するようなときに利益が大きくなるのですが、下落しても最大損失は34,100円で済みます。

 

プレミアム現在値は0.115です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー34,100円
含み利益 11,500円
差引損益 ー22,600円

 

権利行使日の6月3日までに米ドル円が108円を超える局面があれば差引損益がプラスになってくる予定です。

 

状況を見ながらですが、利益がほどほどに乗ったところで途中決済する可能性もあります。

 

FXポジション部分(5月28日)

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 2020年5月28日 4

 

米ドル円買いポジション保有は20万通貨です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

参考:5月28日のスワップポイント

 

  • くりっく365 36円(3日分)⇒1日換算12円
  • サクソバンク証券 −11.99円

 

くりっく365の方が23,99円高いですね。

 

私は、有利な方を使っていきます。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

471,080円

321,194円

 

今回の含み損抑制効果 総合損益推移で確認

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 2020年5月28日 5

 

2020年5月28日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 341,346円
FX損益(確定分) −20,152円
FX+FXオプション(含み損益) −206,670
総合損益(含み損益考慮) 114,624円
米ドル円現在値 107.780円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

前回記事時点よりも20銭程度円安のお陰で含み損が減り、総合損益も増加傾向です。

 

米ドル円が動かないのでもどかしいところではありますが、ここは焦らずにやっていかねばなりません。

 

余裕資金の範囲内で、動き出す時期に備えた仕掛けを作りながらやっていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/05/28


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