1ヶ月半で損益分岐点1.365円低下【FXオプションからのスワップ投資2020年5月21日】

FXオプションからのスワップ投資 2020年5月21日 4

ここのところ新規ポジションはなく、やっていることは週1回くらいの既存ポジションの状況確認だけです。

 

FXのスワップポイント投資のように何もせずとも、利益が積み上がっていく。

 

それも、スワップポイント投資よりも早いスピードで利益蓄積が進んでいきます。

 

FXオプションを活用することで、それが可能となります。その効果は、ポジション内容と為替変動によって違ってきます。

 

現時点で、1ヶ月半前と比較したその効果が確認しやすい状況になっています。

 

記事最後の方で、この利益蓄積による損益分岐点低下の効果についてまとめています。

 

まずは、現在のポジション状況からご覧くださいませ。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 5つの特長

  1. 安値でFXポジションを作るのに有効
  2. FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
  3. FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
  4. FXポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント+為替利益を狙う
  5. 月5〜10万円のスワップ+プレミアム受取(2019年11月10〜20万より変更)による定期収入
  6. 米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益

 

 

FXオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況

 

この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。

 

それぞれの状況を定期的に確認しています。

 

FXオプション部分(5月21日)

 

高ボラティリティ 円高相場 攻略 FXオプション 4

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年5月21日 1

 

保有中のFXオプションポジションは1本です。

 

米ドル円現在値は107.580円です。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年3月10日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:105.400円
  • 権利行使価格:105.00
  • 権利行使期日:2020年5月27日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.369
  • 利益上限:2.369×10万通貨=236,900円
  • 損益分岐点:105.00−2.369=102.631円

 

プレミアム現在値は0.064です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 236,900円
含み損 −6,400円
差引損益 229,500円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

このポジションは、権利行使日5月27日に米ドル円が権利行使価格105円を上回っていれば236,900円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。

 

権利行使日は来週水曜日です。

 

このままいけば、現在含み損となっている6.400円がゼロ円となるため、最初に受け取った236,900円が満額利益として確定することになります。

 

2本目と3本目は合成ポジションとして仕掛けています。

 

 

仕掛け時画像

 

米ドル円 コールオプション買い プットオプション売り 2020年5月15日

 

この2本の収支状況です。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年5月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.270円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年6月3日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.477
  • 利益上限:0.477×10万通貨=47,700円
  • 損益分岐点:107.00−0.471=106.529円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

利益は限定されるものの、米ドル円107.270円のときに損益分岐点106.529円以上であれば利益となります。

 

プレミアム現在値は0.295です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 47,700円
含み損 −29,500円
差引損益 18,200円

 

米ドル円コールオプション買い

 

  • 作成日:2020年5月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:107.270円
  • 権利行使価格:108.00
  • 権利行使期日:2020年6月3日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.341
  • 損失上限:0.341×10万通貨=34,100円

 

コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。

 

米ドル円が108円を超えて大きく上昇するようなときに利益が大きくなるのですが、下落しても最大損失は34,100円で済みます。

 

プレミアム現在値は0.228です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー34,100円
含み利益 22,800円
差引損益 ー11,300円

 

権利行使日の6月3日までに米ドル円が108円を超える局面があれば差引損益がプラスになってくる予定です。

 

状況を見ながらですが、利益がほどほどに乗ったところで途中決済する可能性もあります。

 

FXポジション部分(5月21日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年5月21日 2

 

米ドル円買いポジション保有は20万通貨のままです。前回からの入れ替えなどはありません。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

参考:5月21日のスワップポイント

 

  • くりっく365 33円(4日分)⇒1日換算8.25円
  • サクソバンク証券 −5.99円

 

くりっく365の方が14.24円高いですね。

 

私は、有利な方を使っていきます。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

471,080円

321,194円

 

今回の含み損抑制効果 総合損益推移で確認

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年5月21日 3

 

2020年5月21日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 341,346円
FX損益(確定分) −20,152円
FX+FXオプション(含み損益) −261,210
総合損益(含み損益考慮) 59,984円
米ドル円現在値 107.580円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

米ドル円レート、107.580円で総合損益59,984円と保有ポジションの含み損を考慮してもプラスに転じています。

 

1ヶ月半で保有ポジション損益分岐点1.365円低下の効果

 

米ドル円買い中心の運用ですので、米ドル円が下落する円高期は含み損増加により総合損益は悪化しやすくなります。

 

それでも、この運用は日数が経つほど総合損益はプラスになりやすい構造になっています。

 

この変化は、過去記事と比べてみると確認できます。

 

 

この時の総合損益と米ドル円レートはこうでした。

 

  • 米ドル円レート 108.945円
  • 総合損益 59,134円

 

4月9日時点では、米ドル円レートが108.945円で含み損も考慮した総合損益はやっとプラスになるという状況でした。。

 

1ヶ月半経過した5月21日時点では、米ドル円は107.580円と1.365円も下落していますが、総合損益はほぼ同じです。

 

つまり、この1ヶ月半で保有ポジションの総合損益が利益となる水準が1.365円も下がったということになります。

 

この間、それほど大きなポジション操作はしていません。

 

  • プットオプション売りの権利行使によってFX口座で米ドル円買いポジション発生
  • FXオプション合成ポジションの新規投下

 

総合損益を増加させた要因は、「時間的価値減少によるFXオプション利益」「権利行使で発生した安値のFXポジションの含み益」などです。

 

新規ポジションでの合成ポジションは、まだ損益にはそれほど貢献していません。

 

これは、FX運用であれば、「スワップポイントを受取って利益が貯まっているのを待っている状況」に近いものです。

 

でも、どんなにスワップポイトが高くても1ヶ月半で1.365円相当の値動きに相当するような金額は受け取れませんよね。

 

FXオプションを活用することで、今回のような総合損益を改善させる効果が得られています。

 

今後、米ドル円相場が回復してくれば利益が大きく伸びるとこともお見せできると思います。

 

まあ・・・なかなか上がらないんですけどね。諦めているとスルスル上がり始めるようなところもあるんですよね。

 

いずれにしても、米ドル円はいずれ上がるはずですので、焦らずに待ちます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/05/21


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