日経225ー日本225でのサヤ取り仕掛け

CFD口座間の日経225の値の違いを利用したサヤ取りの仕掛けを入れています。これは、FXで行っているスワップポイントサヤ取りのCFD取引版のような取引です。

 

使っているのは、くりっく株365とGMOクリック証券CFD取引口座です。

 

1月31日 日経225の両建て 今回の内容

 

 

今回の仕掛けは、「GMOクリック証券CFD取引口座:日本225売りーくりっく株365:日経225買い」です。

 

買いポジション:くりっく株365

日経225両建て

 

売りポジション:GMOクリック証券CFD取引

日経225両建て 2

 

GMOクリック証券口座売り値20571−くりっく株365買い値20669ということでサヤ(くりっく株365−GMOクリック証券CFD取引の価格差)は98です。

 

呼び名が「日経225」と「日本225」と違うのですが、同じ性質の銘柄です。なので、大きな値動きは一緒です。

 

ところが、この2口座は、金利調整額や配当相当額の各種調整金の仕組みなどが違うため同一値になることはなく別々の値が提示されています。

 

当然その値動きには「市場の歪み」のようなものが出やすくなっています。

 

そこで、市場の歪みを利益に変えるサヤ取りの出番というわけです。

 

1年以上、この2銘柄の価格差を追いかけています。

 

過去の2銘柄の価格差(サヤ)変動をみていると、0〜400くらいの間を行ったり来たりしています。

 

2銘柄とも値の生成元が日経225先物ですので、一方的に大きく離れていくことはないのですが、それでも数ヶ月単位で数百くらいの変動があります。

 

現在90前後ですので、もうちょっと縮小する可能性もあります。

 

いつでも0まで縮小するわけではないので、どの辺で妥協して仕掛けるかがポイントの一つになります。

 

私は、この仕掛けでは「2か月程度の保有で100程度の利益(くりっく株36510枚売買で10万円程度)」が取れれば合格としています。

 

この売買で注意すべきは、くりっく株365とGMOクリック証券CFD取引口座の仕組みの違いです。

 

  • 売買枚数の違い:くりっく株365の1枚=GMOクリック証券10枚
  • レバレッジの違い:必要証拠金がGMOクリック証券は、くりっく株365の約3倍必要になる。
  • GMOクリック証券CFD取引の自動ロスカット値設定に注意:約定とともに自動的に設定されるので相場状況に応じて変更必要。

 

今回のポジションは「GMOクリック証券CFD取引で100枚売りーくりっく株365で10枚売り」で当座の証拠金として入れてあるのが「GMOクリック証券CFD取引400万円ーくりっく株365口座200万円」合計600万円です。くりっく株365を1枚にした場合で60万円くらいは必要かなと思われます。

 

このあとは、様子を見ながらサヤが拡大してきたらほどほどのところで利益確定します。

 

-167,120円 2月12日 日経225両建て失敗

 

本日、日経225両建てを決済しています。

 

くりっく株365口座 決済履歴

日経225両建て 失敗

 

GMOクリック証券CFD取引口座 決済履歴

日経225両建て 失敗 2

 

今回の売買記録です。これだと、流れは全く分からないですよね。

 

失敗までは以下のような流れでした。

 

  • 日経225両建て
  • 片方を決済して取れそうな気がして片方の口座決済
  • しかし、流れが逆となり損きり
  • 再度両建てしなおす
  • 本日、余裕資金を増やしておくため決済

 

まあ、多分理解はしていただけないでしょう。説明するのもややこしくなるグチャグチャな売買をしてしまいました。

 

一言で失敗要因を書けば、「欲を出して片方を決済したこと」ということになります。

 

1月31日の失敗時点で―186,060円の損失計上・本日2月12日に77,940円の利益で、合計―108,120円の損失計上となっています。

 

今回の決済は、ここから利益を増やせる見込みはあるものの、週末に全体のポジションを見直して「このポジションは一旦仕切り直しをしよう」と判断してのものです。

 

ちょっと落ち着いたら同じ仕掛けを投下する可能性はあります。

 

くりっく株365 高配当と安定性 私の使い方

GMOクリック証券CFD取引に私が魅了される理由

 

 

2019/02/12


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