FXオプションからのスワップ投資 2021年1月28日状況
FXオプション＋FXで利益増加を加速していく目的でやっているこの運用法、現在逆境が続いています。
一気に改善していくのは難しそうなので、少しづつやっていくつもりです。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
2021年1月28日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
現在のポジションは、USDZARのカバードコールの形です。
- FXポジション買い
- FXオプション コールオプション売り
こうすることで、FXポジションが値下がりしたときの損失をFXオプション利益が補える仕組みがつくれます。
FXポジションがUSDZAR買いに近い合成ポジションで、それにFXオプションのコ－ルオプション売りを入れたことで、カバードコールの形になりました。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１月２８日）
ＦＸオプション口座で保有中のポジションはこちらです。
ＵＳＤＺＡＲのポジションを保有中です。
- 作成日：２０２１年１月１１日
- ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り
- 作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１５．４２４５７
- 権利行使価格：１６．２０００
- 権利行使期日：２０２１年６月２３日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．５０９９５
- 損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．７５５２３８円）
- 利益上限：５０９９５７ＺＡＲ×６．７５５２３８円＝３４４，４８３円
- 損益分岐点目安：１６．２０００＋０．５０９９５＝１６．７０９９５
コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。
現在のＵＳＤＺＡＲ値は１５．２６１７でプレミアム現在値は０．４４３５２です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ３４４，４８３円 |
| 含み損益 | －３０２，４８０円 |
| 差引損益 | ４２，００３円 |
ＵＳＤＺＡＲが権利行使日６月２３日に１６．２０００以下となれば、プレミアム価値はゼロ円になります。
プレミアム価値がゼロ円になると、差引損益は３４４，４８３円になって満額利益が確定します。
現在値が１５．２６１７ですので、満額利益となる可能性は十分にあります。
このポジションが含み損となっても、その分以上の利益がFXポジションに乗る仕組みになっています。
全体の損益が良くなるように、うまく活用していきたいポジションです。
ＦＸポジション部分（１月２８日）
米ドル円３０万通貨買い＋南アフリカランド２５０万通貨の売りポジション保有継続中です。
２つのポジションを併せると、USDZAR買いポジションに似た状況となっています。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －９円（１日分）
- くりっく３６５ ３０円（３日分）⇒１日分１０円
くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１９円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー１１０円（１日分）
- くりっく３６５ －２４４円（３日分）⇒１日分ー８１．３円
くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり２８．７円支払が少なく済みます。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２１年 月別成績推移
２０２１年の月別の確定利益推移です。
- 2021年度運用資金 12,358,145円
|
年月 |
利益額 |
2021利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2021年1月 |
21,478円 |
21,478円 |
0.17％ |
年度別成績
- 運用開始年月：2019年3月
- 運用開始時資金 12,000,000円
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
508,031円 |
358,145円 |
|
2021年 |
21,478円 |
379,623円 |
USDZAR上昇の恩恵 総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | １，２２０，６７５円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －８４１，０５２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －１，９０８，４８０円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －１，５２８，８５７円 |
| 米ドル円現在値 | １０４．１０４円 |
| ＵＳＤＺＡＲ現在値 | １５，２６１７円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
USDZAR上昇に伴い総合損益が改善してきています。
もうちょっと上昇してくれると動きやすくなるんですけどね。
そんな事を期待しながら、次の出動機会を待っています。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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