米ドル円コールオプション売り 権利行使で満額利益確定【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年9月3日】
コールオプション売りポジションが権利行使日をむかえて満期となっています。
その内容と、現在のポジション状況をまとめました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
コールオプション売り権利行使日
昨日、コールオプション売りポジションが権利行使となっています。
権利行使となったのはこのポジションです。
- 作成日：２０２０年８月１７日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０６．５７５円
- 権利行使価格：１０６．７５
- 権利行使期日：２０２０年９月２日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．４３２
- 利益上限：０．４３２×１０万通貨＝４３，２００円
- 損益分岐点：１０６．７５＋０．４３２＝１０７．１８２円
コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
昨日の権利行使日時点で米ドル円は権利行使価格の１０６．７５円を超えませんでした。
そのため、このコ－ルオプション売りはプレミアムがゼロとなり、最初に受け取っている４３，２００円が満額利益として確定しています。
チャンスがあれば、また仕掛けたいと思います。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
2020年9月3日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（９月３日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在１本です。
米ドル円現在値は、１０６．２０４円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は２．１４４です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －２１４，４００円 |
| 差引損益 | －８．４００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は１２万円くらいのプラスになる予定です。
ＦＸポジション部分（９月３日）
くりっく３６５口座で、米ドル円買いポジション３０万通貨を保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －８円
- くりっく３６５ ４２円（４日分⇒１日換算１０．５円
今回のスワップポイント差は１８．５円です。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。
３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
0円 |
897,350円 |
7.57％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
897,350円 |
747,464円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ７６７，９４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －２０，４８２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －５６５，６００円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | １８１，８６４円 |
| 米ドル円現在値 | １０６．２０４円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
米ドル円１０６．２０４円で総合損益は１８１，８６４円というところです。
今回コールオプションが権利行使で満額利益となった分と米ドル円のスワップポイント累積分がここのところ総合損益に加わった利益です。
といっても、米ドル円スワップポイントは現状1万通貨１日１２円くらいです。
３０万通貨で、１日３００～４００円、１ヶ月で１万～１．５万円くらいという水準です。
これでも年換算すれば、１２～１８万円くらいは溜まるので１２００万円の運用元金に対する利回りは１～１．５％程度にはなります。
これに今回のようなオプション売りのプレミアム利益を上乗せしながら、米ドル円上昇を待つ。
超ノンビリリな運用スタイルですが、私には合っているようです。
気長に上昇相場を待ちます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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