コールオプション買い 権利行使で消滅パターン【FXオプションからのスワップ投資2020年8月27日】

コールオプション 権利行使 5

コールオプション買いポジションが権利行使日に消滅しています。残念ながら今回は満額損質になっています。

 

2020年8月27日、権利行使状況と残りのポジションの状況を記事にしています。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

コールオプション買い権利行使で消滅

 

コールオプション 権利行使

 

権利行使となったのは、このコールオプション買いポジションです。

 

米ドル円コールオプション買い

 

  • 作成日:2020年7月29日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:105.080円
  • 権利行使価格:106.50
  • 権利行使期日:2020年8月26日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.336
  • 損失上限:0.336×10万通貨=33,600円
  • 損益分岐点:106.50+0.336=106.836円

 

このコールオプション買いは、昨日の権利行使日に米ドル円が権利行使価格106.500円を超えていません。

 

その結果、プレミアム価値はゼロ円となって、購入時の支払代金33,600円の満額損失が確定しています。

 

コールオプションを仕掛けてから、米ドル円が107円台まで上昇したこともありました。

 

その時点では、このコールオプション買いのプレミアムは2倍くらいに上昇しています。

 

でも、私は決済しませんでした。当時、米ドル円はもうちょっと上昇しそうだと感じていたからです。

 

最終的に、その判断は裏目にでているのですが、こういう事もありますね。

 

うまくいけば10倍に上昇することもあります。

 

 

毎回利益にこだわらず、トータルで差引プラスとなれば良しという気持ちで仕掛けています。

 

今後もチャンスがあれば、コールオプション買いを使っていく予定です。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

2020年8月27日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(8月27日)

 

高ボラティリティ 円高相場 攻略 FXオプション 4

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

コールオプション 権利行使 2

 

FXオプションポジション、現在2本です。

 

米ドル円現在値は、105.890円です。

 

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は2.312です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −231,200円
差引損益 −24,800円

 

権利行使価格の107円までもう少しですが、差引損益はプラスになっています。時間的価値の減少により、毎日少しづつですが利益がでやすい状態になっていきます。

 

損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は9万円くらいのプラスになる予定です。

 

米ドル円コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年8月17日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:106.575円
  • 権利行使価格:106.75
  • 権利行使期日:2020年9月2日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.432
  • 利益上限:0.432×10万通貨=43,200円
  • 損益分岐点:106.75+0.432=107.182円

 

コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

プレミアム現在値は0.150です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 43,200円
含み益 −15,000円
差引損益 28,200円

 

来週権利行使日となるポジションです。

 

権利行使価格が106.75円と現在値に近いですので、満額利益とできるかどうかはまだわかりません。

 

ちょっとドキドキしながら来週の権利行使日を待ちたいと思います。

 

FXポジション部分(8月27日)

 

コールオプション 権利行使 3

 

くりっく365口座で、米ドル円買いポジション30万通貨を保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

8月27日 米ドル円買いスワップポイント

 

  • サクソバンク証券 −10円
  • くりっく365   27円(3日分⇒1日換算9円

 

今回のスワップポイント差は19円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の米ドル円スワップポイントは1万通貨あたり20円程度高い傾向にあります。

 

30万通貨ですので、毎日20円×30=600円の差となり、1ヶ月に換算すれば1.8万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

43,200円

897,350円

7.57%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

897,350円

747,464円

 

総合損益状況

 

コールオプション 権利行使 4

 

2020年8月27日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 767,946円
FX損益(確定分) −20,482円
FX+FXオプション(含み損益) −694,780円
総合損益(含み損益考慮) 52,684円
米ドル円現在値 105.890円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

米ドル円は再び106円割れしているのですが、総合損益は52,684円とプラスを維持しています。

 

少しづつですが、米ドル円の下げ相場でも含み損となりにくい形ができてきています。

 

この体制で下げ相場をしのぎながら、米ドル円の上げ相場を待つことにします。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

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FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/08/27


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