米ドル円１０万通貨買い ＦＸオプション権利行使で発生
米ドル円は円高気味の展開が続いています。
この時期は、「安値で米ドル円買いポジションを効率的に作るチャンス」と捉えています
今回の権利行使でも１０万通貨の米ドル円買いポジションを１０６円台で作れました。
その内容について記事にまとめました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長
- 安値でＦＸポジションを作るのに有効
- FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
- FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
- ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う
- 月５〜１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０〜２０万より変更）による定期収入
- 米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益
４月３０日 権利行使内容
昨晩４月２９日にＦＸオプションの権利行使により、サクソバンク証券口座で１０７．５００円の米ドル円買いポジションが発生しています。
権利行使でＦＸポジション発生の連絡
実際に発生したＦＸポジション（上段）
権利行使されたＦＸオプションは、プットオプション売りです。
- 作成日：２０２０年４月９日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０８．８５０円
- 権利行使価格：１０７．５００
- 権利行使期日：２０２０年４月２９日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．４７１
- 利益上限：０．４７１×１０万通貨＝４７，１００円
- 損益分岐点：１０７．５０−０．４７１＝１０７．０２９円
このポジションは、米ドル円１０８．８５０円のときに作ったポジションで損益分岐点が１０７．０２９円でした。
勝ちやすいポジションではあったのですが、現実には米ドル円が１０６円台に突入しています。
権利行使で発生した米ドル円買いポジションは１０７．５００円ですので、最初からー９０．２００円の含み損を抱えています。
ただ、ＦＸオプションポジション作成時に４７，１００円を受け取っているので、実質的な損失となるのはー９０，２００−４７，１００＝−４３，１００円です。
結局損失になったので「残念」という気持ちにもなってしまうかもしれません。
でも、元々１０８．８５０円の時に作ったポジションです。普通にＦＸ口座で米ドル円買いポジションとして保有していればー２２５，０００円の含み損となっているところでした。
その含み損が大幅に減らせたので、有利な買いポジションを作れたかなと思っています。
この運用法は、こんな感じでＦＸポジションを作っていきます。
ＦＸポジションは、スワップポイントの高いくりっく３６５へ移動させます。
ＦＸポジション くりっく３６５へ移動
くりっく３６５へ移動といっても、サクソバンク証券で損きり⇒くりっく３６５で新規ポジションを作るだけです。
サクソバンク証券損きり
くりっく３６５で新規ポジション作成
これにより、くりっく３６５で保有中のＦＸポジションは２０万通貨・サクソバンク証券口座にはＦＸオプションポジションが１本あるという状況です。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
以下「現在の保有ポジション状況」「総合損益 今後の方針」と続きます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況
この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。
それぞれの状況を定期的に確認しています。
ＦＸオプション部分（４月３０日）
現在保有中のポジションはこちらです。
保有中のＦＸオプションポジションは１本です。
米ドル円現在値は１０６．６００円です。
- 作成日：２０２０年３月１０日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０５．４００円
- 権利行使価格：１０５．００
- 権利行使期日：２０２０年５月２７日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．３６９
- 利益上限：２．３６９×１０万通貨＝２３６，９００円
- 損益分岐点：１０５．００−２．３６９＝１０２．６３１円
プレミアム現在値は０．４２７です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２３６，９００円 |
| 含み損 | −４２，７００円 |
| 差引損益 | １９４，２００円 |
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
このポジションは、権利行使日５月２７日に米ドル円が権利行使価格１０５円を上回っていれば２３６，９００円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。
１０５円未満となった場合は、ＦＸ口座で１０５円の米ドル円買いポジションとする予定です。
ＦＸポジション部分（４月３０日）
米ドル円買いポジション２０万通貨にふえています。。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ ９１円（６日分）⇒１日換算１５．２円
- サクソバンク証券 −７円
くりっく３６５の方が２２．２円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
457,480円 |
307,594円 |
２０２０年４月３０日 総合損益とここからの方針
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ３２７，７４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | −２０，１５２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | −４９６，６５０ |
| 総合損益（含み損益考慮） | −１８９，０５６円 |
| 米ドル円現在値 | １０６．６００円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益は、−１８９，０５６円と前回よりも約１８万円ほど増えています。
米ドル円買い中心なので、円高期には含み損増加となるのは宿命のようなものです。
ここはしょうがないところと割り切っています
米ドル円がここからさらに下落していくのか、それともここが底になるのかはわかりません。
ここは、この円高局面を本当に「有利な米ドル円買いポジションをつくる時期」とできるかどうかの大切な時期です。
現在の最大保有ポジションは、４０万通貨です。これはＦＸポジション＋プットオプション売りの合計で見ています。
- ＦＸポジション ２０万通貨
- プットオプション売り １０万通貨
あと１０万通貨ポジションを増やす余力があります。
状況をみながら、次の一手を打っていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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