レバレッジ６４倍並＋損失限定の豪ドル円買いポジション１万通貨投下

豪ドル円買いポジションをＦＸオプションで１万通貨作りました。ＦＸオプションを使って、「ＦＸとほぼ同じ利益が狙えて損失は限定する」という性質の豪ドル円買いポジションにしています。

うまく使えばＦＸよりもリスクを減らした運用ができるかもしれません。そのための実験ポジションです。

今回作ったポジションは、このプレミアム表の薄赤色部分の豪ドル円コールオプション「買い」です。

このＦＸオプションポジションの内容をまとめると以下のようになります。

画像からちょっと値が動いているのはご容赦下さいませ。

このポジションが、純粋に利益となる水準は「権利行使価格＋プレミアム値」で計算できます。

豪ドル円がこの値以上に上昇すれば、ＦＸポジションと同様の利益が狙えます。１万通貨のポジションですので、豪ドル円が１円上がれば１万円の利益という具合です。

このポジションを作った時点の豪ドル円値が７９．６２円でした。今回のポジションは、現在値より１１銭ほど高値で買いポジションを作った感じになります。

一見勝率５０％にはちょっと遠いかもしれませんが、私の中では許容できる範囲かなと思っています。

これだけだと、「なんでこんな不利なポジションを作ったんだ」と思われる方もいると思います。

このポジションには３つのメリットがあります。

損失が限定されるのがＦＸオプション「買い」の特徴です。今回のコールオプション買いポジションも同様です。

仮に豪ドル円が７５円まで下落したとすると、ＦＸの豪ドル円買いポジションであれば７９．６２⇒７５円ですので約４．６２万円の含み損となります。このＦＸオプションポジションは７５円まで下落した場合でも損失は１．２３２万円です。

ＦＸオプションポジションの必要資金も１，２３２万円だけです。１．２３２万円で７９円相当のポジションを建てている状況ですので、それをレバレッジ換算すると７９万円÷１．２３２万円＝約６４倍になります。

このＦＸオプション期日は、１０月２４日です。もうちょっと期日の長いポジションでも良かったのですが、今回は実験でもあるので敢えて来週水曜日と短めのものにしています。

このＦＸポジションの清算方法は「スポット」にしています。

期日に豪ドル円が権利行使価格７８．５円を下回っていれば、このオプションは消滅して損失が確定します。もしも、７８．５０円以上であれば清算方法を「スポット」にしておくことで、ＦＸポジションに変身します。

ＦＸオプションポジション⇒ＦＸポジションになると、必要資金は通常のＦＸ証拠金となります。資金が通常のＦＸでの豪ドル円買いポジションと同じだけ必要になるので資金管理にはご注意下さい。

状況次第ですが、１０月２４日時点で豪ドル円がもう少し伸びそうであればＦＸポジションとして上値を狙います。上がりそうになければ、ＦＸポジションとして普通に決済して終了させます。

以上のような感じです。

このタイプのＦＸオプション仕掛けは、ＦＸの裁量トレードポジションのリスクを抑えながら利益を狙っていく方法として使えそうな気がしています。何回か今回のようなポジションを作ってみて、ルールなどを検討してみるつもりです。

来週の期日にどうなるか。ちょっと楽しみです。