ユーロドル　雇用統計ＦＸオプションストラドル買い　２０１８年３月結果

先週の雇用統計で仕掛けたストラドル買い（参考記事：上げ下げどちらでもＯＫ　雇用統計はストラドル買いで勝負）の結果です。仕掛け時の記事を読まれていない方は、最初に仕掛け時の記事を読まれてからの方が良いかもしれません。

ＦＸオプションで使っているのはサクソバンク証券です。

３月９日に仕掛けたストラドル買いは、以下の内容でした。

この仕掛けで、決済通貨米ドル円相場が動かないことを前提に期日清算時に９８．５ｐｉｐs超の値動きがあれば利益になる見込みでした。

結果を書く前に、FXオプションがどのような流れで処理されたのかを説明させていただきます。FXオプションの仕組みに興味を持たれている方の参考になればと思います。

まず、FXオプションの行使方法を「キャッシュ」にしておくと期日となったオプションポジションは全て現金清算されます。「スポット」の場合は、権利行使価格に対してイン・ザ・マネーとなっている場合はポジションが建ちます。

今回の私のFXオプションポジションは両方とも「スポット」だったので以下のようなことになりました。

発生しユートドル買いポジションがこちらです。

当時のレートは、１．２３０００以上だったのでこのポジションが建っています。この時点のユーロドルレートは１．２３超なので、最初から含み益を持ったユーロドル買いポジションが建ったことになります。

そのポジションを本日朝方決済して＋６，８６１円の利益を出しています。

最終的には、利益６，８６１－プレミアム代金（４，９２８円＋５，６０２円）＝－３，６６９円という結果になっています。

冒頭で書いた９８．５ｐｉｐs超の値動きがあれば利益になる見込み通りにはなず、６５pips程度だったのでその分損失となった次第です。

良い経験になりました。

損失となったものの、なかなか面白い取引ですね。

一時は、１１４pipsくらい上昇して全体で利益という時期もありました。

私としては「もうちょっと利益欲しい」と思っていたのでそのままにしてあったところ、ユーロドルが下げてきてしまったという落ちです。

ストラドルの買いを仕掛けたのは、今回が初めてです。オプションの教科書には必ず乗っている仕掛け方なのですが、実際に使ってみて理論通りに損益がでることがよく理解できたことが一番大きな収穫です。

今後も、雇用統計の大きなイベント時などで使っていきたいと思っています。サクソバンク証券さんとのタイアップ企画は内容が新しくなりました。「口座開設＋５万通貨売買で３０００円」という内容で継続です。