米ドル円105.50円台でも総合損益確保【FXオプションからのスワップ投資2020年10月2日】
FXオプションからのスワップ投資、円高期でも大きな損失を抱えにくくなってきています。
FXオプション活用の効果が、少しづつ蓄積してきているようです。
記事後半でその効果を確認しています。
この運用法は以下の特長があります。
FXオプションからのスワップ投資 9つの特長
- 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
- 30万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
- FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源@:FXでの売買利益
- 利益源A:FXオプションでの売買利益
- 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源C:FXでのスワップポイント受取
- 利益率目安:年間10〜20%くらい
2020年10月2日 ポジション状況
FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
FXオプション⇒FXの順番にまとめています。
FXオプション部分(10月2日)
現在保有中のポジションはこちらです。
FXオプションポジション、現在2本です。
米ドル円現在値は、105.550円です。
- 作成日:2020年6月15日
- FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円:107.365円
- 権利行使価格:107.00
- 権利行使期日:2020年11月25日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:2.064
- 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
- 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は2.142です。
本日のポジション損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
プレミアム受取利益 | 206,400円 |
含み損 | −214,200円 |
差引損益 | −7,800円 |
損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益はプラス6万円くらいになる予定です。
- 作成日:2020年9月7日
- FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円:106.300円
- 権利行使価格:107.00
- 権利行使期日:2020年10月28日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:0.736
- 利益上限:0.736×10万通貨=73,600円
- 損益分岐点:107.00+0.736=107.736円
コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
プレミアム現在値は0.208です。
本日のポジション損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
プレミアム受取利益 | 73,600円 |
含み損 | −20,800円 |
差引損益 | 52,800円 |
米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。
もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、FXポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。
権利行使日まで1カ月をきりました。まだまだ波乱はありそうですので、素直に利益となるかどうかはわかりません。
FXポジション部分(10月2日)
30万通貨の米ドル円買いポジション、くりっく365で保有中です。
FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 −8円
- くりっく365 13円
今回のスワップポイント差は21円です。
定期的に比較しているのですが、くりっく365の米ドル円スワップポイントは1万通貨あたり20円程度高い傾向にあります。
30万通貨ですので、毎日20円×30=600円の差となり、1ヶ月に換算すれば1.8万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。
FXオプションからのスワップ投資 過去の成績
2020年 月別成績推移
2020年の月別の確定利益推移です。
- 2020年運用開始時元金 11,850,114円
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
---|---|---|---|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92% |
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98% |
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22% |
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86% |
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98% |
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27% |
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21% |
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57% |
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19% |
2020年10月 |
0円 |
970,950円 |
8.19% |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月:2019年3月
年 |
利益額 |
累計利益 |
---|---|---|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
2020年 |
970,950円 |
821,064円 |
米ドル円105.50円台でもプラス 総合損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
FXオプション損益 | 841,546円 |
FX損益(確定分) | −20,482円 |
FX+FXオプション(含み損益) | −771,420円 |
総合損益(含み損益考慮) | 49,644円 |
米ドル円現在値 | 105.55円 |
- 運用開始日:2019年3月21日
- 運用通貨:米ドル円
- 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
- 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)
総合損益は、前回−51,956円4だったのが今回49,644円のプラスに転じています。前回から10万円ほど利益が増えている状況です。
米ドル円レートは、前回105.38円⇒105.55円と20銭程度しか動いていません。。
30万通貨の米ドル円買いポジションを保有しているので、それによる損益改善が約5万円ほどあります。
あと5万円は、FXオプションのプレミアム減少利益のおかげです。
FXオプションは、権利行使期日が近づいてくると時間的価値減少によるプレミアム減少が大きくなる傾向があります。
2本のFXオプションポジションともに、着実に権利行使日が近づいてきているので、その辺の影響が今回の利益増としてでたのかもしれません。
数カ月前まで、私のポジションは106円台を割ると総合損益がマイナスになるレベルでした。
現在は、105円台中ほどでも総合損益を確保できるようになってきています。
着実にポジションが強くなっていますね。
この運用は、FXでのスワップポイント投資のように米ドル円買いポジションを保有したままで、利益を積み上げていくようにしています。
FXオプションを活用することで、円高期には「買いポジションを安値で作り、円高期でも総合損益を確保していける強いポジション」を作っていくようにしています。
円高期でも損失を抱えにくいポジションを作っていければ、強制ロスカットに怯えたりすることなく、余裕をもって上昇期を待つことが出来ます。
段々と、その形ができていると感じています。
この調子で、ポジションを強くしながら米ドル円上昇期を待ちます。
米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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