豪ドル円 カバードコール戦略の形に変更

カバードコール戦略 2021年11月1日

 

完全両建てにしてあった豪ドル円ポジションを、「カバードコール戦略」の形に変更するポジション操作をしています。

 

豪ドル円がもう一上げすることを想定したものなのですが、果たしてどうなるか。

 

売買内容をご紹介させていただきます。

 

 

豪ドル円売買記録 11月1日分

 

今回の売買は、「FXの両建てポジションを決済」して「豪ドル円新規買い+コールオプション売りのカバードコール戦略」に変更したものです。

 

FXポジションが2口座に分散していたため、3口座で売買となりました。

 

その1:みんなのFX口座売買

 

みんなのFX 2021年11月1日

 

売り5万通貨+買い20万通貨を決済、新規で豪ドル円20万通貨買いポジションを作っています。

 

みんなのFX口座での利益1,038,550円です。

 

その2:くりっく365口座売買

 

くりっく365 2021年11月1日 2

 

ここでは、15万通貨の売りポジションを決済しました。ー159,930円の損失です。

 

買いはみんなのFX、売りはくりっく365と分散していたのは、「2口座のスワップポイント差が20円前後あったため」です。

 

両建てにしておけば、スワップポイントサヤ取りの原理で毎日少しですが1万通貨につきスワップポイント差20円の利益が上乗せされていく状況となっているので、それを利用していた訳です。

 

その3:コールオプション売り

 

FXオプション 2021年11月1日 3

 

サクソバンク証券口座でコールオプション売り20万通貨を作成しています。

 

内容は以下のようになっています。

 

11月1日作成コールオプション売り内容

 

  • 作成日:2021年11月1日
  • FXオプション内容:豪ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の豪ドル円:85.72円
  • 権利行使価格:86.00円
  • 権利行使期日:2021年12月22日
  • 売買数量20万通貨
  • プレミアム:1.129
  • プレミアム受取利益額:1,129×20万通貨=225,800円
  • 損益分岐点:86.00+1.129=87.129円

 

このポジションは「作成時に利益が出る」という仕組みで、プレミアム受取額225,800円はそのまま今回利益として計上されます。

 

コールオプション売りはl、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

豪ドル円が「85.72円のときに損益分岐点87.129円まで実質的な損失をせずに済むので、「利益を出しやすいポジション」となっています。

 

その代わり、豪ドル円が損益分岐点以上に上昇するようであれば損失が大きく膨らむリスクもあります。

 

私の場合、みんなのFX口座で豪ドル円買いポジションが20万通貨あるため、このコールオプション売りが損失となってもFXの利益がそれを上回ってくれる形になっています。

 

この組み合わせは、FXオプション教科書では「カバードコール戦略」と呼ばれています。

 

3つの合計損益は、1,104,420円の利益です。

 

当面、この形で様子をみながら売買を続けていくことにします。

 

この運用の主力口座はみんなのFXです。

 

 

FXオプションは、サクソバンク証券口座を使用しています。

 

 

これから豪ドル円売買をするのであれば、スワップポイント状況も参考にされて下さいませ。

 

 

今回の売買規模と売買方針

 

今回の売買規模

 

  • 最大ポジション 80万通貨(FX60万通貨+FXオプション20万通貨)
  • FX:1本20万通貨×3本
  • 分割売買にて投下してい

 

本玉は最大80万通貨の予定です。ただ、FXでは60万通貨を最大ポジションとします。

 

1本20万通貨×3本という内容です。

 

3本というのは、3分割のナンピンでポジションを入れていくという意味です。

 

豪ドル円 サヤすべり取り ここまでの成績

 

この運用法はサヤすべり取りと呼ばれる方法で、「1日1分の場帳・グラフ記入で売買判断」という形で続けてきています。

 

以下がその成績です。

 

年度

損益額

2006年

4,354,220円

2007年

2,461,198円

2008年

ー14,098,591円

2009年

10,253,010円

2010年

1,330,590円

2011年

2,86,510円

2012年

3,050,910円

2013年

4,960,930円

2014年

2,094,195円

2015年

398,120円

2016年

1,020,903円

2017年

677,480円

2018年

277,574円

2019年

-1.921,983円

2020年

1,845,509円

2021年

1,519,761円

 

豪ドル円サヤすべり取りで使っているのは、くりっく365とみんなのFX口座です。

 

どちらも、豪ドル円のスワップポイントの売買スプレッド差がゼロ(買い5円:売り−5円という感じ)となっていて、両建てしてもスワップポイントの支払が出ません。

 

豪ドル円サヤすべり取りでは、両建てをよく使うので、有難い存在です。

 

 

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2021/11/03


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