ＦＸ＋ＦＸオプション 両にらみで保有中【豪ドル円サヤすべり取り2020年10月22日】
サヤすべい取り運用にて、豪ドル円の新規ポジションを作成しています。
2020年10月22日現在のポジション状況などを記事にしました。
豪ドル円 ２０万通貨買いポジション
本日作成したポジションは、豪ドル円買いポジション２０万通貨です。
画像は、本日のポジションを作ったあとのＬＩＧＨＴＦＸ口座保有ポジション状況です。
売り２０万ー買い２０万通貨ということで「完全両建て」ということになりますね。
サヤすべり取りにて保有しているポジションは、ＦＸオプションでもう1本あります。
権利行使価格74円・権利行使日2021年3月31日のプットオプション売りです。
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
長期間保有することで利益になりやすいポジションなのですが、大きく下落すると損失が大きくなるポジションでもあります。
プットオプション売りは、ポジションを作ったときに利益が発生してポジションを決済したときに損失が発生するという仕組みです。
といことで、このポジションもポジションを作ったときにプレミアム２．０２９×２０万通貨＝４０５，８００円の利益を受け取り済みです。
仮にここで決済すると、プレミアム２．１７×２０万通貨＝４３４，０００円の損失が出ることになります。
でもって、豪ドル円が現在の７４．２０円の水準のままだとこのポジションのプレミアムはゼロになります。
そうなれば４３４，０００円の損失もゼロ円となってポジションが消滅します。
まあ、権利行使日が来年３月３１日ですので、このままずっと待ち続けるかどうかはわかりません。
ＦＸの豪ドル円両建てポジションと併せて、このＦＸオプションポジションの処置は考えていく方針です。
大雑把なイメージだけここで書いておきます。
- 豪ドル円が今後上昇する⇒ＦＸオプションはこのままにしておく。
- 豪ドル円が今後大きく下落する⇒ＦＸ売りポジションの利益確定とＦＸオプションの損きりを抱き合わせで行う。
豪ドル円が上昇するようであれば、そのままにしておけばこのＦＸオプションポジションの勝ちはゼロ円になります。
何もせずに最初に受け取った４０５，８００円の利益が満額確定する訳です。
逆に、下げるようであっても豪ドル円が７３円程度であれば当面このままです。大きく下げなければ含み損も小さいので、それほど慌てる必要もありません。
問題は豪ドル円が大きく下落したときです。７０円割れなどという事態になったら、含み損もそれなりに膨らみますので、状況をみながら対処していきます。
豪ドル円の全体の方向性としては、当面は不安定な値動きが続くだろうとみています。
もうちょっと崩れる局面があるかもしれません。
でも、そろそろ上げ転換する可能性も高いとみています。
この見通しの元、この数ヶ月売り方針で保有し続けた売りポジションに、買いポジションを加えて両建てにしています。
上げ局面到来という見通しが強くなれば、追加の買いポジションを作っていくことになります。
その時期は、日々の場帳・グラフにて判断していきます。
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