豪ドル円完全両建＋ＦＸオプションを残した目論見【サヤすべり取り2020年9月28日】
9月28日、豪ドル円サヤすべり取りでの売買をしています。
ＦＸ保有分とＦＸオプション保有分、それぞれの売買を、記事にしました。
ＦＸ口座 ２０万通貨損きり
保有中の豪ドル円売りポジションのうち、２０万通貨を損きりしています。
損きり額は、９４，４５０円でした。
豪ドル円が下げ切るのを待っていたポジションです。
ここのところずっと下げ続けた豪ドル円も、そろそろ止まりそうだという感じがあったので決済した次第です。
これにより、ＦＸポジションは完全両建てになっています。
豪ドル円完全両建て 保有ポジション状況
現在のくりっく３６５口座画像です。
豪ドル円買いポジション４０万通貨・豪ドル円売りポジション４０万通貨、完全両建てとなっているのが確認できるかと思います。
評価損益をみて頂くと、差引３４万円くらいの含み益という状況です。
完全に決済せずに、この形にしたのには理由があります。
ＦＸオプションとの関係で、ここからさらにポジション操作をする可能性があるからなのです。
ＦＸオプションポジションの方も、1本のポジションを決済しています。
プットオプション買い 利益確定
下げ相場で利益を増やしていたプットオプション買いを利益確定しています。
売却による受取合計の４７９，４００円はそのまま今回の利益となります。
このプットオプション買いは、ポジション作成時に２００，２００円の代金を払っています。
その代金支払い時に全額損失として計上済みですので、決済のときはその受取金は全額利益計上ということになります。
このポジションの純粋な損益でみると、２００，２００円支払⇒４７９，４００円受取ですので差引２７９，０００円の利益です。
若干ややこしい部分はありますが、９月２８日の売買損益合計は、９４，５６０円損失＋４７９，４００円利益＝３８４，８４０円利益ということです。
さて、ＦＸオプション口座にはあと２本のポジションが残っています。
ＦＸオプション口座 保有ポジション
プットオプション売りポジションを２本保有中です。
この２本のポジション、すぐに決済すると５４０，２００円ほどの損失計上となります。
- 権利行使価格７４円プレミアム １．８０６×２０万通貨＝３６１，２００円
- 権利行使価格７１円プレミアム ０．８９５×２０万通貨＝１７９，０００円
- 合計金額：５４０，２００円
この２本のポジションを決済しないのには、実は理由があります。
このままいけば現在の５４０，２００円の含み損がいずれはゼロ円になる可能性があるんです。
記事を書いている時点の豪ドル円は７４．３０円です。
現在この２本のポジションには、プレミアムが５４０，２００円あります。
ところが、権利行使期日の１２月３０日に豪ドル円が７４円以上だと現在の２本のポジションそれぞれのプレミアムはゼロ円になるんです。
つまり、現在５４０，２００円がゼロ円ということです。
権利行使日の１２月３０日まではまだ３カ月くらいあり、豪ドル円が下げるかもしれないので現在はまだ価値があります。
でも、豪ドル円が現水準以上で推移して日数が経過すればプレミアムはすこしづつゼロ円目指して減っていく運命にあります。
以上から、私としては、今すぐにこのポジションを決済せずに、豪ドル円の状況をみながらゆっくりと決済検討をする方針としています。
もしも豪ドル円が大きく下げていく場合は、ＦＸで保有中の豪ドル円売りポジションと相殺する形で決済検討する予定でいます。
その場合は、ＦＸポジションの両建てが終了して、買いポジションが残ることになります。
豪ドル円は、長期的に見ればそろそろ上げ相場に移る可能性が高いとみています。大きな下げがあっても、一時的なものだろうという見通しでいます。
あとは、日々の場帳・グラフ記入をしながら判断をしていきます。
この運用は、両建てでも不利にならないくりっく３６５を使用しています。
Ｆオプションは、サクソバンク証券です。
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