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勝率22%で10倍狙い 貯まったスワップポイントでFXオプション買い実験開始

貯まったスワップポイントで豪ドル円2万コールオプション買い

無理のないFXオプションポジションで、大きく利益を取れそうなポジションを仕掛けてみました。原資は保有豪ドル円買いポジションで貯めたスワップポイントです。その範囲内での投資ですので、全額没収となってもやむなしという感じでやっていきます。

勝率22%で10倍狙い実験開始

豪ドル円 FXオプション スワップポイント

 

本日朝時点のDMMFX口座での豪ドル円20万通貨の買いポジションです。一番右側の「スワップ」欄に2170円+6510円=8680円のスワップポイントが貯まっているのが確認できると思います。

 

まずは、このスワップポイントを「スワップポイント振替機能」を使って現金化しました。

 

これで、この8680円は今年度利益になるとともにいつでも引き出しができるようになります。

 

この8680円の範囲内でFXオプションポジションを作ることで、スワップポイントを活用してFXオプションで豪ドル円買いポジションを増やすという形にするのが今回の実験です。

 

この背景として、私自身が今後豪ドル円が大きく上昇する可能性があると感じ始めています。波に乗ればここから5円くらい上値の87円台なんてのも有り得るかなという感じでみています。

 

だからといって、FXで豪ドル円買いポジションをどんどん乗せていくというだけの自信はないんです。

 

買いポジションを増して見通しが狂えば、当然の如く損失を大きく出すことにも繋がりかねません。

 

なので、豪ドル円が上昇しそうだと感じてはいてもFXで豪ドル円の買いポジションを増やすのは、慎重に行きたいというのが本音です。

 

これまでは、こういう心境のときは「買いチャンス到来をじっと待つ」という選択肢だけでした。

 

ここで待ったがゆえに、そのまま豪ドル円が上昇して悔しい想いをするということも過去に何度も経験してきています。

 

今は違います。

 

FXオプションを使えば、「リスクを抑えて初期投資資金も抑えた形で豪ドル円大幅上昇への対策」が打てるからです。

 

豪ドル円1万通貨のポジションをFXでレバレッジ3倍で作れば、資金は27〜28万円くらい必要になります。でも、FXオプションであれば数千円〜数万円でできます。

 

下記が本日の豪ドル円コールオプションプレミアム表です。

 

豪ドル円 FXオプション スワップポイント 2

 

薄赤色部分の3つが、今回ポジション候補として狙ったプレミアムです。全て「コールオプション買い」で期日は11月7日です。

 

候補とした3つの権利行使価格とプレミアムはこんな感じです。

 

  • 82円 プレミアム1.039
  • 83円 プレミアム0.588
  • 84円 プレミアム0.307

 

この画像の豪ドル円値は、左上の82.20円です。

 

現在値に近いほど、利益が出せる可能性が高くなるのでプレミアムも高くなります。

 

私が実際に選んだのは一番下の権利行使価格84円です。

 

豪ドル円 FXオプション スワップポイント 3

 

これが、実際に保有した豪ドル円コールオプション2万通貨買いポジションです。一番右側の0.307が約定プレミアム値です。予算はスワップポイント振替分8680円ですので2万通貨購入で支払ったプレミアム代金は6,140円です。

 

このプレミアムの勝率は予めわかります。2番目の画像のデルタ値がこの権利行使価格での勝率目安になるからです。今回のデルタ値は22%です。

 

なかなか低い勝率です。

 

確率的には、10中八九の割合で負けというポジションです。

 

それでも、このプレミアムでポジションを作ったのは「豪ドル円が5円程度上昇したときに3つの権利行使価格の中でもっとも利益を出してくれる」からです。

 

仮にですが、豪ドル円が82円⇒87円へと5円程度本当に上昇することとなれば、先程の3つの権利行使価格のコールオプション買いポジション利益はそれぞれ以下のようになります。

 

  • 82円:プレミアム1.039⇒5に上昇。推定利益額39,610円
  • 83円:プレミアム0.588⇒4に上昇。推定利益額34.120円
  • 84円:プレミアム0.307⇒3に上昇。推定利益額(3−0.307)×2万通貨=53,860円

 

権利行使価格84円はデルタ値(勝率目安)も低くなるため、プレミアム値も相当低くなります。それを利用して2万通貨ポジションを作れるため、本当に上昇したときの値上がり益は大きくなります。

 

期日は11月7日ですので、あと1ヶ月ちょっとあります。

 

想定通りに上昇すれば6,140円が10倍くらいに増える可能性もあります。そういうことが何度かに一回できれば、貯まったスワップポイントをこういう形で使うのも利益を増やす有効な一手にできます。

 

今後も、いつも通りの裁量トレードを行いながら、こういうポジションも少しづつ乗せていくつもりでいます。

 

2018/10/01 13:57
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