ＦＸオプション プレミアム取り 経過検証その３
ＦＸのスワップ投資に似た運用を、ＦＸオプションにて行っています。今回より、「ＦＸオプション プレミアム取り」という呼び名でいきます。今回で３回目の経過検証となります。前回記事：ＦＸオプションを使った「疑似スワップ投資」検証 その２の続きになるので、今回初めての方は前回記事をお読みになってから先に進まれることをお勧めします。
含み益１６２，２５０円 利益は着実に増加中
現在の含み益は、米ドル円８４，２５０円・豪ドル円７８，０００円となり合計で１６２，２５０円まで増えました。
米ドル円を仕掛けたあとに、豪ドル円も同様に仕掛けていて、今のところ両方成功となっています。
米ドル円の現在レートは１１１．２６０円です。
前回記事時点では、１０９．３５０円でしたので、約２円安になっています。
この追い風によって、保有ＦＸオプションプレミアムは前回０．４２９⇒今回０．２０４となりました。このポジションは「売り」なので、プレミアムが下落すれば利益が増えます。
１０万通貨保有しているので０．１下落すれば１万円利益増加というペースです。
約０．２下落しているので、前回利益６１，１７５０円⇒今回利益８４，２５０円という具合に含み益が約２万円増加ということになります。
このＦＸオプションの期日は、８月１０日です。売りポジション作成時のプレミアム値は「１．０４６５」です。それが時間をかけて円安の追い風もあって０．２０４まで下落してきています。
期日の８月１０日時点で、米ドル円が１０５円超であれば、ここからも利益が徐々に増加しながら利益額１０４，６５０円が確定します。このままいけば、相当な確率で利益１０４，６５０円は確保できそうです。
ＦＸオプションのプレミアムは「時間価値」「金利差を元にした先物価格」などが大きな比重を持っています。この点、国の金利差をもとに日割りで受け取れるスワップポイントと性質が似ていると思っています。
ＦＸオプション「売り」によるプレミアｚム取りは、勝ち易い取引です。とはいえ、いつでも仕掛けていくような形ではやりません。
スワップ投資も高値圏でポジションを保有すれば、通貨下落とともに大きな含み益を抱え、苦しむことになります。ＦＸオプションポジションもタイミングが重要です。ＦＸポジション同様に、大きな流れを見ながらＦＸオプションを仕掛けることでより確実にプレミアム取りをしていくことも可能な気がします。
今回のポジションの経過観察を続けながら、堅実にやっていくためのルールをまとめていく予定にしています。
