権利行使日には何が起きているのか【FXオプションからのスワップ投資2020年7月16日】
権利行使日となったポジションが1本発生しています。今回も無事利益となりました。
勝ち易いポジションですが絶対勝つものではないので、最終利益になると安心します。
今回は権利行使日にどんな感じで最終利益が確保されるのかについてもまとめてみました。
この運用法は以下の特長があります。
FXオプションからのスワップ投資 9つの特長
- 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
- 30万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
- FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源@:FXでの売買利益
- 利益源A:FXオプションでの売買利益
- 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源C:FXでのスワップポイント受取
- 利益率目安:年間10〜20%くらい
コールオプション権利行使日 25,200円最終利益確保という意味
昨日の権利行使日で1本のコールオプション売りポジションが満期になっています。
- 作成日:2020年6月22日
- FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円:106.810円
- 権利行使価格:107.75
- 権利行使期日:2020年7月15日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:0.252
- 利益上限:0.252×10万通貨=25,200円
- 損益分岐点:107.75−0.252=108.002円
権利行使価格107.75円のコールオプションですので、昨日の権利行使日時点でプレミアムはゼロになりました。
ポジションを仕掛けた時に、プレミアム0.252(10万通貨で25,200円)を受け取っています。
権利行使日でゼロになったので、25,200円の受取金が最終利益として確定したということになります。
今回権利行使期日となったコールオプション売りは、6月22に作成したものです。
この303,930円利益の中に、今回権利行使期日となったコールオプション売りの利益25,200円は既に含まれているんです。
FXオプションやっていないとこの辺はちょっと混乱し易いところです。
- ポジション作成時に利益が計上される。
- でも、その損益が本当に確定する(最終損益)のは権利行使日または途中決済日となる
コールオプション売り・プットオプション売りなどの「売り」から仕掛ける場合は、全てこのパターンです。
コールオプション買い・プットオプション買いの「買い」から仕掛ける場合は、この逆になります。つまり、「損失」を計上して最終損益で「利益化損失」かが決まるという形です。
今回のコールオプション売りは、米ドル円106.810円のときに仕掛けて、米ドル円が108円台にならなければ最終利益が確保できるポジションでした。
これって、勝ち易い気楽なポジションですよね。
これからも、こんなポジションを仕掛けながら、利益をちょこちょこと上乗せしていきます。
「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。
以下、現在のポジション状況やこれまでの損益状況と続きます。
2020年7月16日 ポジション状況
FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
FXオプション⇒FXの順番にまとめています。
FXオプション部分(7月16日)
現在保有中のポジションはこちらです。
FXオプションポジション、現在2本あります。
米ドル円現在値は、106.890円です。
- 作成日:2020年6月15日
- FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円:107.365円
- 権利行使価格:107.00
- 権利行使期日:2020年11月25日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:2.064
- 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
- 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は1.975です。
本日のポジション損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
プレミアム受取利益 | 206,400円 |
含み損 | −197,500円 |
差引損益 | 8,900円 |
差引損益がプラスになってきています。これは、日数経過とともにプレミアム構成要素の一つ時間的価値が減少してプレミアムが下がってきたことが大きいです。
損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現水準から2円程度円高となっても最終利益は確保できるポジションです。
FXポジション部分(7月16日)
くりっく365口座で、米ドル円買いポジション30万通貨を保有中です。
FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく365 25円(3日分)⇒1日分8.33円
- サクソバンク証券 4.00円
くりっく365の方が4.33円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
FXオプションからのスワップ投資 ここまでの成績
2020年 月別成績推移
2020年の月別の確定利益推移です。
- 2020年運用開始時元金 11,850,114円
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
---|---|---|---|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92% |
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98% |
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22% |
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86% |
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98% |
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27% |
2020年7月 |
0円 |
861,850円 |
7.27% |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月:2019年3月
年 |
利益額 |
累計利益 |
---|---|---|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
2020年 |
861,850円 |
711,964円 |
総合損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
FXオプション損益 | 732,446円 |
FX損益(確定分) | −20,482円 |
FX+FXオプション(含み損益) | −357,420円 |
総合損益(含み損益考慮) | 354,544円 |
米ドル円現在値 | 106.890円 |
- 運用開始日:2019年3月21日
- 運用通貨:米ドル円
- 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
- 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)
総合損益354,544円です。
円高気味に推移しているので、前回の471,194円から減少しています。
米ドル円買いポジション中心に運用なので、この辺は覚悟しているところでもあります。
米ドル円買いポジション30万通貨+FXオプションプットオプション売り10万通貨の合計40万通貨の買いポジション相当を保有しています。
大雑把にみて、米ドル円があと1円程度下げて105円台後半に突入しても総合損益はプラスを維持できる見通しです。
この手の長期保有前提のスワップポイント投資系運用では、「総合損益をプラスに維持できる状態」を作ることが大切です。
今回満期となったコールオプション売りの収益などを上乗せしながら、少しづつ「総合損益をプラスに維持できる状態」を作っているところです。こんなことを続けていくことで米ドル円上昇期となれば利益を大きく増やす時期がいずれ到来します。
その時期が到来するのを楽しみに、コツコツやっていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。
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