米ドル円10万通貨買い FXオプション権利行使で発生
米ドル円は円高気味の展開が続いています。
この時期は、「安値で米ドル円買いポジションを効率的に作るチャンス」と捉えています
今回の権利行使でも10万通貨の米ドル円買いポジションを106円台で作れました。
その内容について記事にまとめました。
この運用法は以下の特長があります。
FXオプションからのスワップ投資 5つの特長
- 安値でFXポジションを作るのに有効
- FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
- FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
- FXポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント+為替利益を狙う
- 月5〜10万円のスワップ+プレミアム受取(2019年11月10〜20万より変更)による定期収入
- 米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益
4月30日 権利行使内容
昨晩4月29日にFXオプションの権利行使により、サクソバンク証券口座で107.500円の米ドル円買いポジションが発生しています。
権利行使でFXポジション発生の連絡
実際に発生したFXポジション(上段)
権利行使されたFXオプションは、プットオプション売りです。
- 作成日:2020年4月9日
- FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円:108.850円
- 権利行使価格:107.500
- 権利行使期日:2020年4月29日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:0.471
- 利益上限:0.471×10万通貨=47,100円
- 損益分岐点:107.50−0.471=107.029円
このポジションは、米ドル円108.850円のときに作ったポジションで損益分岐点が107.029円でした。
勝ちやすいポジションではあったのですが、現実には米ドル円が106円台に突入しています。
権利行使で発生した米ドル円買いポジションは107.500円ですので、最初からー90.200円の含み損を抱えています。
ただ、FXオプションポジション作成時に47,100円を受け取っているので、実質的な損失となるのはー90,200−47,100=−43,100円です。
結局損失になったので「残念」という気持ちにもなってしまうかもしれません。
でも、元々108.850円の時に作ったポジションです。普通にFX口座で米ドル円買いポジションとして保有していればー225,000円の含み損となっているところでした。
その含み損が大幅に減らせたので、有利な買いポジションを作れたかなと思っています。
この運用法は、こんな感じでFXポジションを作っていきます。
FXポジションは、スワップポイントの高いくりっく365へ移動させます。
FXポジション くりっく365へ移動
くりっく365へ移動といっても、サクソバンク証券で損きり⇒くりっく365で新規ポジションを作るだけです。
サクソバンク証券損きり
くりっく365で新規ポジション作成
これにより、くりっく365で保有中のFXポジションは20万通貨・サクソバンク証券口座にはFXオプションポジションが1本あるという状況です。
「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。
以下「現在の保有ポジション状況」「総合損益 今後の方針」と続きます。
FXオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況
この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。
それぞれの状況を定期的に確認しています。
FXオプション部分(4月30日)
現在保有中のポジションはこちらです。
保有中のFXオプションポジションは1本です。
米ドル円現在値は106.600円です。
- 作成日:2020年3月10日
- FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円:105.400円
- 権利行使価格:105.00
- 権利行使期日:2020年5月27日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:2.369
- 利益上限:2.369×10万通貨=236,900円
- 損益分岐点:105.00−2.369=102.631円
プレミアム現在値は0.427です。
本日のポジション損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
プレミアム受取利益 | 236,900円 |
含み損 | −42,700円 |
差引損益 | 194,200円 |
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
このポジションは、権利行使日5月27日に米ドル円が権利行使価格105円を上回っていれば236,900円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。
105円未満となった場合は、FX口座で105円の米ドル円買いポジションとする予定です。
FXポジション部分(4月30日)
米ドル円買いポジション20万通貨にふえています。。
FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく365 91円(6日分)⇒1日換算15.2円
- サクソバンク証券 −7円
くりっく365の方が22.2円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
FXオプションからのスワップ投資 過去の成績
2020年 月別成績推移
2020年の月別の確定利益推移です。
- 2020年運用開始時元金 11,850,114円
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
---|---|---|---|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92% |
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98% |
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22% |
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86% |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月:2019年3月
年 |
利益額 |
累計利益 |
---|---|---|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
2020年 |
457,480円 |
307,594円 |
2020年4月30日 総合損益とここからの方針
項目 | 損益 |
---|---|
FXオプション損益 | 327,746円 |
FX損益(確定分) | −20,152円 |
FX+FXオプション(含み損益) | −496,650 |
総合損益(含み損益考慮) | −189,056円 |
米ドル円現在値 | 106.600円 |
- 運用開始日:2019年3月21日
- 運用通貨:米ドル円
- 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
- 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)
総合損益は、−189,056円と前回よりも約18万円ほど増えています。
米ドル円買い中心なので、円高期には含み損増加となるのは宿命のようなものです。
ここはしょうがないところと割り切っています
米ドル円がここからさらに下落していくのか、それともここが底になるのかはわかりません。
ここは、この円高局面を本当に「有利な米ドル円買いポジションをつくる時期」とできるかどうかの大切な時期です。
現在の最大保有ポジションは、40万通貨です。これはFXポジション+プットオプション売りの合計で見ています。
- FXポジション 20万通貨
- プットオプション売り 10万通貨
あと10万通貨ポジションを増やす余力があります。
状況をみながら、次の一手を打っていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。
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